Comparative Analysis of the Quality of Linear Regression on Principal Components Constructed by Robust and Classical Methods

V. B. Goryainov; E. R. Goryainova

doi:10.1109/MLSD61779.2024.10739442

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

27 октября 2026 г.

НИУ ВШЭ открывает прием заявок от подразделений на участие в Программе привлечения российских постдоков

Как привлечь новые компетенции в исследовательскую команду, дать импульс перспективному проекту и наладить сотрудничество с учеными из других организаций? Один из инструментов — Программа привлечения российских постдоков в НИУ ВШЭ. C 26 октября по 18 декабря 2026 года научные подразделения университета смогут подать заявки на привлечение постдоков к своим проектам или продление контрактов с действующими участниками программы.

27 октября 2026 г.

Российские ученые предложили универсальный метод декодирования линейных кодов

Исследователи из МИЭМ ВШЭ и Сколтеха разработали новый подход к декодированию используемых при передаче данных кодов. Их гибридный подход значительно сокращает затраты на вычисления и может быть реализован на электронных компонентах. Работа опубликована в журнале IEEE Transactions on Communications.

26 октября 2026 г.

РНФ поддержал 26 научных проектов НИУ ВШЭ

Российский научный фонд подвел итоги конкурса на получение грантов «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами». Победителями признаны более 850 проектов, в том числе 26 из Высшей школы экономики.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Comparative Analysis of the Quality of Linear Regression on Principal Components Constructed by Robust and Classical Methods

P. 1–5.

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р.

Язык: английский

Полный текст

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: Tukey distribution MCD-estimator Gnanadesikan- Ketenring estimator Olive-Hawkins estimator Polyak-Khlebnikov method projection pursuit principal component regression robust estimators of the correlation matrix

В книге

2024 17th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD)

IEEE, 2024.

Comparison of the Quality of Robust PCA versions in the Reducion of datasets with Outliers

Goryainov V. B., E. R. Goryainova, , in: 16th International Conference Management of large-scale system development (MLSD).: IEEE, 2023. P. 1–5.

Добавлено: 12 февраля 2024 г.

Исследование устойчивости к аномальным наблюдениям модификаций метода главных компонент

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р., Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки 2023 № 2(107) С. 17–34

Рассмотрена задача редукции многомерных коррелированных показателей. Один из подходов к решению этой задачи основан на методе главных компонент, который позволяет компактно описать вектор с коррелированными координатами (компонентами) с помощью вектора главных компонент с некоррелированными координатами существенно меньшей размерности, сохраняя при этом большую часть информации о корреляционной структуре исходного вектора. На моделированных и реальных данных проведено сравнение несколько модификаций метода главных ...

Добавлено: 26 августа 2023 г.

Comparative Analysis of Robust and Classical Methods for Estimating the Parameters of a Threshold Autoregression Equation

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р., Automation and Remote Control 2019 Vol. 80 No. 4 P. 666–675

Using computer simulation and a study of the asymptotic distribution, we consider the relative efficiency of M-estimates for the coefficients of the threshold autoregressive equation with respect to the least squares and least absolute deviation estimates. We assume that the updating sequence of the autoregressive equation can have Student’s, logistic, double exponential, normal, or contaminated ...

Добавлено: 30 сентября 2019 г.

Знаковые критерии проверки гипотезы о порядке уравнения в модели скользящего среднего

Горяинова Е. Р., Горяинов В. Б., Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки 2016 № 6 С. 4–15

Построен состоятельный знаковый критерий, позволяющий проверять гипотезу о порядке уравнения кользящего среднего. Найдено распределение статистики знакового критерия для некоторого класса альтернатив. Вычислена асимптотическая эффективность знакового критерия по отношению к традиционному критерию для различных вероятностных распределений инновационной последовательности. ...

Добавлено: 6 февраля 2017 г.

Comparison of efficiency of estimates by the methods of least absolute deviations and least squares in the autoregression model with random coefficient

Goryainov A. V., Горяинова Е. Р., Automation and Remote Control 2016 Vol. 77 No. 9 P. 1579–1588

For the model of autoregression with a random coefficient, the estimate by the least absolute deviations (LAD) method was proved to be consistent and asymptotically normal. For the asymptotic relative efficiency of the estimate by the LAD method as compared to the least squares method, an analytical expression was obtained. For the case where the ...

Добавлено: 13 ноября 2016 г.