Глава
Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору
В статье представлен анализ бизнес-моделей крупных, средних и малых российских коммерческих банков в динамике: с 2006 г. по 2009 г. На основе системы показателей работы банка, аналогичной модели CAMELS, были выявлены доминирующие модели поведения ведущих кредитных организаций; показано, как меняются стратегии выстраивания банковского бизнеса этих финансовых посредников до и в период финансового кризиса 2008 г.; а также определены группы банков, которые отличаются высокой частотой смены бизнес-моделей.
В книге
Представлен комплексный анализ бизнес-моделей ведущих, средних и малых российских коммерческих банков в динамике с 2006 г. по 2009 г. В его основе лежит группировка кредитных организаций по принципу однородности результатов их операционной и финансовой деятельности. При оценке бизнес-моделей учитывается структура активов и обязательств, уровень прибыльности и ликвидности банков. Показано, как меняются стратегии выстраивания банковского бизнеса до и в период финансового кризиса 2008 г. Кроме этого, выявлены доминирующие модели поведения ведущих банков, а также определены группы банков, которые отличаются высокой частотой смены бизнес-моделей.
Материалы XI международной межвузовской научно-практической конференции представлены в докладах и тезисах «Виттевские чтения – 2010» (Москва, Московский банковский институт, 6 – 7 апреля 2010 г.).
В данной статье изложены промежуточные результаты большого исследования русскоязычных блогов, проводимого коллективом Санкт-Петербургской Лаборатории интернет-исследований ВШЭ. Содержательные задачи были следующие: определить тематическую структуру российской блогосферы; выяснить, связано ли образование дискуссионных сообществ (если таковые имеются) с тематикой постов; выяснить, вокруг каких тем существует социальное напряжение. Однако главная задача была методологическая и заключалась в адаптации и апробировании инструментов для решения содержательных задач. Предметом этой статьи являются результаты изучения методов описания тематической структуры блогосферы и тестирования соответствующего программного обеспечения
В статье анализируется, почему результаты применения кластерного анализа в факторном пространстве бывают неадекватны структуре экспериментального материала.
Банк России направляет для использования в работе при осуществлении деятельности по наблюдению за платежными системами в регионе неофициальный перевод документа Комитета по платежным и расчетным системам «Принципы для инфраструктур финансового рынка», принятого в апреле 2012 года. После внесения необходимых изменений в нормативную базу Банк России предполагает поэтапно начать предъявлять требования к значимым платежным системам на предмет их соответствия «Принципам для инфраструктур финансового рынка» и оценивать степень указанного соответствия в рамках осуществления Банком России деятельности по наблюдению в национальной платежной системе. При проведении указанной деятельности Банк России исходит из того, что наличие эффективных внутренних процедур оценки соблюдения Принципов соответствует прежде всего интересам собственников, участников, клиентов и сотрудников самой инфраструктуры финансового рынка, и полагает, что все указанные стороны заинтересованы в том, чтобы принимаемые инфраструктурой финансового рынка риски не создавали угрозы для ее существования и бесперебойного функционирования, а также функционирования ее участников, клиентов и других инфраструктур финансового рынка.
Автор прослеживает эволюцию анализа воздействия монетарного шока на экономику, исследуя ключевые подходы к моделированию трансмиссионного монетарного механизма. В статье подчеркивается необходимость в условиях современного финансового кризиса модификации понимания трансмиссионного монетарного механизма: отражение активной роли сектора финансовых посредников, учет различной степени развития институционального потенциала в экономике.
В рамках методологии Альмгрена и Криса была подготовлена оригинальная методика расчета оптимальной ликвидационной стоимости портфеля с учетом особенностей микроструктуры рынка, организованного в форме книги лимитированных заявок. Для ее реализации была построена модель с учетом глубины рынка, которая привела к решению нелинейной оптимизационной задачи ликвидации портфеля. Главное отличие данного подхода от схожих методик заключается в том, что используется случайная нелинейная функция издержек, параметры которой оцениваются эмпирически на основе реальных данных о ходе торговли. После численного решения полученной задачи возникла необходимость определения длины временных интервалов, в течение которых должна проводиться ликвидация портфеля. Для этих целей была произведена оценка времени релаксации рынка.
В статье описывается разработанная авторами методика количественного анализа критических текстов Интернет-пользователей, посвященных фильму «Высоцкий. Спасибо, что живой». Рассматриваются основные результаты проведенного анализа, в том числе, шесть основных типов рецензий, выявленных на основании присутствия в них различных тематических характеристик.