?
Методика подготовки к разработке скоринговой модели для Р2Р-кредитования
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современном мире роль технологий и альтернативных методов осуществления банковских услуг непрерывно растет. Конкуренция между различными банками обостряется, и возникает необходимость прибегать к все более рискованным методам ведения бизнеса. Цель работы — разработать принципы оценки базы заемщиков для Р2Р-кредитования. Данная статья направлена на раскрытие основных показателей функционирования Р2Р-кредитования. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является анализ эконометрических и финансовых параметров банков, предоставляющих услугу Р2Р-кредитования (на примере компании «Lending club»), что позволяет комплексно рассмотреть существующие проблемы в данной отрасли. Методология по расчету кредитного риска была адаптирована для Р2Р-кредитования, раскрыты основные параметры, влияющие на кредитный риск, рассчитаны существенные и несущественные показатели вероятности дефолта, предложена усовершенствованная методика по оценке качества заемщика на основе скоринговой модели. Материалы статьи представляют практическую ценность для банковских организаций и других финансовых учреждений, которые могут применять указанную модель для предоставления новой услуги. В результате расчетов удалось определить средний показатель кредитного риска для Р2Р-платформы. Он оказался выше показателя традиционных банков (17 % против 5 %). Это свидетельствует о высоких рисках при предоставлении кредитов заемщикам. Для сокращения математического ожидания потерь были предложены методологические рекомендации по созданию новой усовершенствованной скоринговой модели, а также при помощи эконометрических моделей были проанализированы основные переменные, влияющие на вероятность дефолта. Самыми существенными оказались категории кредитного рейтинга заемщика, ставки процента, FICO. Именно их и необходимо учитывать при создании скоринговых моделей, предоставляя им более высокий весовой коэффициент.
JEL: С44, G21