?
The Brownian motion on Aff(R) and quasi-local theorems
P. 97-124.
В книге
Canzani Y., Chen L., Jakobson D. Vol. 739: Probabilistic Methods in Geometry, Topology and Spectral Theory. , AMS, 2019
Конаков В. Д., Меноцци С. Ж., Молчанов С. А., , in : Analytical and computational methods in probability theory and its applications (ACMPT-2017). Proceedings of the International Scientific Conference. : M. : RUDN, 2017. P. 202-206.
Добавлено: 23 октября 2017 г.
Klimenkova O., Menshutin A., Щур Л. Н., Journal of Physics: Conference Series 2018 Vol. 955 No. 012009 P. 1-6
Добавлено: 1 февраля 2018 г.
Тамм М. В., Stadnichuk V., Ilyina A. и др., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2014 Vol. 89 P. 042137
Добавлено: 23 мая 2014 г.
Максимова О. В., Григорьев В. И., Компьютерные исследования и моделирование 2017 Т. 9 № 6 С. 905-918
Случайный поиск в настоящее время стал распространенным и эффективным средством решения сложных задач оптимизации и адаптации. В работе рассматривается задача о средней длительности случайного поиска одним объектом другого в зависимости от различных факторов на квадратной решетке. Решение поставленной задачи было реализовано при помощи проведения полного эксперимента с 4 факторами и ортогональным планом в 54 строки. ...
Добавлено: 16 ноября 2017 г.
Россохин В. В., Финансы и кредит 2014 № 26 (602) С. 31-38
В связи с развитием экономики и кризисными явлениями в отдельных предприятиях и целых отраслях, не снижается актуальность прогноза деятельности и контроля за рисками. В финансовом секторе экономики подобные задачи имеют двойное значение: развитие бизнеса по управлению клиентским портфелем ценных бумаг и анализ деятельности компании-участника финансового рынка.
В основе исследования лежит постулат о случайном характере ценовых блужданий. ...
Добавлено: 18 марта 2014 г.
Кельберт М. Я., Конаков В. Д., Меноцци С. Ж., Stochastic Processes and their Applications 2016 Vol. 126 P. 1145-1183
We provide sharp error bounds for the difference between the transition densities of some multidimensional Continuous Time Markov Chains (CTMC) and the fundamental solutions of some fractional in time Partial (Integro) Differential Equations (P(I)DEs). Namely, we consider equations involving a time fractional derivative of Caputo type and a spatial operator corresponding to the generator of ...
Добавлено: 21 марта 2016 г.
Королев А. В., Automation and Remote Control 2022 Vol. 13 No. 1 P. 483-501
Добавлено: 22 апреля 2022 г.
V.L. Kreps, Automation and Remote Control 2019 Vol. 80 No. 2 P. 362-379
Добавлено: 7 мая 2019 г.
Молчанов С. А., Vainberg B., SIAM Journal on Mathematical Analysis 2019 Vol. 51 No. 3 P. 1824-1835
Добавлено: 14 ноября 2019 г.
Бланк М. Л., Доклады Академии наук 2013 Т. 448 № 6 С. 629-632
Получены условия строгой эргодичности коллективного случайного блуждания
на непрерывной окружности с дискретным временем. Отдельные частицы
при этом коллективном блуждании выполняют независимые (и различные)
случайные блуждания, удовлетворяющие условию, что частицы не обгоняют
друг друга. Детерминированная версия этой системы также изучена. ...
Добавлено: 25 ноября 2014 г.
Pusev R. S., Theory of Probability and Its Applications 2013 Vol. 57 No. 1 P. 60-81
Добавлено: 30 января 2015 г.
Житлухин М. В., Муравлев А. А., Теория вероятностей и ее применения 2012 Т. 57 № 4 С. 778-788
Работа содержит подробное изложение результатов, представленных ранее в кратком сообщении авторов (Успехи математических наук, 2011). Рассматривается задача Чернова последовательной проверки гипотез о положительности или отрицательности сноса броуновского движения в предположении, что он имеет нормальное распределение. Выводится интегральное уравнение, характеризующее оптимальное решающее правило, и численно находится его решение. Полученный результат дополняет результаты работ Г. Чернова и ...
