?
Метод параметрикса для диффузий и цепей Маркова
В основе настоящего учебного пособия лежит специальный курс по выбору студента, прочитанный автором на механико - математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010-2012 учебных годах. Пособие знакомит читателя с методом параметрикса и его дискретным аналогом, развитым в самое последнее время автором пособия и его коллегами-соавторами. Оно объединяет воедино материал, который ранее содержался только в ряде журнальных статей. Не стремясь к максимальной общности изложения, автор ставил целью продемонстрировать возможности метода при доказательстве локальных предельных теорем о сходимости марковских цепей к диффузионному процессу и при получении двусторонних оценок типа Аронсона для некоторых вырожденных диффузий.
Конаков В. Д., Маркова А. Р., Автоматика и телемеханика 2015 № 10 С. 74-89
Рассматривается последовательность цепей Маркова, слабо сходящихся к диффузионному процессу. Предполагается, что тренд содержит линейно растущую компоненту. Обычный метод параметрикса не подходит из-за неограниченности тренда. Показано, как следует модифицировать метод параметрикса, чтобы получить локальные предельные теоремы в этом случае. ...
Добавлено: 10 декабря 2014 г.
Конаков В. Д., Woerner J., Маммен Э. М., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2014 Vol. 20 No. 2 P. 623-644
Добавлено: 13 ноября 2013 г.
Albeverio S., Данилов В. Г., Mathematische Nachrichten 2012 Vol. 285 No. 4 P. 426-439
Используя идею Маделунга мы строим глобальные по времени решения уравнения переноса отвечающие асимптотическим решениям уравнения Колмогорова-Феллера, описывающего процесс с диффузией, скпотенциалом и скачками. Для построения решения мы используем конструкцию решения уравнения неразрывности в разрывном поле скоростей. Также обсуждается свзь с конструкцией В.П.Маслова. ...
Добавлено: 24 декабря 2012 г.
Конаков В. Д., Menozzi S., Молчанов С. А., Annales de l’Institut Henri Poincaré 2010 Vol. 46 No. 4 P. 908-923
Для класса диффузий ранга 2, то есть когда только скобки Пуассона порядка 1 порождают всё пространство, получено представление переходной плотности в виде ряда параметрикса типа МакКина – Зингера. Отсюда выводится точная верхняя граница и частичная нижняя граница для переходной плотности, которая характеризует дополнительную сингулярность, обусловленную вырожденностью.
Это представление позволяет затем получить локальную предельную теорему для ассоциированной ...
Добавлено: 4 декабря 2012 г.
Mikhail Batsyn, Калягин В. А., Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 2012 Vol. 32 P. 51-64
Распределение суммы независимых случайных величин играет важную роль во многих задачах прикладной математики. В данной работе мы рассматриваем случай, случайные величины имеют непрерывное распределение с разрывом (или вероятностной массой) в определенной точке r. Такое распределение естественным образом возникает в актуарной математике, когда предел ответственности или уровень собственного удержания применяется к каждой страховой выплате. Получено аналитическое ...
Добавлено: 9 октября 2012 г.
Будков Ю. А., Kolesnikov A. L., Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2016 Vol. 2014 P. 1-12
Добавлено: 27 октября 2016 г.
Богачев В. И., Веретенников А. Ю., Шапошников С. В., Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления (ранее - Доклады Академии Наук. Математика) 2015 Т. 460 № 5 С. 507-511
Методами уравнений в частных производных установлены достаточные условия дифференцируемости инвариантных мер диффузионных процессов по параметру ...
Добавлено: 11 октября 2015 г.
Конаков В. Д., Mammen E., Probability Theory and Related Fields 2009 Vol. 143 No. 1 P. 137-176
Мы рассматриваем треугольный массив марковских цепей, слабо сходящихся к диффузионному процессу. Для переходных плотностей получены разложения второго порядка типа разложения Эджворта. Результаты работы отличаются от недавних результатов в двух отношениях. Предельные диффузии могут быть неоднородными, и переходные плотности рассматриваются, в том числе, и за малое время. Асимптотики за малое время мотивированы статистическими приложениями, где приходится ...
Добавлено: 4 декабря 2012 г.
Веретенников А. Ю., Теорiя Ймовiрностей та Математична Статистика 2016 Vol. 95 P. 178-188
Poisson equation in the whole space was studied earlier for so called ergodic generators L corresponding to homogeneous Markov diffusions. Solving this equation is one of the main tools for diffusion approximation in the theory of stochastic averaging and homogenisation. Here a similar equation with a potential is considered, firstly because it is natural for ...
Добавлено: 17 октября 2017 г.
Бацын М. В., Калягин В. А., Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики 2008 № 51 С. 361-372
В работе исследована проблема вычисления функции распределения суммы страховых выплат при наличии эксцедентного перестрахования больших ущербов по индивидуальным страховым контрактам. Получено аналитическое выражение для этой функции при равномерном распределении ущерба в одном страховом случае. Для решения этой задачи использована однопериодная модель коллективных рисков. ...
Добавлено: 9 октября 2012 г.
Каштанов В. А., Кондрашова Е. В., Надежность 2012 № 1 (40) С. 52-68
В настоящей работе исследуются характеристики входного потока, управляемого цепью Маркова. В основе построения управляемого цепью Маркова потока лежит модель управляемого полумарковского процесса. В работе сформулирована и доказана теорема о стационарности заданного входного потока. Также доказаны теоремы о дробно-линейности распределений и математических ожиданий времени перескока и недоскока относительно мер, определяющих стратегию управления. ...
