К байесовскому анализу матричной линейной модели состояние-наблюдение

Высшая школа экономики , 2012. № WP2/2012/01.

Шведов А. С.

Матричные t-распределения с вектором степеней свободы, предложенные автором (2009, 2010), применяются в линейной динамической модели с нормальными возмущениями. Устанавливается, что при определенных условиях именно такими t-распределениями являются маргинальные распределения и для состояний, и для наблюдений.

Ключевые слова: matrix-variate t-distribution, dynamic linear model, t-распределение случайной матрицы, динамическая линейная модель