?
Optimal schedule for repair a double-track railroad
P. 125-126.
Alexander Lazarev, Khusnullin N.
Была рассмотрена частная проблема железнодорожного планирования, а именно построение оптимального расписания на двухпутной дороге когда один из сегментов закрыт. Применение динамического программирования оказалось очень эффективным. В Данной работе предложен точный алгоритм решения проблемы.
Марон А. И., Марон М. А., Вестник Московского авиационного института 2022 Т. 29 № 2 С. 158-165
Актуальность исследования обусловлена тем, что уменьшение времени поиска и устранения дефектов пассажирских воздушных судов гражданской авиации позволяет существенно уменьшить задержки вылета и связанные с этим потери авиакомпаний. Как показывает статистика, потери растут экспоненциально с увеличением времени, затрачиваемого на ручной поиск и устранение дефекта, являющегося причиной неисправности, зафиксированной бортовыми системами контроля. Цель статьи заключается в том, ...
Добавлено: 30 сентября 2022 г.
Андреев Н. А., Смирнов С. Н., В кн. : "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-2 ноября 2018 г. : М. : МАКС Пресс, 2018. С. 11-11.
Управление портфелем ценных бумаг, для целей инвестирования или хеджирования, относится к классическим задачам финансовой математики, которые допускают различные постановки, обычно использующие стохастическое динамическое программирование, где управляемым объектом является структура портфеля, а рынок описывается некоторым стохастическим процессом.
Доклад посвящен альтернативе общепринятого стохастического подхода, - за основу берется неопределенность поведения рынка в будущем, а динамика рынка описывается одним ...
Добавлено: 30 октября 2018 г.
А.А.Лазарев, Зиндер Я., Мусатова Е. Г. и др., Автоматика и телемеханика 2018 № 3 С. 144-166
Рассматривается построение расписания двухстороннего движения поездов между двумя станциями, соединенными однопутной железной дорогой с разъездом. Показано, что если для каждой станции известен или может быть найден порядок отправления поездов, то для различных целевых функций за полиномиальное от количества поездов время может быть построено оптимальное расписание методом динамического программирования. На основе данного результата предложен полиномиальный алгоритм ...
Добавлено: 30 мая 2018 г.
Грачева С. С., Вестник Самарского государственного университета. Серия "Экономика и управление" 2014 № 2 (113) С. 180-185
В статье рассматривается дискретная модель оптимизации рекламной политики фирмы. Задача решается методом динамического программирования. Полученное решение позволяет оптимизировать прибыль компании. ...
Добавлено: 4 июня 2014 г.
Молоствов В.С., Жаркынбаев С. Ж., Жуковский В. И., В кн. : Сборник научных трудов III Международной школы-симпозиума «Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: АМУР-2009, Севастополь, 14 - 20 сентября 2009». : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2009. С. 191-192.
На основе принципа минимаксного сожаления по Сэвиджу формализуется понятие функции риска в многошаговой позиционной задаче. Предлагаются достаточные условия существования максимума целевого функционала при учете неопределенности. ...
Добавлено: 11 июля 2014 г.
Андреев Н. А., В кн. : "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-1 ноября 2019 г. : М. : ООО «Макс Пресс», 2019. С. 14-14.
Доклад посвящен приложению гарантированного подхода, предложенного Смирновым С.Н. [1],[2], к задаче управления портфелем финансовых инструментов на низколиквидном рынке с учетом модельной ошибки. Рассматривается игровая постановка в дискретном времени на конечном горизонте, в рамках которой инвестор максимизирует ожидаемое вознаграждение от портфеля (робастный эквивалент Сэвиджа) в конце стратегии. Оптимальная стратегия находится в неявном виде как решение соответствующего ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Андреев Н. А., / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2015.
В данной работе представлен подход к постановке многошаговой задачи оптимального управления портфелем в дискретном времени с учетом транзакционных издержек и ограничений при неизвестном процессе стохастической динамики параметров рынка. В отличие от классического стохастического управления, данный подход является независимым от модели рынка (model-free). Метод является пригодным для численного решения и может быть обобщен на случай нескольких ...
Добавлено: 30 января 2015 г.
Поспелов И. Г., Жукова А. А., , in : 2020 European Control Conference (ECC). : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. P. 1129-1134.
Добавлено: 8 декабря 2020 г.
