?
Об экономической корректности прикладных математических задач
С. 285–293.
Гончаренко В. М., Липагина Л. В.
В статье рассмотрены несколько примеров математических задач с экономическим содержанием, формальное решение которых стандартными методами приводит к ожидаемому ответу. Однако, более глубокий взгляд на экономическое содержание задачи, или проверка обоснованности ее постановки, приводит к сомнению в корректности ее формулировки или найденного ответа.
В книге
Т. 6. Кн. 1. , ООО "Издательский дом МФО", 2019.
A. Y. Golubin, Journal of Optimization Theory and Applications 2026 Vol. 208 Article 104
Добавлено: 11 февраля 2026 г.
В последнее время возрос интерес к исследованиям бюджетов времени, Росcтат начал проводить обследования использования суточного фонда времени населением, появились масштабные независимые обследования, вырос интерес у представителей СМИ. С появлением обширного корпуса эмпирических микро- данных появляется все больше возможностей для анализа такого сложного понятия, как бюджет времени домашнего хозяйства. Систематизированы модели, в которых время рассматривается как ...
Добавлено: 14 ноября 2024 г.
Авербух Ю. В., Journal of the Operations Research Society of China 2024 Vol. 12 P. 169–187
Добавлено: 20 октября 2023 г.
Марон А. И., Марон М. А., Вестник Московского авиационного института 2022 Т. 29 № 2 С. 158–165
Актуальность исследования обусловлена тем, что уменьшение времени поиска и устранения дефектов пассажирских воздушных судов гражданской авиации позволяет существенно уменьшить задержки вылета и связанные с этим потери авиакомпаний. Как показывает статистика, потери растут экспоненциально с увеличением времени, затрачиваемого на ручной поиск и устранение дефекта, являющегося причиной неисправности, зафиксированной бортовыми системами контроля. Цель статьи заключается в том, ...
Добавлено: 30 сентября 2022 г.
Андреев Н. А., Смирнов С. Н., Computational Mathematics and Modeling 2021 Vol. 32 P. 22–44
Добавлено: 30 сентября 2021 г.
Яковлев П. А., Доклады Академии наук 2019 Т. 484 № 4 С. 401–404
Представлен метод для эффективного сравнения символьной последовательности со всеми строками из некоторого множества, работающий существенно быстрее, чем наивный перебор сравнений со всеми строками подряд. Для ускорения процедуры предлагается оригинальный алгоритм, объединяющий использование префиксного дерева и стандартного алгоритма динамического программирования для поиска редакционного расстояния (метрики Левенштейна) между строками. Эффективность метода подтверждена в вычислительных экспериментах на массивах ...
Добавлено: 24 сентября 2021 г.
Пеникас Г. И., В кн.: Финансовое просвещение: III всероссийская научно-практическая конференция по финансовому просвещению в России «Современные тренды и технологии просвещения и обеспечения финансовой безопасности населения». Сборник материалов.: Ассоциация развития финансовой грамотности, 2021. С. 20–28.
В последние годы идет активное обсуждение тенденций к цифровизации. Так называют в том числе ситуацию, когда место банков в банковском бизнесе могут занять большие технологические компании (БигТех’и). Цель сообщения – показать, что в такой тенденции существует развилка. Если БигТехи получат право принимать вклады, как банки в определении Гражданского кодекса, то действительно банки потеряют значимую долю ...
Добавлено: 23 апреля 2021 г.
Поспелов И. Г., Жукова А. А., , in: 2020 European Control Conference (ECC).: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. P. 1129–1134.
Добавлено: 8 декабря 2020 г.
Zinder Y., Лазарев А. А., Мусатова Е. Г., Автоматика и телемеханика 2020 Т. 5 С. 91–104
Представлен полиномиальный алгоритм корректировки расписания движения поездов для случая, когда один из путей двухпутной железной дороги становится недоступным, оставшийся путь содержит разъезд, а все поезда делятся на две категории: приоритетные поезда, например пассажирские, и обычные поезда, к которым относятся большинство грузовых поездов. Представленный алгоритм минимизирует негативное влияние, оказываемое блокировкой пути, сначала для приоритетных поездов, а ...
Добавлено: 2 сентября 2020 г.
Лакшина В. В., Journal of Economic Asymmetries 2020 Vol. 21 P. e00152
Добавлено: 14 ноября 2019 г.
Лакшина В. В., / Series WP BRP "Basic research program". 2019. No. 75/FE/2019.
Добавлено: 14 ноября 2019 г.
Андреев Н. А., В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-1 ноября 2019 г.: М.: ООО «Макс Пресс», 2019. С. 14–14.
Доклад посвящен приложению гарантированного подхода, предложенного Смирновым С.Н. [1],[2], к задаче управления портфелем финансовых инструментов на низколиквидном рынке с учетом модельной ошибки. Рассматривается игровая постановка в дискретном времени на конечном горизонте, в рамках которой инвестор максимизирует ожидаемое вознаграждение от портфеля (робастный эквивалент Сэвиджа) в конце стратегии. Оптимальная стратегия находится в неявном виде как решение соответствующего ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Андреев Н. А., Mathematics 2019 Vol. 7 No. 12 P. 1147
We present a robust dynamic programming approach to the general portfolio selection problem in the presence of transaction costs and trading limits. We formulate the problem as a dynamic infinite game against nature and obtain the corresponding Bellman-Isaacs equation. Under~several additional assumptions, we get an alternative form of the equation, which is more feasible for ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Проведен обзор предметной области киберстрахования с описанием классических терминов из отрасли страхования. Рассмотрены два, на сегодняшний момент самых исчерпывающих, определений киберриска по мнению авторов. Приведена схема процессов управления киберриском с помощью страхования, а также показано место киберриска среди других рисков компании, т.е. показан контекст киберриска среди рисков любой коммерческой организации. Описан типовой процесс киберстрахования и ...
