?
Качество капитала российских банков: переход на стандарты Базеля III
Деньги и кредит. 2016. № 2. С. 33-38.
В соответствии с графиком внедрения Базель III c начала 2014г. российские банки перешли на расчет величины и достаточности капитала в соответствии с международными стандартами капитала. До введения в практику банковского надзора в РФ новых стандартов капитала эксперты прогнозировали возникновение у банков проблем с замещением источников капитала, не удовлетворяющих требованиям качества. В данной работе проведен анализ качества источников капитала банков РФ с момента составления отчетов о капитале по новой методике расчета капитала.
Джагитян Э. П., Мировая экономика и международные отношения 2013 № 12 С. 74-83
Статья является первым в российской экономической науке системным исследованием деятельности иностранных банков в странах Центральной Азии. Анализ экзогенных и эндогенных рисков в банковском секторе показал, что интернационализация банковского регулирования и надзора оказывает заметное влияние на финансовое состояние иностранных банков независимо от их размера, страны происхождения и опыта работы на местном рынке. Выявленные риски систематизированы по ...
Добавлено: 2 января 2017 г.
Джагитян Э. П., Деньги и кредит 2014 № 12 С. 51-62
Статья представляет собой системное исследование посткризисных преобразований в сфере банковского регулирования
и надзора в Китае. Выявлено, что задача минимизации рисков, исходящих от системообразующих банков, пока не достигнута, что в некоторой степени компенсируется множественностью аспектов регулирования, их миниатюризацией и более жесткими стандартами надзора по сравнению с Базелем III. С другой стороны, нерегулируемые сегменты финансового сектора создают дополнительные рискогенные очаги. В ...
Добавлено: 1 января 2017 г.
Хасянова С. Ю., Деньги и кредит 2013 № 6 С. 35-40
В работе анализируются показатели финансовой устойчивости банковского сектора России за период 2008-2012 гг. на основе данных, публикуемых и используемых Международным валютным фондом для оценки финансовой стабильности в разных странах. В ходе исследования выявлены факторы, влияющие на уровень и динамику анализируемых показателей, а также проведен сравнительный анализ состояния финансовой устойчивости банковского сектора Российской Федерации и банковских ...
Добавлено: 15 июля 2013 г.
Хасянова С. Ю., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2018 № 6 С. 98-117
В последнее время идея контрциклического регулирования финансового сектора является ключевой при реализации макропруденциальной политики во многих странах, а контрциклический буфер капитала банков занимает главное место в наборе инструментов регулирования. Цель работы состоит в изучении целесообразности и особенностей применения контрциклического буфера капитала в банковском секторе России на основе анализа динамики кредитных агрегатов за период 2004-2016 гг. ...
Добавлено: 18 декабря 2018 г.
Хасянова С. Ю., М. : ИНФРА-М, 2020
Учебник посвящен изучению вопросов оценки и управления банковскими рисками на основе международных подходов. Применение способов и методов оценки, управления и минимизации рисков в коммерческих банках рассматривается как с точки зрения внедрения международных рекомендаций и стандартов в банковском сектор РФ, так и в контексте организации внутренних систем и процедур в банках. Особое внимание уделяется эволюции регулятивных ...
Добавлено: 6 декабря 2020 г.
Джагитян Э. П., Деньги и кредит 2016 № 7 С. 47-58
Международные регуляторы банковского сектора все еще находятся в поисках инструментов объективной оценки
системных рисков. В этих условиях стрессоустойчивость и состоятельность системообразующих банков во многом
зависят от понимания масштабов и пределов их взаимосвязанности с динамикой макросреды, тогда как их «дериски зация» является одним из факторов состоятельности посткризисной концепции банковского регулирования. Вызовы
российской регулятивной реформы дополняются негативным фоном макроэкономической неопределенности и ...
Добавлено: 1 января 2017 г.
Джагитян Э. П., Мировая экономика и международные отношения 2015 Т. 59 № 11 С. 78-90
В статье исследуются предпосылки, возможности и сценарии эволюции Совета по финансовой стабильности (СФС) в международный финансовый институт. Показана роль СФС в интернационализации реформы международного банковского регулирования и формировании новой регулятивной парадигмы посткризисного восстановления и ответа на вызовы финансовой глобализации. Систематизация факторов, препятствующих институционализации СФС, позволила сделать вывод о неизбежных рисках реформы (проблемы глобальных системообразующих банков, угроза нарастания противоречий ...
