Nonstationary distributions and relaxation times in a stochastic model of memristor

?

Nonstationary distributions and relaxation times in a stochastic model of memristor

Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2020. Vol. 2020. P. 024003.

Safonov A. V., Agudov N. V., Krichigin A. V., Kharcheva A. A., Dubkov A. A., Valenti D., Spagnolo B., Carollo A., Guseinov D. V., Belov A. I., Mikhaylov A. N.

Язык: английский

Полный текст

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: Brownian motion 1D diffusion

Loan Portfolio Dataset From MakerDAO Blockchain Project

Chaleenutthawut Y., Давыдов В. А., Evdokimov M. и др., IEEE Access 2024 Vol. 12 P. 24843–24854

Децентрализованные финансы (или DeFi от англ. "Decentralized finance") предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, использующих возможности технологии web3. В частности протокол Maker позволяет пользователям получать кредиты, обеспеченные криптовалютами. В отличие от традиционных банков, данные Maker прозрачно записываются в блокчейн Ethereum. В этой статье мы сосредоточимся на анализе кредитного аспекта Maker с традиционной финансовой точки зрения. ...

Добавлено: 4 сентября 2024 г.

Imposing commitment to rein in overconfidence in learning

Fernandez M. A., Майская Т. С., Nikandrova A., Games and Economic Behavior 2024 Vol. 144 P. 29–48

Добавлено: 23 января 2024 г.

Distributions of Functionals of the Local Time of Brownian Motion with Discontinuous Drift

Бородин А. Н., Journal of Mathematical Sciences 2022 Vol. 268 No. 5 P. 599–611

Добавлено: 6 декабря 2022 г.

Transition Dynamics in a Network Game with Heterogeneous Agents: the Stochastic Case

Королев А. В., Automation and Remote Control 2022 Vol. 13 No. 1 P. 483–501

Добавлено: 22 апреля 2022 г.

Regular Networks Unification in Games with Stochastic Parameters

Королев А. В., , in: Frontiers of Dynamic Games: Game Theory and Management, St. Petersburg, 2020.: Cham: Birkhäuser, 2021. P. 167–187.

Добавлено: 5 апреля 2022 г.

Adjustment Dynamics in Network Games with Stochastic Parameters

Королев А. В., , in: Frontiers of Dynamic Games Game Theory and Management, St. Petersburg, 2019.: Birkhauser/Springer, 2020. Ch. 6 P. 65–85.

Добавлено: 30 ноября 2020 г.

Frontiers of Dynamic Games Game Theory and Management, St. Petersburg, 2019

Birkhauser/Springer, 2020.

Добавлено: 30 ноября 2020 г.

Minimal embeddings of integrable processes in a Brownian motion

A. A, Gushchin, Urusov M. A., Russian Mathematical Surveys 2019 Vol. 74 No. 5 P. 953–955

Добавлено: 20 июля 2020 г.

The Brownian motion on Aff(R) and quasi-local theorems

Конаков В. Д., Меноцци С. Ж., Молчанов С. А., , in: Contemporary MathematicsVol. 739: Probabilistic Methods in Geometry, Topology and Spectral Theory.: AMS, 2019. P. 97–124.

Добавлено: 30 декабря 2019 г.

Underdamped scaled Brownian motion: (non-)existence of the overdamped limit in anomalous diffusion

Бодрова А. С., Chechkin A., Cherstvy A. и др., Scientific Reports 2016 Vol. 6 P. 1–16

Добавлено: 18 апреля 2019 г.

Aging underdamped scaled Brownian motion: Ensemble- and time-averaged particle displacements, nonergodicity, and the failure of the overdamping approximation

Safdari H., Cherstvy A., Chechkin A. и др., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2017 Vol. 95 P. 012120-1–012120-15

Добавлено: 18 апреля 2019 г.

Approximation of diffusion processes on solvable Lie groups by random walks. Local and quasi-local limit theorems

Конаков В. Д., Меноцци С. Ж., Молчанов С. А., , in: Analytical and computational methods in probability theory and its applications (ACMPT-2017). Proceedings of the International Scientific Conference.: M.: RUDN, 2017. P. 202–206.

Добавлено: 23 октября 2017 г.

Exact Small Deviation Asymptotics for Some Brownian Functionals.

Nikitin Ya. Yu., Pusev R. S., Theory of Probability and Its Applications 2013 Vol. 57 No. 1 P. 60–81

Добавлено: 28 февраля 2015 г.

Overlap of two Brownian trajectories: exact results for scaling functions

Тамм М. В., Stadnichuk V., Ilyina A. и др., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2014 Vol. 89 P. 042137

Добавлено: 23 мая 2014 г.

Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы

Россохин В. В., Финансы и кредит 2014 № 26 (602) С. 31–38

В связи с развитием экономики и кризисными явлениями в отдельных предприятиях и целых отраслях, не снижается актуальность прогноза деятельности и контроля за рисками. В финансовом секторе экономики подобные задачи имеют двойное значение: развитие бизнеса по управлению клиентским портфелем ценных бумаг и анализ деятельности компании-участника финансового рынка. В основе исследования лежит постулат о случайном характере ценовых блужданий. ...

Добавлено: 18 марта 2014 г.

Bayesian Disorder Problems on Filtered Probability Spaces

Житлухин М. В., Shiryaev A., Theory of Probability and Its Applications 2013 Vol. 57 No. 3 P. 497–511

Добавлено: 9 марта 2014 г.

The optimal decision rule in the Kiefer-Weiss problem for a Brownian motion

Житлухин М. В., Муравлев А. А., Shiryaev A., Russian Mathematical Surveys 2013 Vol. 68 No. 2 P. 389–394

Добавлено: 9 марта 2014 г.

A Bayesian sequential testing problem of three hypotheses for Brownian motion

Житлухин М. В., Shiryaev A., Statistics and Decisions 2011 Vol. 38 No. 3 P. 227–249

Добавлено: 12 февраля 2014 г.

On Chernoff’s hypotheses testing problem about the drift of a Brownian motion

Житлухин М. В., Alexey Muravlev, Theory of Probability and Its Applications 2013 Vol. 57 No. 4 P. 708–717

Добавлено: 12 февраля 2014 г.

Number of common sites visited by N random walkers

Тамм М. В., Majumdar S., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2012 Vol. 86 P. 021135

We compute analytically the mean number of common sites, WN(t), visited by N independent random walkers each of length t and all starting at the origin at t=0 in d dimensions. We show that in the (N−d) plane, there are three distinct regimes for the asymptotic large-t growth of WN(t). These three regimes are separated by two critical lines d=2 and d=dc(N)=2N/(N−1) in the (N-d) plane. For d<2, WN(t)∼td/2 for large t (the N dependence is ...

Добавлено: 18 ноября 2013 г.