Статья
Linear trend exclusion for models defined with stochastic differential and difference equations
Рассматриваются диффузионный процесс и его аппроксимация цепью Маркова, тренды которых содержат нелинейную неограниченную компоненту. Обычный метод параметрикса неприменим из-за неограниченности тренда. Описана процедура, позволяющая исключать нелинейно растущий тренд и переходить к стохастическому дифференциальному уравнению с ограниченными коэффициентами сноса и диффузии. Аналогичная процедура рассмотрена для цепи Маркова.
В данной работе рассматриваются стохастические численные методы типа Рунге–Кутты с слабой и сильной сходимостями для систем стохастических дифференциальных уравне- ний в форме Ито. Дается краткий обзор основных стохастических численных методов и сведений из теории стохастических дифференциальных уравнений. Далее излагается и мотивируется подход к реализации данных методов с помощью генерации исходно- го кода. Обсуждаются детали реализации и используемые языки программирования и библиотеки.
We strengthen the convergence result in our paper, ibid. 5, No. 6, 1059-1098 (1999; Zbl 0983.62049), proving the local asymptotic mixed normality property in one of the 11 cases considered in that paper.
This is an advanced text on ordinary differential equations (ODES) in Banach and more general locally convex spaces, most notably the ODEs on measures and various function spaces. It yields the concise exposition of the fundamentals with the fast, but rigorous and systematic transition to the up-fronts of modern research in linear and nonlinear partial and pseudo-differential equations, general kinetic equations and fractional evolutions. The level of generality is chosen to be suitable for the study of the most important nonlinear equations of mathematical physics, such as Boltzmann, Smoluchovskii, Vlasov, Landau-Fokker-Planck, Cahn-Hilliard, Hamilton-Jacobi-Bellman, nonlinear Schroedinger, McKean-Vlasov diffusions and their nonlocal extensions, mass-action-law kinetics from chemistry. It also covers nonlinear evolutions arising in evolutionary biology and mean-field games, optimization theory, epidemics and system biology, in general models of interacting particles or agents describing splitting and merging, collisions and breakage, mutations and the preferential-attachment growth on networks. The book is meant for final year undergraduate and postgraduate students and researchers in differential equations and their applications. A significant amount of attention is paid to the interconnections between various topics revealing where and how a particular result is used in other chapters or may be used in other contexts, as well as to the clarification of the links between the languages of pseudo-differential operators, generalized functions, operator theory, abstract linear spaces, fractional calculus and path integrals.
В сборнике представлены тезисы докладов участников XVIII Международной студенческой конференции-школы-семинара «Новые информационные технологии», состоявшейся в мае 2010 года.
Сборник состоит из двух разделов. Первый раздел сборника включает пленарные доклады ведущих специалистов. Второй раздел содержит тезисы докладов студентов и аспирантов, учащихся техникумов и колледжей, участвовавших в работе школы-семинара.
В основе настоящего учебного пособия лежит специальный курс по выбору студента, прочитанный автором на механико - математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010-2012 учебных годах. Пособие знакомит читателя с методом параметрикса и его дискретным аналогом, развитым в самое последнее время автором пособия и его коллегами-соавторами. Оно объединяет воедино материал, который ранее содержался только в ряде журнальных статей. Не стремясь к максимальной общности изложения, автор ставил целью продемонстрировать возможности метода при доказательстве локальных предельных теорем о сходимости марковских цепей к диффузионному процессу и при получении двусторонних оценок типа Аронсона для некоторых вырожденных диффузий.
Настоящая книга представляет собой своеобразный расширенный учебник по математической статистике. Данный учебник не ограничен рамками учебного стандарта или вузовской программы --- он предназначен всем, кто интересуется математикой вообще и, в частности, хочет узнать, что такое современная математическая статистика, какие задачи и какими методами она решает, какие результаты в ней уже накоплены, какие проблемы в ней сегодня актуальны; наконец, каковы ее истоки, какой путь она прошла и какие ученые были ее творцами. По замыслу авторов, книга простым и доступным языком рассказывает о математической статистике и одновременно обучает ей. Вся теория объясняется и иллюстрируется на интересных и тщательно подобранных примерах. Книга может служить и задачником, так как содержит большой список упражнений для самостоятельного решения, а также справочным пособием по математической статистике, а в некоторых аспектах --- и по теории вероятностей.
Книга будет интересна преподавателям, аспирантам и студентам естественных и технических вузов, в которых изучается математическая статистика, научным работникам, использующим в своей деятельности методы математической статистики, а также самому широкому кругу любителей математики.
В сборнике представлены тезисы докладов участников XIX Международной студенческой конференции-школы-семинара «Новые информационные технологии», состоявшейся в мае 2011 года.
Сборник состоит из двух разделов. Первый раздел сборника включает пленарные доклады ведущих специалистов. Второй раздел содержит тезисы докладов студентов и аспирантов, учащихся техникумов и колледжей, участвовавших в работе школы-семинара.