?
Алгоритмическое решение проблемы оптимального управления в динамической односекторной экономической модели с дискретным временем на основе метода динамического программирования
Системы и средства информатики. 2019. Т. 29. № 1. С. 128–139.
Шнурков П. В., Рудак А. О.
В работе исследуется новая постановка задачи оптимального управления в динамической односекторной экономической модели с дискретным временем. В поставленной задаче состояниями выступают значения удельного капитала. Роль управления играет параметр, представляющий собой долю удельного произведенного продукта, направляемую на инвестирование. Исследование проводится на основе метода динамического программирования. Получены уравнения Беллмана для поставленной задачи. Доказана оптимальность управлений, удовлетворяющих уравнениям Беллмана. Создан и подробно описан алгоритм, позволяющий численно решить функциональные уравнения Беллмана и найти последовательность оптимальных решений для поставленной задачи.
Панов В. А., Рябченко А. П., / Series arXiv "stat.ME". 2026. No. 2607.05048.
Добавлено: 9 июля 2026 г.
Springer, 2027.
Добавлено: 8 июля 2026 г.
Маликов М. А., Монахова Э. А., Рзаев Э. Р. и др., Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки 2026 Т. 168 № 2 С. 269–286
В качестве топологий сетей на кристалле рассмотрены серии семейств оптимальных по диаметру двумерных циркулянтных сетей с прямоугольным контуром укладки на плоскости. Прямоугольный контур укладки графа межмодульных соединений даёт возможность компоновки
элементов в сетях на кристалле с минимальным количеством пересечений связей и ограниченной
длиной максимальной из них, не зависящей от размера сети. Для серий семейств циркулянтных сетей с ...
Добавлено: 8 июля 2026 г.
Пиле Я. Э., Щур Л. Н., Deng Y., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 Article 014101
Добавлено: 6 июля 2026 г.
Irkutsk: ISDCT SB RAS, 2026.
Добавлено: 5 июля 2026 г.
М.: Наука и технологии, 2026.
«Телекоммуникации» ежемесячный рецензируемый производственный, информационно-аналитический и учебно-методический журнал выходит в свет с июля 2000 г.
Для руководителей и работников промышленности, научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов, высших учебных заведений, аспирантов и студентов, а также для специалистов, разрабатывающих, выпускающих и эксплуатирующих средства телекоммуникаций.
Новости разработок и производства, прогнозы развития, защита информации, Нормативные, справочные, аналитические и учебно-методические материалы.
Переход к глобальному информационному ...
Добавлено: 4 июля 2026 г.
МФТИ, 2025.
абота редакции научного журнала «Труды Московского физико-технического института» (кратко «Труды МФТИ»), редакционной коллегии и редакционного совета осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным ректором института. В состав редакционной коллегии входят руководители института, факультетов, институтских и факультетских кафедр. Главный редактор журнала —президент МФТИ, член-корр. РАН Кудрявцев Н.Н.
Журнал «Труды МФТИ» входит в базу данных РИНЦ (Российский Индекс Научного Цитирования) и доступен в электронной ...
Добавлено: 4 июля 2026 г.
Springer, 2026.
Добавлено: 30 июня 2026 г.
Починка О. В., Баринова М. К., Journal of Geometry and Physics 2026 Vol. 228 P. 1–8
Добавлено: 30 июня 2026 г.
Герман О. Н., Илларионов А. А., Известия РАН. Серия математическая 2026 Т. 90 № 3 С. 3–18
Пусть симплекс с целочисленными вершинами - содержащий ровно одну целочисленную точку, отличную от своих вершин. В работе доказывается, что если точка находится во внутренности симплекса или в относительной внутренности некоторой гиперграни симплекса, то объем симплекса ограничен величиной, зависящей только от размерности, в противном случае объем симплекса может быть сколь угодно большим. Этот результат применяется для вывода асимптотической формулы для среднего числа вершин полиэдров ...
Добавлено: 29 июня 2026 г.
Забродин А. В., Успехи математических наук 2023 Т. 78 № 2(470) С. 149–188
Найдены интегралы движения для недавно введенной деформированной многочастичной системы Руйсенарса–Шнайдера, которая является динамической системой для полюсов эллиптических решений решетки Тоды со связью типа B. Наш метод основан на том факте, что уравнения движения этой системы совпадают с уравнениями движения для частиц Руйсенарса–Шнайдера, слипающихся в пары, в которых расстояние между частицами фиксировано и принимает специальное значение. Также для деформированной системы Руйсенарса–Шнайдера ...
