?
Are commodity price shocks important? A Bayesian estimation of a DSGE model for Russia
International Journal of Computational Economics and Econometrics. 2014. Vol. 4. No. 1/2. P. 148-180.
Малаховская О. А., Минабутдинов А. Р.
Ключевые слова: business cyclesDSGEDynamic stochastic general equilibrium modeling (DSGE)commodity pricesBayesian estimationoil price effect
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Малаховская О. А., Минабутдинов А. Р., / Высшая школа экономики. Series WP BRP "Economics/EC". 2013. No. WP BRP 48/EC/2013.
В работе проводится анализ источников деловых колебаний в России с помощью динамической модели общего равновесия. Мы ставим задачу определить, в какой степени деловые колебания в нашей стране обусловлены внутренними шоками, а в какой – колебаниями доходов от экспорта природных ресурсов. Для решения этой задачи в работе предлагается динамическая стохастическая модель общего равновесия, в которой помимо ...
Добавлено: 28 января 2014 г.
Andreev M., Пейрис У. С., Широбоков А. М. и др., Russian Journal of Money and Finance 2019 Vol. 78 No. 3 P. 3-37
Добавлено: 4 июня 2020 г.
Andreev M., Пейрис У. С., Широбоков А. М. и др., / Bank of Russia. Series 57 "WORKING PAPER SERIES". 2020. No. 57.
Добавлено: 4 июня 2020 г.
Гусева М. Е., Силаев А. М., Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика 2021 Т. 37 № 2 С. 298-317
В данной статье рассматриваются особенности применения двух моделей для оценки макроэкономической динамики в США: байесовской векторной авторегрессии (BVAR) и байесовской векторной авторегрессии с марковскими переключениями (MSBVAR). Целью исследования является выявление наиболее адекватной модели на основе минимизации среднеквадратической ошибки прогноза для макроэкономических переменных: реальный ВВП США и занятость. Для эффективного прогнозирования спадов и подъемов требуется использовать модели с переменной структурой, позволяющие учитывать ...
Добавлено: 13 октября 2021 г.
Шульгин А. Г., / Высшая школа экономики. Series WP BRP "Economics/EC". 2015. No. WP BRP 103/EC/2015.
Добавлено: 22 октября 2015 г.
Andrei G. Shulgin, International Economic Journal 2018 Vol. 32 No. 4 P. 631-668
Добавлено: 5 ноября 2018 г.
Smirnov Sergey, Ozyildirim A., Picchetti P., , in : Business Cycles in BRICS. : Springer, 2019. Ch. 1. P. 1-6.
Добавлено: 20 августа 2018 г.
Козловцева И. Д., Пономаренко А. А., Синяков А. А. и др., International Economics 2020 Vol. 164 P. 86-114
Добавлено: 28 марта 2023 г.
Беломестный Д. В., GUGUSHVILI S., SCHAUER M. и др., Communications in Mathematical Sciences 2019 Vol. 17 No. 3 P. 781-816
Добавлено: 11 июня 2019 г.
Слоев И. А., Lianos G., / Social Science Research Network. Series SSRN Working Paper Series "SSRN Working Paper Series". 2015.
Добавлено: 17 февраля 2017 г.
Демешев Б. Б., Малаховская О. А., / National Research University Higher School of Economics. Series WP BRP "Basic research program". 2015. No. 105.
Добавлено: 23 октября 2015 г.
Орландо Д., Rossa F. D., , in : Nonlinearities in Economics An Interdisciplinary Approach to Economic Dynamics, Growth and Cycles. : Springer, 2021. P. 283-294.
Добавлено: 6 марта 2024 г.
Пыльцына Е. О., / НИУ ВШЭ. Series 206EC2018 " WP BRP “Economics/EC”". 2018.
Добавлено: 5 февраля 2019 г.
Смирнов С. В., / Высшая школа экономики. Series EC "Economics". 2011. No. 02.
Contemporary global economic life is measured in days and hours, but most common economic indicators have inevitable lags of months and sometimes quarters (GDP). Moreover, the real-time picture of economic dynamics may differ in some sense from the same picture in its historical perspective, because all fluctuations receive their proper weights only in the context ...
Добавлено: 28 августа 2012 г.
Пестова А. А., Вопросы экономики 2013 № 7
Цель данной работы – построение опережающих индикаторов поворотных точек бизнес-цикла по широкому набору стран, включая Россию, за длительный период времени. Мы используем модели дискретного выбора с зависимой переменной состояния экономики: рецессия, нет рецессии. Данные модели позволяют ответить на вопрос: насколько вероятно изменение макроэкономической динамики с положительной на отрицательную и наоборот. Эмпирический анализ показал, что учет ...
