?
Zero-Sum Continuous-Time Markov Games with One-Side Stopping
Journal of the Operations Research Society of China. 2024. Vol. 12. P. 169–187.
Ключевые слова: динамическое программированиемомент остановкиContinuous-time Markov gamesDynamic programmingVerification theoremStopping timeмарковская цепь с непрерывным временемпроверочные теоремы
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Буряк А. Ю., Troshkin M., Journal of Geometry and Physics 2026 Vol. 223 Article 105783
We give a natural definition of open Hurwitz numbers, where the weight of each ramified covering includes an integer parameter N taken to the power that is equal to the number of boundary components of a Riemann surface with boundary mapping to . We prove that the resulting sequence of partition functions, depending on , is a tau-sequence of ...
Добавлено: 19 июня 2026 г.
Буряк А. Ю., Rossi P., Communications in Mathematical Physics 2025 Vol. 406 Article 205
Of the two approaches to integrable systems associated to semisimple cohomological field theories (CohFTs), the one suggested by Dubrovin and Zhang and the more recent one using the geometry of the double ramification (DR) cycle, the second has the advantage of being very explicit. The Poisson operator of the DR hierarchy is , where is the metric ...
Добавлено: 19 июня 2026 г.
Cham: Springer Publishing Company, 2026.
Добавлено: 18 июня 2026 г.
Поддьяков А. Н., Троицкий вариант. Наука 2026 № 12 С. 24–25
В научно-популярной заметке представлен обзор содержания поста филдсовского медалиста Тимоти Гауэрса о возможностях ИИ в математике и содержания комментариев под постом. Обзор сделан в основном чат-ботом DeepSeek. В заключение обсуждается возможность не только решения задач искусственным интеллектом, но и их постановки. ...
Добавлено: 18 июня 2026 г.
Garzón J., Mora Rodríguez J., Морено Ф. Г., Applied Mathematics and Optimization 2026 Vol. 94 No. 10 P. 1–43
Добавлено: 17 июня 2026 г.
Нестеров А. С., Журнал Новой экономической ассоциации 2026
В этой статье рассматривается целевой приём в вузы в России с точки зрения науки об устройстве рынков сочетания и экономических механизмов (matching market and mechanism design), ключевого направления современной теории игр. Мы изучаем механизм целевого приёма -- набор правил, по которым устраивается трёхстороннее сочетание между абитуриентом, заказчиком и образовательной программой. Используемый в России механизм имеет ...
Добавлено: 16 июня 2026 г.
Добавлено: 10 июня 2026 г.
Flamarion M. V., Пелиновский Е. Н., Nonlinear Dynamics 2026 Vol. 114 Article 784
Добавлено: 5 июня 2026 г.
Марон А. И., Марон М. А., Вестник Московского авиационного института 2022 Т. 29 № 2 С. 158–165
Актуальность исследования обусловлена тем, что уменьшение времени поиска и устранения дефектов пассажирских воздушных судов гражданской авиации позволяет существенно уменьшить задержки вылета и связанные с этим потери авиакомпаний. Как показывает статистика, потери растут экспоненциально с увеличением времени, затрачиваемого на ручной поиск и устранение дефекта, являющегося причиной неисправности, зафиксированной бортовыми системами контроля. Цель статьи заключается в том, ...
Добавлено: 30 сентября 2022 г.
Андреев Н. А., Смирнов С. Н., Computational Mathematics and Modeling 2021 Vol. 32 P. 22–44
Добавлено: 30 сентября 2021 г.
Яковлев П. А., Доклады Академии наук 2019 Т. 484 № 4 С. 401–404
Представлен метод для эффективного сравнения символьной последовательности со всеми строками из некоторого множества, работающий существенно быстрее, чем наивный перебор сравнений со всеми строками подряд. Для ускорения процедуры предлагается оригинальный алгоритм, объединяющий использование префиксного дерева и стандартного алгоритма динамического программирования для поиска редакционного расстояния (метрики Левенштейна) между строками. Эффективность метода подтверждена в вычислительных экспериментах на массивах ...
Добавлено: 24 сентября 2021 г.
Поспелов И. Г., Жукова А. А., , in: 2020 European Control Conference (ECC).: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. P. 1129–1134.
Добавлено: 8 декабря 2020 г.
Нестеренко А. А., Хаметов В. М., Труды Карельского научного центра Российской академии наук 2021 № 6 С. 49–58
В статье приведено решение задач об оптимальной остановке в ситуации, когда наблюдается случайное блуждание, а функция полезности наблюдателя --- экспоненциальная (конечный и бесконечный горизонт). Для этих задач найдено:
i) явное решение уравнения Беллмана;
ii) граница, разделяющая внутренность области остановки от области продолжения наблюдений;
iii) оптимальное правило остановки. ...
