The Review of the Open Challenges in the IRB Loan Portfolio Credit Risk Modeling

Model Assisted Statistics and Applications. 2020. Vol. 15. P. 371–388.

Пеникас Г. И.

В декабре 2017 г. Базельский комитет по банковскому надзору финализировал соглашение Базель III и в декабре 2019 г. опубликовал свод стандартов (Basel Framework). В обоих документах предусмотрена возможность для банков использовать математические модели для оценки кредитного риска. К таким моделям предъявляются количественные и качественные требования для их использования в целях пруденциального регулирования банков. Такое использование называют подходом внутренних рейтингов (ПВР). Целью данной работы является обсуждение вопросов, связанных с моделированием кредитного риска по ПВР и использование результатов такого моделирования. Данные вопросы включают объединение данных в Бюро кредитных историй, применение дискриминантного анализа на основе копул, валидация концентрации заемщиков в разрядах рейтинговой шкалы, присвоение гибридных рейтингов, использование модельных оценок при голосовании на кредитном комитете, оценка фактического принятия кредитного риска банками. 

Ключевые слова: дискриминантный анализ, кредитный риск, Basel Committee on Banking Supervision, Базельский Комитет по банковскому надзору, cluster analysis, кластер-анализ траекторий, credit rating, кредитный рейтинг, голосование, voting, кластер-анализ, banking regulation, банковское регулирование, ПВР, discriminant analysis, IRB, credit risk, Trajectory cluster-analysis, Copula Discriminant Analysis, credit committee voting, data pooling, hybrid credit rating, дискриминантный анализ на основе копул, голосование в кредитном комитете, объединение данных, гибридный кредитный рейтинг