Loan Portfolio Dataset From MakerDAO Blockchain Project

IEEE Access. 2024. Vol. 12. P. 24843–24854.

Chaleenutthawut Y., Давыдов В. А., Evdokimov M., Kasemsuk S., Kruglik S., Melnikov G., Янович Ю. А.

Децентрализованные финансы (или DeFi от англ. "Decentralized finance") предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, использующих возможности технологии web3. В частности протокол Maker позволяет пользователям получать кредиты, обеспеченные криптовалютами. В отличие от традиционных банков, данные Maker прозрачно записываются в блокчейн Ethereum. В этой статье мы сосредоточимся на анализе кредитного аспекта Maker с традиционной финансовой точки зрения. Для этого мы создали уникальный набор данных с кредитными портфелями из проекта MakerDAO – это первый набор данных такого рода в области DeFi, он общедоступен и содержит такие основные финансовые характеристики, связанные с заимствованиями, как баланс, убытки в случае дефолта, годовую эквивалентную ставку и вероятность дефолта. Кроме того, мы разработали специализированную математическую модель, адаптированную для этого проекта. Эта модель позволяет оценить вероятность дефолта, учитывая наличие криптообеспечения и используя уровни прохождения броуновского движения. Результаты этого исследования дают ценную информацию о практике кредитования в проектах DeFi. Они также помогают преодолеть разрыв между традиционными финансами и финансовыми услугами на основе блокчейна.

Ключевые слова: управление рисками, финансы, risk management, finance, knowledge discovery, модели данных, Brownian motion, Броуновское движение, standards, блокчейн, Data models, децентрализованные приложения, blockchain, portfolios, smart contracts, Decentralized applications

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Исследование и разработка методов передачи и обработки данных для организации энергоэффективной и безопасной передачи данных в сетях Интернета вещей (2024)