Добавлено: 25 февраля 2013 г.
Бацын М. В., Калягин В. А., Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика 2009 № 3 С. 81-100
В работе рассматривается задача определения распределения суммарных страховых выплат при перестраховании индивидуальных рисков в случае равномерного распределения ущерба по каждому страховому случаю. Основным результатом работы является аналитическое выражение функции распределения суммарных выплат. Полученный результат может быть использован для оценки точности определения оптимального уровня собственного удержания на основе нормальной аппроксимации. ...
Добавлено: 9 октября 2012 г.
Конаков В. Д., Menozzi S., Journal of Theoretical Probability 2011 Vol. 24 No. 2 P. 454-478
Рассмотрим многомерное стохастическое дифференциальное уравнение, управляемое симметричным устойчивым процессом. При подходящих условиях на коэффициенты, единственное сильное решение этого уравнения имеет плотность относительно меры Лебега, это же верно и для схемы Эйлера для этого уравнения. Используя метод параметрикса, мы оцениваем ошибку разложения относительно шага по времени для разности переходных плотностей самого уравнения и его схемы Эйлера. ...
Добавлено: 4 декабря 2012 г.
Конаков В. Д., Mammen E., / Cornell University. Series arXiv "math". 2023. No. 2304.10673.
Добавлено: 24 апреля 2023 г.
Конаков В. Д., Mammen E., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2005 Vol. 11 No. 4 P. 591-641
Мы рассматриваем треугольный массив марковских цепей, слабо сходящихся к диффузионному процессу. Для переходных плотностей получено разложение типа Эджворта порядка o(n-1-δ), δ>0. Для доказательства применяется метод параметрикса, позволяющий представить переходную плотность как функционал от плотностей сумм независимых и одинаково распределённых случайных величин. Затем применяются классические разложения Эджворта для плотностей. Получающиеся в результате ряды дают разложения типа ...
Добавлено: 4 декабря 2012 г.
Энатская Н. Ю., М. : Юрайт, 2017
В данном учебном пособии обсуждаются основные понятия и вопросы математической статистики, реально укладывающиеся в ограниченный учебным временем одноименный курс с выделением основных задач статистики: непараметрическая, параметрическая и проверка статистических гипотез. Цель пособия — дать представление об основных понятиях, структуре курса математической статистики и методах решения ее основных задач. Для иллюстрации материала приведено много решенных примеров ...
Добавлено: 22 декабря 2017 г.
Горяинова Е. Р., Горяинов В. Б., Наука и образование: электронное научно-техническое издание 2011 № 10
Для процесса 2D-авторегрессии порядка (1,1) устанавливается асимптотическая нормальность М-оценок с необязательно выпуклой функцией потерь. При помощи компьютерного моделирования устанавливается устойчивость этих оценок при засорении наблюдений грубыми выбросами. ...
Добавлено: 29 ноября 2012 г.
Липатов М. Е., Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика 2010 № 5 С. 61-64
Доказывается рекуррентность измеримых коциклов со значениями в подгруппе SL(2, C) диагональных и антидиагональных матриц над эргодическим преобразованием, сохраняющим вероятностную меру. ...
Добавлено: 15 ноября 2012 г.
Конаков В. Д., Mammen E., Probability Theory and Related Fields 2000 Vol. 117 No. 4 P. 551-587
Мы рассматриваем треугольный массив марковских цепей, слабо сходящихся к диффузионному процессу. Доказаны локальные предельные теоремы для переходных плотностей. ...
Добавлено: 15 октября 2012 г.
Котельникова М. В., Аистов А. В., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки 2019 Т. 55 № 3 С. 183-189
Представлено описание метода, позволяющего совершенствовать содержание дисциплин математического цикла, разделяя их на инвариантную (общую) и вариативную части. Приводятся результаты выделения инвариантов для дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», преподаваемых экономистам-бакалаврам нескольких вузов. На основе выделенных инвариантов предлагаются темы для организации самостоятельной проектной и исследовательской деятельности студентов, ориентированной на содержание курса «Эконометрика». ...
Добавлено: 28 января 2020 г.
Борзых Д. А., ЛЕНАНД, 2021
Книга представляет собой экспресс-курс по теории вероятностей в контексте начального курса эконометрики. В курсе в максимально доступной форме изложен тот минимум, который необходим для осознанного изучения начального курса эконометрики. Данная книга может не только помочь ликвидировать пробелы в знаниях по теории вероятностей, но и позволить в первом приближении выучить предмет «с нуля». При этом, благодаря доступности изложения и небольшому объему книги, ...
Добавлено: 20 февраля 2021 г.
В. Л. Попов, Математические заметки 2017 Т. 102 № 1 С. 72-80
Мы доказываем, что аффинно-треугольные подгруппы являются борелевскими подгруппами групп Кремоны. ...
Добавлено: 3 мая 2017 г.
Красноярск : ИВМ СО РАН, 2013
Труды Пятой Международной конференции «Системный анализ и информационные технологии» САИТ-2013 (19–25 сентября 2013 г., г.Красноярск, Россия): ...
Добавлено: 18 ноября 2013 г.
Min Namkung, Younghun K., Scientific Reports 2018 Vol. 8 No. 1 P. 16915-1-16915-18
Добавлено: 16 ноября 2020 г.