Добавлено: 1 января 2017 г.
Джагитян Э. П., Банковское дело 2015 № 8 С. 26-31
В статье рассматриваются перспективы и сценарии регионализации и наднационализации банковского регулирования в Евразийском экономическом союзе с учетом опыта ЕС. Сформулирована «дорожная карта» регулятивной регионализации в условиях международной реформы регулирования (Базель III). Приведены основные этапы создания единого регулятивного пространства в ЕАЭС и механизма синхронизации и гармонизации ключевых аспектов регулирования на основе концепции «мини-Базеля III». ...
Добавлено: 1 января 2017 г.
Хасянова С. Ю., Деньги и кредит 2014 № 10 С. 26-31
На современном этапе, после глобального финансово-экономического кризиса, во многих странах произошло переосмысление роли надзора в повышении надежности и эффективности финансовых посредников. Если раньше речь шла о внедрении базельских принципов надзора, то сейчас основное внимание уделяется качеству надзора и повышению его роли в предотвращении кризисных ситуаций. Переход от формализованного надзора к содержательному возможен только при учете ...
Добавлено: 30 октября 2014 г.
Хасянова С. Ю., Дайджест-финансы 2012 № 7 С. 50-55
В условиях нарастания рисков в мировой финансовой системе особую актуальность приобретают вопросы капитализации банков. Целью работы является анализ качества и достаточности капитала российских банков для покрытия рисков. Особое внимание уделено стресс-тестированию банков на устойчивость к внешним шокам. Сделан вывод о том, что «запас прочности» банков РФ адекватен реальному состоянию экономики. Однако выявлено, что различные категории ...
Добавлено: 21 ноября 2012 г.
Хасянова С. Ю., Финансы и кредит 2013 № 26 (554) С. 22-28
С марта 2013 вступила в силу Методика определения величины и оценки достаточности капитала кредитных организаций с учетом международных подходов к повышению устойчивости банковского сектора, разработанная Банком России на основе требований Базеля III. Целью данной работы является исследование соответствия Методики Банка России требованиям Базельского комитета по банковскому надзору и влияния нововведений на деятельность российских банков. ...
Добавлено: 7 ноября 2013 г.
Иванинский И. О., Тюрина Е. И., Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки 2010 Т. 10 № 3 С. 125-132
Cтатья посвящена выявлению характера взаимосвязи между эффективностью использования интеллектуального капитала и структурой капитала компаний как основного финансового решения, влияющего на стоимость компании, в России в 2005-2007 гг. Показано, что эффективность использования интеллектуального капитала оказывает положительное влияние на размер финансового рычага компаний. Эффективное использование интеллектуального капитала увеличивает привлекательность компании для кредитных организаций и открывает дополнительные возможности ...
Добавлено: 18 октября 2012 г.
Шелунцова М. А., Галкина У. А., Финансы и кредит 2014 № 20(596) С. 60-67
В статье исследуются детерминанты структуры капитала компаний в странах БРИК. Выявлено, что формирование структуры капитала данных компаний определяется как внутрифирменными факторами (размер компании, ее инвестиционные возможности и другие), так и внешними детерминантами (темп роста ВВП страны, уровень инфляции и другие). Внешние факторы оказывают не только прямое, но и косвенное влияние на структуру капитала компаний, усиливая ...
Добавлено: 20 мая 2014 г.
Хасянова С. Ю., Проблемы управления 2017 № 4 С. 37-44
Исследован характер изменений политики крупнейших российских банков по управлению рисками и капиталом в связи с переходом на новые международные стандарты ведения бизнеса. Выполнен анализ динамики показателей, используемых банками во внутренних системах управления рисками и капиталом. Приведены аргументы, свидетельствующие об интеграции риск-менеджмента в банках в общую стратегию бизнеса. Предложен и апробирован метод прогнозирования капитала банков на ...
Добавлено: 27 ноября 2017 г.
