Distributions of Functionals of the Local Time of Brownian Motion with Discontinuous Drift

Публикации

?

Distributions of Functionals of the Local Time of Brownian Motion with Discontinuous Drift

Journal of Mathematical Sciences. 2022. Vol. 268. No. 5. P. 599–611.

Бородин А. Н.

Язык: английский

DOI

Loan Portfolio Dataset From MakerDAO Blockchain Project

Chaleenutthawut Y., Давыдов В. А., Evdokimov M. и др., IEEE Access 2024 Vol. 12 P. 24843–24854

Децентрализованные финансы (или DeFi от англ. "Decentralized finance") предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, использующих возможности технологии web3. В частности протокол Maker позволяет пользователям получать кредиты, обеспеченные криптовалютами. В отличие от традиционных банков, данные Maker прозрачно записываются в блокчейн Ethereum. В этой статье мы сосредоточимся на анализе кредитного аспекта Maker с традиционной финансовой точки зрения. ...

Добавлено: 4 сентября 2024 г.

Imposing commitment to rein in overconfidence in learning

Fernandez M. A., Майская Т. С., Nikandrova A., Games and Economic Behavior 2024 Vol. 144 P. 29–48

Добавлено: 23 января 2024 г.

Nonstationary distributions and relaxation times in a stochastic model of memristor

Safonov A. V., Agudov N. V., Krichigin A. V. и др., Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2020 Vol. 2020 P. 024003

Добавлено: 14 декабря 2022 г.

Transition Dynamics in a Network Game with Heterogeneous Agents: the Stochastic Case

Королев А. В., Automation and Remote Control 2022 Vol. 13 No. 1 P. 483–501

Добавлено: 22 апреля 2022 г.

Regular Networks Unification in Games with Stochastic Parameters

Королев А. В., , in: Frontiers of Dynamic Games: Game Theory and Management, St. Petersburg, 2020.: Cham: Birkhäuser, 2021. P. 167–187.

Добавлено: 5 апреля 2022 г.

Adjustment Dynamics in Network Games with Stochastic Parameters

Королев А. В., , in: Frontiers of Dynamic Games Game Theory and Management, St. Petersburg, 2019.: Birkhauser/Springer, 2020. Ch. 6 P. 65–85.

Добавлено: 30 ноября 2020 г.

Frontiers of Dynamic Games Game Theory and Management, St. Petersburg, 2019

Birkhauser/Springer, 2020.

Добавлено: 30 ноября 2020 г.

Minimal embeddings of integrable processes in a Brownian motion

A. A, Gushchin, Urusov M. A., Russian Mathematical Surveys 2019 Vol. 74 No. 5 P. 953–955

Добавлено: 20 июля 2020 г.

The Brownian motion on Aff(R) and quasi-local theorems

Конаков В. Д., Меноцци С. Ж., Молчанов С. А., , in: Contemporary MathematicsVol. 739: Probabilistic Methods in Geometry, Topology and Spectral Theory.: AMS, 2019. P. 97–124.

Добавлено: 30 декабря 2019 г.

Underdamped scaled Brownian motion: (non-)existence of the overdamped limit in anomalous diffusion

Бодрова А. С., Chechkin A., Cherstvy A. и др., Scientific Reports 2016 Vol. 6 P. 1–16

Добавлено: 18 апреля 2019 г.

Aging underdamped scaled Brownian motion: Ensemble- and time-averaged particle displacements, nonergodicity, and the failure of the overdamping approximation

Safdari H., Cherstvy A., Chechkin A. и др., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2017 Vol. 95 P. 012120-1–012120-15

Добавлено: 18 апреля 2019 г.

Approximation of diffusion processes on solvable Lie groups by random walks. Local and quasi-local limit theorems

Конаков В. Д., Меноцци С. Ж., Молчанов С. А., , in: Analytical and computational methods in probability theory and its applications (ACMPT-2017). Proceedings of the International Scientific Conference.: M.: RUDN, 2017. P. 202–206.

Добавлено: 23 октября 2017 г.

Exact Small Deviation Asymptotics for Some Brownian Functionals.

Nikitin Ya. Yu., Pusev R. S., Theory of Probability and Its Applications 2013 Vol. 57 No. 1 P. 60–81

Добавлено: 28 февраля 2015 г.

Overlap of two Brownian trajectories: exact results for scaling functions

Тамм М. В., Stadnichuk V., Ilyina A. и др., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2014 Vol. 89 P. 042137

Добавлено: 23 мая 2014 г.

Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы

Россохин В. В., Финансы и кредит 2014 № 26 (602) С. 31–38

В связи с развитием экономики и кризисными явлениями в отдельных предприятиях и целых отраслях, не снижается актуальность прогноза деятельности и контроля за рисками. В финансовом секторе экономики подобные задачи имеют двойное значение: развитие бизнеса по управлению клиентским портфелем ценных бумаг и анализ деятельности компании-участника финансового рынка. В основе исследования лежит постулат о случайном характере ценовых блужданий. ...

Добавлено: 18 марта 2014 г.

Bayesian Disorder Problems on Filtered Probability Spaces

Житлухин М. В., Shiryaev A., Theory of Probability and Its Applications 2013 Vol. 57 No. 3 P. 497–511

Добавлено: 9 марта 2014 г.

The optimal decision rule in the Kiefer-Weiss problem for a Brownian motion

Житлухин М. В., Муравлев А. А., Shiryaev A., Russian Mathematical Surveys 2013 Vol. 68 No. 2 P. 389–394

Добавлено: 9 марта 2014 г.

A Bayesian sequential testing problem of three hypotheses for Brownian motion

Житлухин М. В., Shiryaev A., Statistics and Decisions 2011 Vol. 38 No. 3 P. 227–249

Добавлено: 12 февраля 2014 г.

On Chernoff’s hypotheses testing problem about the drift of a Brownian motion

Житлухин М. В., Alexey Muravlev, Theory of Probability and Its Applications 2013 Vol. 57 No. 4 P. 708–717

Добавлено: 12 февраля 2014 г.

Number of common sites visited by N random walkers

Тамм М. В., Majumdar S., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2012 Vol. 86 P. 021135

We compute analytically the mean number of common sites, WN(t), visited by N independent random walkers each of length t and all starting at the origin at t=0 in d dimensions. We show that in the (N−d) plane, there are three distinct regimes for the asymptotic large-t growth of WN(t). These three regimes are separated by two critical lines d=2 and d=dc(N)=2N/(N−1) in the (N-d) plane. For d<2, WN(t)∼td/2 for large t (the N dependence is ...

Добавлено: 18 ноября 2013 г.