Добавлено: 9 марта 2014 г.
Королев А. В., Математическая теория игр и ее приложения 2021 № 1 С. 102-129
В данной статье вводятся стохастические параметры в модели сетевой игры с производством и экстерналиями знаний. Исходная модель была сформулирована В.Д. Матвеенко и А.В. Королевым и представляла собой обобщение простой двухпериодной модели Ромера, перенесенной на сети. В рассматриваемой модели продуктивности агентов имеют не только детерминистскую, но и винеровскую составляющие. В работе изучается динамика изолированного агента и ...
Добавлено: 15 мая 2021 г.
Карпов И. А., Глазкова Е. В., , in : Recent Trends in Analysis of Images, Social Networks and Texts. 9th International Conference, AIST 2020, Skolkovo, Moscow, Russia, October 15–16, 2020 Revised Supplementary Proceedings. Vol. 12602.: Springer, 2021. P. 11-21.
Добавлено: 19 июня 2021 г.
Крепс В. Л., Математическая теория игр и ее приложения 2017 Т. 9 № 3 С. 3-35
В работе Де Мейера и Салей на примере упрощенной модели многошаговых биржевых торгов с асимметрично информированными агентами продемонстрирована идея эндогенного происхождения броуновской компоненты в эволюции цен на финансовых рынках: случайные флуктуации цен могут являться следствием стратегических рандомизаций ''инсайдеров''. Модель сводится к повторяющейся игре с неполной информацией. В настоящей работе дается обзор многочисленных исследований, толчком для ...
Добавлено: 17 октября 2017 г.
Safdari H., Cherstvy A., Chechkin A. и др., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2017 Vol. 95 P. 012120-1-012120-15
Добавлено: 18 апреля 2019 г.
Тамм М. В., Majumdar S., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2012 Vol. 86 P. 021135
We compute analytically the mean number of common sites, WN(t), visited by N independent random walkers each of length t and all starting at the origin at t=0 in d dimensions. We show that in the (N−d) plane, there are three distinct regimes for the asymptotic large-t growth of WN(t). These three regimes are separated by two critical lines d=2 and d=dc(N)=2N/(N−1) in the (N-d) plane. For d<2, WN(t)∼td/2 for large t (the N dependence is ...
Добавлено: 18 ноября 2013 г.
Житлухин М. В., Alexey Muravlev, Theory of Probability and Its Applications 2013 Vol. 57 No. 4 P. 708-717
Добавлено: 12 февраля 2014 г.
Декруэ Ж. Ж., Jones O. D., The Annals of Applied Probability 2012 Vol. 22 No. 6 P. 2357-2387
We present a new class of multifractal process on R, constructed using an embedded branching process. The construction makes use of known results on multitype branching random walks, and along the way constructs cascade measures on the boundaries of multitype Galton–Watson trees. Our class of processes includes Brownian motion subjected to a continuous multifractal time-change. In ...
Добавлено: 29 сентября 2014 г.
Safonov A. V., Agudov N. V., Krichigin A. V. и др., Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2020 Vol. 2020 P. 024003
Добавлено: 14 декабря 2022 г.
Королев А. В., , in : Frontiers of Dynamic Games Game Theory and Management, St. Petersburg, 2019. : Birkhauser/Springer, 2020. Ch. 6. P. 65-85.
Добавлено: 30 ноября 2020 г.
Никитин Я. Ю., Пусев Р. С., Теория вероятностей и ее применения 2012 Т. 57 № 1 С. 98-123
Найдена точная асимптотика малых уклонений в гильбертовой норме ряда процессов, связанных с броуновским движением, в частности, броуновской экскурсии, броуновского меандра и броуновского локального времени. ...
Добавлено: 26 ноября 2013 г.
Королев А. В., , in : Frontiers of Dynamic Games: Game Theory and Management, St. Petersburg, 2020. : Cham : Birkhäuser, 2021. P. 167-187.
Добавлено: 5 апреля 2022 г.
Бородин А. Н., Journal of Mathematical Sciences 2022 Vol. 268 No. 5 P. 599-611
Добавлено: 6 декабря 2022 г.