Comparison of efficiency of estimates by the methods of least absolute deviations and least squares in the autoregression model with random coefficient

Goryainov A. V.; E. R. Goryainova

doi:10.1134/S000511791609006X

Публикации

?

Comparison of efficiency of estimates by the methods of least absolute deviations and least squares in the autoregression model with random coefficient

Automation and Remote Control. 2016. Vol. 77. No. 9. P. 1579–1588.

Goryainov A. V., Горяинова Е. Р.

For the model of autoregression with a random coefficient, the estimate by the least absolute deviations (LAD) method was proved to be consistent and asymptotically normal. For the asymptotic relative efficiency of the estimate by the LAD method as compared to the least squares method, an analytical expression was obtained. For the case where the innovative field of the autoregression process has the Tukey distribution, consideration was given to the behavior of the relative asymptotic efficiency.

Приоритетные направления: математика

Язык: английский

Полный текст

DOI

Ключевые слова: метод наименьших модулей асимптотическая относительная эффективность авторегрессия со случайными коэффициентами распределение Тьюки least absolute deviations (LAD) method asymptotic relative efficiency random coefficient autoregressive (RCA)Tukey distribution

Bifurcations and Structural Stability of Generic PC-HC Families

Доровский А. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 14 мая 2026 г.

On the minimum number of maximal distance-k independent sets in trees

Талецкий Д. С., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 1 мая 2026 г.

On Arithmetic Mirror Symmetry for smooth Fano fourfolds

Овчаренко М. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 30 апреля 2026 г.

On weak solutions to the 1d compressible Navier-Stokes equations: a Lipschitz continuous dependence on data in weaker norms and an error of their homogenization

Zlotnik Alexander, / Series arXiv "math". 2026. No. 2602.03481v1.

Добавлено: 18 апреля 2026 г.

On the dimension of the space of static potentials on three-manifolds

Медведев В. О., / Series arXiv "math". 2026.

We investigate the interplay between the dimension of the space of static potentials and the geometric and topological structure of the underlying static three-manifold. A partial classification of boundaryless static manifolds is obtained in terms of this dimension. We also treat the case of static manifolds with boundary. In particular, we prove that if a ...

Добавлено: 3 апреля 2026 г.

Using predefined vector systems to speed up neural network multimillion class classification

Gabdullin N., Андросов И. А., / Series Computer Science "arxiv.org". 2026.

Добавлено: 2 апреля 2026 г.

Homogeneous maximizers of the Blaschke-Santalo-type functionals

Колесников А. В., / Series arXiv "math". 2025.

Добавлено: 13 февраля 2026 г.

Iterative Ricci-Foster Curvature Flow with GMM-Based Edge Pruning: A Novel Approach to Community Detection

Сорокин К. С., Бекетов М. Е., Онучин А. и др., / arxiv.org. Серия cs.SI "Social and Information Networks ". 2025.

Обнаружение сообществ в сложных сетях — фундаментальная проблема, открытая для новых подходов в различных научных областях. Мы представляем новый метод обнаружения сообществ, основанный на потоке Риччи на графах. Наша техника итеративно обновляет веса ребер (их метрические длины) в соответствии с их (комбинаторной) версией кривизны Риччи Фостера, вычисленной на основе эффективного расстояния сопротивления между узлами. Известно, ...

Добавлено: 15 января 2026 г.

On finding formal power-logarithmic expansions of solutions to q-difference equations

Гаянов Н. В., Парусникова А. В., / Cornell University. Серия math "arxiv.org". 2025.

Рассматривается алгебраическое q-разностное уравнение. Предлагается достаточное условие существования формального степенно- логарифмического разложения решения такого уравнения в окрест- ности нуля. Приводится пример применения этого достаточного условия для построения формального разложения решения неко- торого q-разностного аналога пятого уравнения Пенлеве при конкретных значениях параметров уравнения; рассматриваются два различных значения числа q, приводящие к качественно разным формальным асимптотическим разложениям ...

Добавлено: 25 декабря 2025 г.

Ideal of the variety of flexes of plane cubics

Попов В. Л., / Series arXiv "math". 2025. No. 2502.01539.

Добавлено: 16 декабря 2025 г.

Random walks on rank one symmetric spaces of noncompact type

Гнетов Ф. А., Конаков В. Д., / Series arXiv "math". 2025. No. 2512.04667.

Добавлено: 5 декабря 2025 г.

Cascades of Lorenz attractors in the Shimizu-Morioka model

Казаков А. О., Корякин В. А., Сафонов К. А. и др., / Series arXiv "math". 2025.

Добавлено: 4 декабря 2025 г.

Асимптотический вариант метода параметрикс для цепей Маркова, сходящихся к диффузиям

Биттер И. И., Конаков В. Д., / Cornell University. Серия arXiv "math". 2025. № 2505.24548.