Роженцова Е. В., Салтыкова А. Д., Девяткова Т. М., Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал 2021 Т. 13 № 1 С. 93-106
На фоне нестабильности мировой экономики с апреля 2020 г. растет спрос на обезличенные металлические счета, предлагаемые российскими коммерческими банками. Но на сегодняшний день большинство российских банков не предоставляют данный продукт. Однако ведение обезличенных металлических счетов — это способ для банков расширить спектр своих продуктов, диверсифицировать свои доходы, привлечь новых и удержать старых клиентов. При входе ...
Добавлено: 1 марта 2021 г.
Анализ результатов эмпирических исследований, проведенных в последние годы экономистами разных стран, свидетельствует о том, что предусматриваемые Базелем III меры – ужесточение требований к достаточности капитала, установление единых стандартов ликвидности, а также дополнительных нормативов для глобальных системно значимых финансовых учреждений – могут привести к замедлению экономического роста в мире в результате повышения банками процентных ставок по ...
Добавлено: 14 сентября 2013 г.
Завертяева М. А., Новикова О. В., Управление корпоративными финансами 2013 № 3 (57) С. 182-191
В последнее время количество исследований, учитывающих иррациональность экономических агентов при объяснении формирования структуры капитала, резко возросло. В настоящей статье рассматривается опыт эмпирического изучения одной из поведенческих теорий структуры капитала — теории влияния личных качеств менеджера. Актуальность исследования данной теории обусловлена ее комплементарностью с прочими традиционными и поведенческими теориями. ...
Добавлено: 3 августа 2013 г.
Джагитян Э. П., Вопросы экономики 2016 № 2 С. 77-93
В статье рассмотрены некоторые последствия международной реформы
банковского регулирования, известной как Базель III, для финансовых институтов. Выявлено, что новые стандарты капитала неизбежно приведут к снижению его доходности, при этом посткризисное восстановление банковского
сектора может оказаться под угрозой. В связи с этим стрессоустойчивость
системообразующих банков может быть обеспечена при условии мобилизации
внутренних резервов и снижения риска на микроуровне за счет ...
Добавлено: 1 января 2017 г.
Полякова М. В., Поляков К. Л., Journal of Corporate Finance Research 2016 No. 1(37) P. 102-118
This article is devoted to the exploration of the mechanism of making decision about the company’s financing structure. It is shown that the interaction between various financial characteristics of company plays statistically significant role in the capital structure determination. Namely their possible values space may be split into several areas in which different, but might ...
Добавлено: 8 апреля 2016 г.
Хасянова С. Ю., Вопросы статистики 2020 Т. 27 № 4 С. 97-113
Последнее десятилетие характеризовалось совершенствованием системы мониторинга состояния финансовых систем на национальном и международном уровнях для принятия результативных мер финансовой стабилизации. Целью исследования является оценка устойчивости банковских секторов экономически развитых и развивающихся стран за период 2009-2018 гг. с учетом процессов, происходящих в мировой экономике и на международных финансовых рынках.
В работе использована методология Международного валютного фонда оценки устойчивости депозитных учреждений и база данных МВФ, содержащая показатели ...
Добавлено: 13 сентября 2020 г.
Алескеров Ф. Т., Keskinbaev A., Пеникас Г. И., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 04.
Базельский Комитет разработал контр циклический буфер на капитал с целью минимизировать эффекты процикличности банков, т.е. снижение достаточности капитала банков в период спада. Отношение кредитов к ВВП было взято как индикатор, сигнализирующий стадию экономического цикла. Тем не менее, Репуйо и Саурина (2011) доказали, что кредиты к ВВП не настолько качественно отражает стадию экономического цикла, как показатель ...
Добавлено: 9 июля 2012 г.
Солнцев О. Г., Пестова А. А., Мамонов М. Е. и др., Журнал Новой экономической ассоциации 2011 № 4(12) С. 41-76
В статье подводится промежуточный итог исследованиям в области создания систем раннего оповещения о финансовом кризисе, осуществляющихся в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) с 2005 г. Система состоит из трех блоков: опережающие индикаторы отдельных видов рисков и сводный опережающий индикатор системного банковского кризиса; среднесрочное сценарное прогнозирование основных макроэкономических и финансовых показателей; стресс-тестирование кредитных рисков ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Джагитян Э. П., The Banker Magazine / Financial Times, U.K. 2014 Vol. 163 No. 1059 P. 8-8
Добавлено: 2 января 2017 г.