Добавлено: 6 июня 2013 г.
Koshovets O., Igor E. Frolov, Journal of International Scientific Publications: Economy & Business 2014 Vol. 8 P. 399-412
Добавлено: 15 октября 2014 г.
Матвеева Т. Ю., Сапункова Н. А., Журнал институциональных исследований 2011 Т. 3 № 4 С. 34-47
В статье представлен обзор современных подходов к анализу несовершенств финансового рынка и финансовых кризисов и их влияния на циклические колебания основных макроэкономических переменных, а также на механизм трансмиссии финансовых шоков на реальную экономику в рамках неокейнсианских динамических стохастических моделей общего равновесия. Эти модели широко используются для оценки воздействия мер монетарной политики на экономику и служат ...
Добавлено: 17 ноября 2012 г.
Китрар Л. А., Липкинд Т. М., Вопросы статистики 2021 Т. 28 № 2 С. 24-41
В статье предложен новый набор композитных индикаторов – предикторов в конъюнктурных обследованиях, которые позволяют выявлять ранние информационные сигналы циклического характера в экономическом поведении хозяйствующих субъектов.Основным критерием эффективности индикаторов служит их чувствительность к циклическому паттерну и смене режимов в динамике статистических референтов. При этом такое свойство, как статистически значимое опережение временных рядов или технического выпуска и ...
Добавлено: 11 мая 2021 г.
Пестова А. А., / Высшая школа экономики. Series EC "Economics". 2014.
Основная цель данной работы состоит в разработке опережающих индикаторов поворотных точек бизнес-циклов для стран ОЭСР и России с целью выявления общих факторов их макроэкономической динамики в течение длительного периода времени. Для предсказания поворотных точек бизнес-циклов строятся модели опережающих индикаторов с дискретной зависимой переменной, отражающей фазы бизнес-цикла (рецессия или экспансия в простейшем случае). Применяя подходы и ...
Добавлено: 20 февраля 2014 г.
Шульгин А. Г., Прикладная эконометрика 2014 Т. 36 № 4 С. 3-31
В работе рассматривается DSGE модель малой открытой экономики с промежуточным валютным режимом. В модель добавляется уравнение баланса центрального банка, позволяющее ввести два независимых инструмента монетарной политики, что становится возможным благодаря эндогенной премии за риск в уравнении непокрытого процентного паритета. В работе поднимается вопрос о том, сколько независимых правил монетарной политики необходимо, для описания монетарной политики ...
Добавлено: 10 октября 2014 г.
Локшин М. М., Гимпельсон В. Е., Ощепков А. Ю., / Institute for the Study of Labor. Series IZA DP "Discussion Paper". 2012. No. 6422.
Contrary to the experiences of other countries, perceptions of job insecurity in Russia were not correlated with the rates of unemployment and the business cycle over the last decade. We develop the theoretical framework that predicts that the individual perceptions of job insecurity depend on regional unemployment rates and on the within-group variance of wage ...
Добавлено: 13 декабря 2012 г.
Смирнов С. В., Экономический журнал Высшей школы экономики 2010 Т. 14 № 2 С. 185-201
В статье выявляются особенности динамики производства товаров промежуточного, инвестиционного и потребительского назначения в экономиках США и России, что позволяет подступиться к пониманию механизмов формирования экономических циклов в их страновой специфике. На основе статистического анализа разработанных автором для России индексов физических объемов промышленного производства делается вывод о том, что в России динамика выпуска промышленных товаров по-прежнему ...
Добавлено: 13 октября 2012 г.
Смирнов С. В., / Высшая школа экономики. Series EC "Economics". 2014. No. 77.
Добавлено: 28 ноября 2014 г.
Новый кейнсианский подход и влияние финансового сектора на реальную экономику в современных условиях
Кавицкая И. Л., Экономические науки 2010 № 73 С. 384-388
Автор выявляет отличительные черты нового кейнсианского подхода, отличные от традиционных подходов макроэкономического моделирования; представляет базовую кейнсианскую модель; исследует попытки включения решающей роли финансового сектора в новую кейнсианскую модель. Подчеркивает необходимость моделирования решающего влияния финансового сектора на экономическую динамику в условиях современного финансового кризиса. ...
Добавлено: 14 октября 2012 г.