Добавлено: 2 октября 2019 г.
Шнурков П. В., Рудак А. О., Системы и средства информатики 2019 Т. 29 № 1 С. 128–139
В работе исследуется новая постановка задачи оптимального управления в динамической односекторной экономической модели с дискретным временем. В поставленной задаче состояниями выступают значения удельного капитала. Роль управления играет параметр, представляющий собой долю удельного произведенного продукта, направляемую на инвестирование. Исследование проводится на основе метода динамического программирования. Получены уравнения Беллмана для поставленной задачи. Доказана оптимальность управлений, удовлетворяющих уравнениям ...
Добавлено: 17 июня 2019 г.
Андреев Н. А., Смирнов С. Н., В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-2 ноября 2018 г.: М.: МАКС Пресс, 2018. С. 11–11.
Управление портфелем ценных бумаг, для целей инвестирования или хеджирования, относится к классическим задачам финансовой математики, которые допускают различные постановки, обычно использующие стохастическое динамическое программирование, где управляемым объектом является структура портфеля, а рынок описывается некоторым стохастическим процессом.
Доклад посвящен альтернативе общепринятого стохастического подхода, - за основу берется неопределенность поведения рынка в будущем, а динамика рынка описывается одним ...
Добавлено: 30 октября 2018 г.
Омельченко А. В., Малоземов В. Н., Доклады Академии наук 2003 Т. 389 № 2 С. 189–192
Добавлено: 11 сентября 2018 г.
А.А.Лазарев, Зиндер Я., Мусатова Е. Г. и др., Автоматика и телемеханика 2018 № 3 С. 144–166
Рассматривается построение расписания двухстороннего движения поездов между двумя станциями, соединенными однопутной железной дорогой с разъездом. Показано, что если для каждой станции известен или может быть найден порядок отправления поездов, то для различных целевых функций за полиномиальное от количества поездов время может быть построено оптимальное расписание методом динамического программирования. На основе данного результата предложен полиномиальный алгоритм ...
Добавлено: 30 мая 2018 г.
Харитонов С. В., Микроэкономика 2008 № 8 С. 201–204
В настоящей статье, с помощью механизма динамического программирования, построена модель, отражающая элементы функции стоимости в динамике. Так же сформулированы и описаны воздействия на рассмотренные элементы модели. Сделан вывод о том, что организация эффективной системы хозяйствования у субъектов малого предпринимательства не возможна без учета особенностей изменения элементов модели стоимости по периодам деятельности. ...
Добавлено: 19 декабря 2017 г.
Крук Е. А., Овчинников А. А., ГУАП, 2014.
Учебное пособие представляет собой курс лекций, предназначенных для студентов направлений 10.03.01,11.03.02. ...
Добавлено: 7 августа 2017 г.
Излагаются основные методы оптимизации, которые применяются при решении прикладных экономических задач. Последовательно рассмотрены линейные модели в экономике, основы линейного программирования и теории двойственности, их применение при решении различных типов транспортных задач; математические методы решения задач нелинейного программирования и их применение в теории производства и потребления, методы решения задач многокрите риальной оптимизации и динамического программирования, основы ...
Добавлено: 3 марта 2017 г.
Королев А. В., М.: Юрайт, 2016.
В учебнике рассматриваются теория линейного программирования, применение теории двойственности к послеоптимизационному анализу и транспортным задачам, теория игр, линейные и неоклассические экономические модели, эконометрические модели, модели финансового менеджмента, метод реальных опционов, традиционные
модели макроэкономики и современные, интенсивно развивающиеся методы макроэкономического моделирования.
Учебник содержит теоретические вопросы, примеры решения задач, а также задачи
для самостоятельного решения по всем разделам курса
Для бакалавров, ...
Добавлено: 15 февраля 2017 г.
В работе представлена модель торговли двух стран, потребители которых отличаются предпочтениями в отношении потребления одного и того же товара. Учет гетерогенности предпочтений производится с использованием CES-функции полезности, параметр которой принимает разные значения в разных странах. Предложенная модель обобщает модель торговли Кругмана и позволяет получить ряд новых результатов в отношении поведения равновесных наценок в странах, связанных торговыми отношениями. В частности, ...
Добавлено: 25 февраля 2016 г.
Кочкина Н. А., Экономический анализ: теория и практика 2015 № 39 С. 56–66
Предмет. Часто можно наблюдать, что индивид выбирает несколько вариантов из имеющегося множества, причем количество выбранного вида товара может отличаться от единицы. Например, покупатель пришел покупать какой-то товар и выбирает, какие бренды купить, после чего покупает несколько упаковок каждого бренда. Другой распространенной ситуацией является задача портфельных инвестиций, когда индивид решает, какие ценные бумаги приобрести и какую сумму ...
Добавлено: 28 октября 2015 г.