В работе приводится обобщение локальной предельной теоремы о сходимости неоднородных цепей Маркова к диффузионному пределу на случай, когда соответ- ствующие коэффициенты процессов удовлетворяют слабым условиям регулярности и совпадают лишь асимптотически. В частности, рассматриваемые нами коэффици- енты сноса могут быть неограниченными с не более чем линейным ростом, а оценки отражают перенос терминального состояния неограниченным трендом через ...

Добавлено: 3 декабря 2025 г.

Stabilization of direct images for curves

Богомолов Ф. А., Schrandt S., / Series arXiv "math". 2025.

Добавлено: 1 декабря 2025 г.

Upper Bounds on the Torsion Index of Half-Spin Groups

Девятов Р. А., Baek S., / Series arXiv "math". 2025.

Добавлено: 1 декабря 2025 г.

Hessian-based lightweight neural network for brain vessel segmentation on a minimal training dataset

Меньшиков И. А., Бернадотт А. К., Елфимов Н. С., / Series arXie "Statistical mechanics". 2025.

Добавлено: 1 декабря 2025 г.

Birational transformations of threefold Q-conic bundles

Прохоров Ю. Г., / Series arXiv "math". 2025.

Добавлено: 1 декабря 2025 г.

Birational geometry of hyperkahler manifolds and the Hu-Yau conjecture

Америк Е. Ю., Verbitsky M., Soldatenkov A., / Series arXiv "math". 2025.

Добавлено: 1 декабря 2025 г.

Comparative Analysis of the Quality of Linear Regression on Principal Components Constructed by Robust and Classical Methods

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р., , in: 2024 17th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD).: IEEE, 2024. P. 1–5.

Добавлено: 29 декабря 2024 г.

Comparison of the Quality of Robust PCA versions in the Reducion of datasets with Outliers

Goryainov V. B., E. R. Goryainova, , in: 16th International Conference Management of large-scale system development (MLSD).: IEEE, 2023. P. 1–5.

Добавлено: 12 февраля 2024 г.

Исследование устойчивости к аномальным наблюдениям модификаций метода главных компонент

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р., Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки 2023 № 2(107) С. 17–34

Рассмотрена задача редукции многомерных коррелированных показателей. Один из подходов к решению этой задачи основан на методе главных компонент, который позволяет компактно описать вектор с коррелированными координатами (компонентами) с помощью вектора главных компонент с некоррелированными координатами существенно меньшей размерности, сохраняя при этом большую часть информации о корреляционной структуре исходного вектора. На моделированных и реальных данных проведено сравнение несколько модификаций метода главных ...

Добавлено: 26 августа 2023 г.

Comparative Analysis of Robust and Classical Methods for Estimating the Parameters of a Threshold Autoregression Equation

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р., Automation and Remote Control 2019 Vol. 80 No. 4 P. 666–675

Using computer simulation and a study of the asymptotic distribution, we consider the relative efficiency of M-estimates for the coefficients of the threshold autoregressive equation with respect to the least squares and least absolute deviation estimates. We assume that the updating sequence of the autoregressive equation can have Student’s, logistic, double exponential, normal, or contaminated ...

Добавлено: 30 сентября 2019 г.

О некоторых подходах к восстановлению графических изображений

Булгаков С. А., В кн.: Современные проблемы математического моделирования, обработки изображений и параллельных вычисленийТ. 2.: Ростов н/Д: ООО "ДГТУ-Принт", 2017. С. 36–44.

В работе рассматриваются математические и эвристические подходы к решению задачи восстановления графических изображений. Внимание уделяется методам наименьших квадратов, наименьших модулей, регуляризации по Тихонову, полной вариации; фильтрам Винера, Калмана и согласованному. Приводится описание нового способа построения оценки максимального правдоподобия. В качестве эвристических рассматриваются такие подходы как non-local means, block-matching and 3D filtering и K-SVD. ...

Добавлено: 24 сентября 2018 г.

Робастное оценивание в пороговой авторегрессии

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р., Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки 2017 № 6 С. 19–30

Изучены робастные свойства М-оценок параметров самовозбуждающейся пороговой авторегрессионной модели. Функция потерь, определяющая М-оценки, предполагалась выпуклой и дважды дифференцируемой. Порог авторегрессионной модели считался известным и единственным. Доказана асимптотическая нормальность М-оценок параметров авторегрессионного уравнения. Найдена асимптотическая относительная эффективность (АОЭ) М-оценок, оценки наименьших квадратов(МНК) и оценки наименьших модулей (МНМ) по отношению друг к другу. Значения АОЭ вычислены для ...

Добавлено: 6 марта 2018 г.