Андреев Н. А., Смирнов С. Н., Computational Mathematics and Modeling 2021 Vol. 32 P. 22-44
Добавлено: 30 сентября 2021 г.
Андреев Н. А., Mathematics 2019 Vol. 7 No. 12 P. 1147
We present a robust dynamic programming approach to the general portfolio selection problem in the presence of transaction costs and trading limits. We formulate the problem as a dynamic infinite game against nature and obtain the corresponding Bellman-Isaacs equation. Under~several additional assumptions, we get an alternative form of the equation, which is more feasible for ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Дарьин А. Н., Kurzhanski A., , in : 19th IFAC World Congress. : Elsevier, 2014.
Добавлено: 4 января 2015 г.
Афанасьев В. Н., М. : Красанд/URSS, 2020
Данная книга подготовлена на основе курсов лекций по теории управления, читаемых
автором в течение ряда лет студентам департамента прикладной математики Национального
Исследовательского Университета «Высшая школа экономики» и физического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Содержание книги
является существенным развитием отдельных глав книги «Математическая теория конструирования систем управления» (В. Н. Афанасьев, В. Б. Колмановский, В. Р. Носов), изданной ...
Добавлено: 27 августа 2022 г.
Дарьин А. Н., Куржанский А. Б., Журнал вычислительной математики и математической физики 2013 Т. 53 № 1 С. 47-57
Разработка эффективных методов вычисления синтезирующих управлений в линейных системах большой размерности представляет серьёзную задачу в области соответствующей математической теории и её приложений. Это тем более справедливо для систем с геометрическими ограничениями на управления и неопределённые возмущения. Решение задачи синтеза целевых управлений в указанных условиях опирается . как известно, на построение слабо инвариантных множеств (попятных множеств ...
Добавлено: 30 октября 2012 г.
Фам К. Т., Kopylov A. V., Dvoenko S. D., Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. 2017 No. XLII-2/W4 P. 55-60
Добавлено: 3 октября 2017 г.
Яковлев П. А., Доклады Академии наук 2019 Т. 484 № 4 С. 401-404
Представлен метод для эффективного сравнения символьной последовательности со всеми строками из некоторого множества, работающий существенно быстрее, чем наивный перебор сравнений со всеми строками подряд. Для ускорения процедуры предлагается оригинальный алгоритм, объединяющий использование префиксного дерева и стандартного алгоритма динамического программирования для поиска редакционного расстояния (метрики Левенштейна) между строками. Эффективность метода подтверждена в вычислительных экспериментах на массивах ...
Добавлено: 24 сентября 2021 г.
De Vallière D., Кабанов Ю. М., Lépinette E., Finance and Stochastics 2016 Vol. 20 No. 3 P. 705-740
We consider an optimal control problem for a linear stochastic integro-differential equation with conic constraints on the phase variable and with the control of singular–regular type. Our setting includes consumption-investment problems for models of financial markets in the presence of proportional transaction costs, where the prices of the assets are given by a geometric Lévy ...
Добавлено: 8 сентября 2016 г.
Жуковский В. И., Смирнова Л. В., Молоствов В., В кн. : Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: сборник научных трудов VII Международной школы-симпозиума АМУР-2013, Севастополь, 12 - 21 сентября 2013. : Симф. : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2013. С. 159-161.
Найден явный вид максимина в линейно-квадратичной задаче позиционного управления. ...
Добавлено: 23 ноября 2013 г.
Добавлено: 28 мая 2023 г.
Zhang B., Guan X., Пардалос П. О. и др., Journal of Optimization Theory and Applications 2018 P. 1-22
Добавлено: 4 февраля 2018 г.
Авербух Ю. В., Journal of the Operations Research Society of China 2024
Добавлено: 20 октября 2023 г.
Zinder Y., Лазарев А. А., Musatova E. G. и др., Automation and Remote Control 2018 Vol. Vol. 79 No. 3 P. 506-523
Добавлено: 30 мая 2018 г.
Омельченко А. В., Малоземов В. Н., Доклады Академии наук 2003 Т. 389 № 2 С. 189-192
Добавлено: 11 сентября 2018 г.
Springer, 2014
This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the 8th International Conference on Learning and Optimization, LION 8, which was held in Gainesville, FL, USA, in February 2014. The 33 contributions presented were carefully reviewed and selected for inclusion in this book. A large variety of topics are covered, such as algorithm configuration; multiobjective ...
Добавлено: 13 августа 2014 г.