Добавлено: 27 ноября 2020 г.
Решены две задачи об оптимальной остановке геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша (с конечным и бесконечным горизонтом). Для этих задач установлены явный вид урезанной цены и правила оптимальной остановки; доказано, что оптимальные правила остановки являются пороговыми нерандомизированными и описывают соответствующую свободную границу, явный вид которой представлен. ...
Добавлено: 27 ноября 2020 г.
Zinder Y., Лазарев А. А., Мусатова Е. Г., Автоматика и телемеханика 2020 Т. 5 С. 91–104
Представлен полиномиальный алгоритм корректировки расписания движения поездов для случая, когда один из путей двухпутной железной дороги становится недоступным, оставшийся путь содержит разъезд, а все поезда делятся на две категории: приоритетные поезда, например пассажирские, и обычные поезда, к которым относятся большинство грузовых поездов. Представленный алгоритм минимизирует негативное влияние, оказываемое блокировкой пути, сначала для приоритетных поездов, а ...
Добавлено: 2 сентября 2020 г.
Андреев Н. А., В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-1 ноября 2019 г.: М.: ООО «Макс Пресс», 2019. С. 14–14.
Доклад посвящен приложению гарантированного подхода, предложенного Смирновым С.Н. [1],[2], к задаче управления портфелем финансовых инструментов на низколиквидном рынке с учетом модельной ошибки. Рассматривается игровая постановка в дискретном времени на конечном горизонте, в рамках которой инвестор максимизирует ожидаемое вознаграждение от портфеля (робастный эквивалент Сэвиджа) в конце стратегии. Оптимальная стратегия находится в неявном виде как решение соответствующего ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Андреев Н. А., Mathematics 2019 Vol. 7 No. 12 P. 1147
We present a robust dynamic programming approach to the general portfolio selection problem in the presence of transaction costs and trading limits. We formulate the problem as a dynamic infinite game against nature and obtain the corresponding Bellman-Isaacs equation. Under~several additional assumptions, we get an alternative form of the equation, which is more feasible for ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Гончаренко В. М., Липагина Л. В., В кн.: Труды VI Международной научно-практической конференции «Современная математика и концепции инновационного математического образования»Т. 6. Кн. 1.: ООО "Издательский дом МФО", 2019. С. 285–293.
В статье рассмотрены несколько примеров математических задач с экономическим содержанием, формальное решение которых стандартными методами приводит к ожидаемому ответу. Однако, более глубокий взгляд на экономическое содержание задачи, или проверка обоснованности ее постановки, приводит к сомнению в корректности ее формулировки или найденного ответа. ...
Добавлено: 5 сентября 2019 г.
Шнурков П. В., Рудак А. О., Системы и средства информатики 2019 Т. 29 № 1 С. 128–139
В работе исследуется новая постановка задачи оптимального управления в динамической односекторной экономической модели с дискретным временем. В поставленной задаче состояниями выступают значения удельного капитала. Роль управления играет параметр, представляющий собой долю удельного произведенного продукта, направляемую на инвестирование. Исследование проводится на основе метода динамического программирования. Получены уравнения Беллмана для поставленной задачи. Доказана оптимальность управлений, удовлетворяющих уравнениям ...
Добавлено: 17 июня 2019 г.
Андреев Н. А., Смирнов С. Н., В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-2 ноября 2018 г.: М.: МАКС Пресс, 2018. С. 11–11.
Управление портфелем ценных бумаг, для целей инвестирования или хеджирования, относится к классическим задачам финансовой математики, которые допускают различные постановки, обычно использующие стохастическое динамическое программирование, где управляемым объектом является структура портфеля, а рынок описывается некоторым стохастическим процессом.
Доклад посвящен альтернативе общепринятого стохастического подхода, - за основу берется неопределенность поведения рынка в будущем, а динамика рынка описывается одним ...
Добавлено: 30 октября 2018 г.
Омельченко А. В., Малоземов В. Н., Доклады Академии наук 2003 Т. 389 № 2 С. 189–192
Добавлено: 11 сентября 2018 г.
А.А.Лазарев, Зиндер Я., Мусатова Е. Г. и др., Автоматика и телемеханика 2018 № 3 С. 144–166
Рассматривается построение расписания двухстороннего движения поездов между двумя станциями, соединенными однопутной железной дорогой с разъездом. Показано, что если для каждой станции известен или может быть найден порядок отправления поездов, то для различных целевых функций за полиномиальное от количества поездов время может быть построено оптимальное расписание методом динамического программирования. На основе данного результата предложен полиномиальный алгоритм ...
Добавлено: 30 мая 2018 г.