?
Aggregation of Rating Systems for Emerging Financial Markets
.
В книге
Springer, 2021.
Vlada Shenevskaia, Sergey Grishunin, Alyona Astakhova, , in: Proceedings of the 44th Eurasia Business and Economics Society Conference, Istanbul 2023. Eurasian Business and Economics Perspectives. (EBES, volume 31).: Switzerland: Springer, 2024. P. 209–229.
Добавлено: 28 июня 2026 г.
Озеров К. М., Кутенко С. В., Деньги и кредит 2024 Т. 83 № 4 С. 98–118
В условиях ограниченного количества данных классический когортный метод к построению матрицы миграций не полностью отражает динамику кредитного качества объектов внутри выборки. Эта проблема усугубляется для объектов более низкого кредитного качества в связи с их меньшей представленностью в выборке. В данной статье исследуется непрерывный подход к формированию матрицы миграций. Непрерывная матрица миграций учитывает переходы между кредитным ...
Добавлено: 20 декабря 2025 г.
Господарчук Г. Г., Аистов А. В., Сучкова Е. О., Финансы: теория и практика 2023 Т. 27 № 2 С. 108–118
В зависимости от выбранной бизнес-модели банки могут быть как амортизаторами, так и катализаторами кризиса. В связи с этим анализ взаимосвязи бизнес-моделей банков и финансовых циклов становится полезным инструментом диагностики и прогнозирования кризисных явлений. Цель исследования — выявление связи между объемом задолженности банковского сектора и долговой нагрузкой экономики. В исследовании используются эконометрические методы. Результатом исследования являются ...
Добавлено: 14 июня 2023 г.
Селивановский А. С., Научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия» 2023
Креди́тные ре́йтинговые аге́нтства, организации, осуществляющие деятельность по составлению кредитного рейтинга – мнения о способности рейтингуемого лица исполнять все принятые на себя финансовые обязательства, выраженные с использованием рейтинговой категории. Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей финансовой истории участников рынка, а также на основе оценок размера их собственности и взятых на себя финансовых обязательств (долгов). «Потребителями» подобных оценок ...
Добавлено: 19 марта 2023 г.
Гришунин С. В., Егорова А. А., Journal of Corporate Finance Research 2022 Vol. 16 No. 1 P. 99–112
Целью данного исследования является сравнение предсказательной способности различных моделей машинного обучения для воспроизведения кредитных рейтингов Moody’s, присвоенных машиностроительным компаниям. Исследование закрывает целый ряд пробелов в знаниях, обнаруженных в литературе и связанных с выбором объясняющих переменных и формированием выборки данных для моделирования. Решаемая задача является актуальной. Наблюдается растущая потребность в высокоточных, но недорогих моделях воспроизведения кредитных ...
Добавлено: 22 июня 2022 г.
Копнова Е. Д., Gracheva A., Journal of Corporate Finance Research 2022 Vol. 16 No. 1 P. 65–82
В развивающихся экономиках государственный долг воздействует на национальную экономику через ряд каналов, эффект которых неочевиден, но существенен. Наименее изучена степень и направление влияния суверенного рейтинга на корпоративную кредитоспособность. В русскоязычной научной литературе эта тема представлена лишь единичными работами, которые, в основном, исследуют детерминанты суверенного и корпоративного рейтингов, но связь между рейтингами не рассматривается (см., например, ...
Добавлено: 2 июня 2022 г.
Гришунин С. В., Сулоева С. Б., Ширякина В. А. и др., International Journal of Technology 2021 Vol. 12 No. 7 P. 1479–1487
Добавлено: 21 мая 2022 г.
Карминский А. М., Khromova E., Kudrov R., , in: Eurasian Business and Economics Perspectives. Eurasian Studies in Business and EconomicsVol. 19.: Springer Publishing Company, 2021. Ch. 9 P. 139–161.
Добавлено: 1 ноября 2021 г.
Khromova E., , in: Recent Advances of the Russian Operations Research Society.: Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020. Ch. 11 P. 177–196.
Добавлено: 31 октября 2021 г.
Гришунин С. В., Дьячкова Н. Ф., Карминский А. М., , in: Risk Assessment and Financial Regulation in Emerging Markets' Banking: Trends and Prospects.: Springer, 2021. Ch. 4 P. 93–119.
В данной статье рассматриваются вопросы агрегирования и сравнения кредитных рейтингов различных экономических агентов для целей управления рисками в коммерческом банке. Эмпирические результаты исследования позволяют повысить оценку кредитных рисков на основе построенной системы агрегирования кредитных рейтингов промышленных компаний и коммерческих банков. Работа также подтверждает взаимосвязь между уровнем присвоенных кредитных рейтингов и различными фазами кредитного цикла. Динамика ...
Добавлено: 30 октября 2021 г.
Карминский А. М., Гришунин С. В., , in: Risk Assessment and Financial Regulation in Emerging Markets' Banking: Trends and Prospects.: Springer, 2021. P. 67–92.
Добавлено: 5 октября 2021 г.
Мамонов М. Е., Пестова А. А., Панкова В. А. и др., Экономическая политика 2020 Т. 15 № 5 С. 130–159
Макроэкономические кризисы длятся дольше, если они происходят одновременно с системными банковскими кризисами. Это ставит вопрос о предсказании не каждого из двух событий по отдельности, а их совместной реализации. Имеет смысл говорить и о том, в какой мере межстрановой опыт в этом направлении может быть полезен для прогнозирования подобных сдвоенных событий в России. Используя квартальные данные ...
Добавлено: 9 июля 2021 г.
Дьячкова Н. Ф., Карминский А. М., , in: Recent Advances of the Russian Operations Research Society.: Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020. P. 163–177.
Добавлено: 29 сентября 2020 г.
В статье представлен анализ существующих моделей оценки вероятности дефолта корпоративных эмитентов, выделены их сильные и слабые стороны с учетом практики применения на российском рынке. По результатам данного анализа была разработана модель оценки вероятности корпоративного дефолта на основе прогноза показателей финансовой отчетности. Модель была апробирована на данных по американским корпорациям, полученные по ней оценки вероятности дефолта ...
Добавлено: 23 апреля 2020 г.
Карминский А. М., Khromova E., Russian Journal of Economics 2018 Vol. 4 No. 2 P. 155–174
Добавлено: 1 июля 2018 г.
Живайкина А. Д., Пересецкий А. А., Журнал Новой экономической ассоциации 2017 Т. 4 № 36 С. 49–80
В работе рассматриваются 11 кредитных рейтингов российских банков, присвоенные банкам международными и российскими рейтинговыми агентствами в период 2012—2016 гг. Построены эконометрические модели этих рейтингов по открытым данным — финансовым показателям банков и макроэкономическим параметрам. На основе исторических данных об отзывах лицензий банков построены эконометрические модели вероятности отзыва лицензии (дефолта банка) отдельно по различным формулировкам причин ...
Добавлено: 12 января 2018 г.
Курбангалеев М. З., Zinaida V Seleznyova, Лапшин В. А., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2018. No. 71.
Добавлено: 22 декабря 2017 г.