Добавлено: 1 декабря 2023 г.
Авербух Ю. В., Journal of the Operations Research Society of China 2024 Vol. 12 P. 169–187
Добавлено: 20 октября 2023 г.
Шнурков П. В., Информатика и ее применения 2021 Т. 15 № 4 С. 33–40
Работа посвящена созданию стохастической динамической модели оптимального управления с дискретным временем в рамках односекторной экономической системы. За основу принята классическая детерминированная динамическая модель экономической системы, в которой производится один универсальный продукт. Этот продукт делится на инвестиционную и потребительскую составляющие. Управление системой заключается в определении соотношения между этими составляющими. В настоящей работе предполагается, что основные параметры системы зависят от некоторого случайного фактора, ...
Добавлено: 2 февраля 2023 г.
Марон А. И., Марон М. А., Вестник Московского авиационного института 2022 Т. 29 № 2 С. 158–165
Актуальность исследования обусловлена тем, что уменьшение времени поиска и устранения дефектов пассажирских воздушных судов гражданской авиации позволяет существенно уменьшить задержки вылета и связанные с этим потери авиакомпаний. Как показывает статистика, потери растут экспоненциально с увеличением времени, затрачиваемого на ручной поиск и устранение дефекта, являющегося причиной неисправности, зафиксированной бортовыми системами контроля. Цель статьи заключается в том, ...
Добавлено: 30 сентября 2022 г.
Андреев Н. А., Смирнов С. Н., Computational Mathematics and Modeling 2021 Vol. 32 P. 22–44
Добавлено: 30 сентября 2021 г.
Яковлев П. А., Доклады Академии наук 2019 Т. 484 № 4 С. 401–404
Представлен метод для эффективного сравнения символьной последовательности со всеми строками из некоторого множества, работающий существенно быстрее, чем наивный перебор сравнений со всеми строками подряд. Для ускорения процедуры предлагается оригинальный алгоритм, объединяющий использование префиксного дерева и стандартного алгоритма динамического программирования для поиска редакционного расстояния (метрики Левенштейна) между строками. Эффективность метода подтверждена в вычислительных экспериментах на массивах ...
Добавлено: 24 сентября 2021 г.
Поспелов И. Г., Жукова А. А., , in: 2020 European Control Conference (ECC).: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. P. 1129–1134.
Добавлено: 8 декабря 2020 г.
Zinder Y., Лазарев А. А., Мусатова Е. Г., Автоматика и телемеханика 2020 Т. 5 С. 91–104
Представлен полиномиальный алгоритм корректировки расписания движения поездов для случая, когда один из путей двухпутной железной дороги становится недоступным, оставшийся путь содержит разъезд, а все поезда делятся на две категории: приоритетные поезда, например пассажирские, и обычные поезда, к которым относятся большинство грузовых поездов. Представленный алгоритм минимизирует негативное влияние, оказываемое блокировкой пути, сначала для приоритетных поездов, а ...
Добавлено: 2 сентября 2020 г.
Андреев Н. А., В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-1 ноября 2019 г.: М.: ООО «Макс Пресс», 2019. С. 14–14.
Доклад посвящен приложению гарантированного подхода, предложенного Смирновым С.Н. [1],[2], к задаче управления портфелем финансовых инструментов на низколиквидном рынке с учетом модельной ошибки. Рассматривается игровая постановка в дискретном времени на конечном горизонте, в рамках которой инвестор максимизирует ожидаемое вознаграждение от портфеля (робастный эквивалент Сэвиджа) в конце стратегии. Оптимальная стратегия находится в неявном виде как решение соответствующего ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Андреев Н. А., Mathematics 2019 Vol. 7 No. 12 P. 1147
We present a robust dynamic programming approach to the general portfolio selection problem in the presence of transaction costs and trading limits. We formulate the problem as a dynamic infinite game against nature and obtain the corresponding Bellman-Isaacs equation. Under~several additional assumptions, we get an alternative form of the equation, which is more feasible for ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Гончаренко В. М., Липагина Л. В., В кн.: Труды VI Международной научно-практической конференции «Современная математика и концепции инновационного математического образования»Т. 6. Кн. 1.: ООО "Издательский дом МФО", 2019. С. 285–293.
В статье рассмотрены несколько примеров математических задач с экономическим содержанием, формальное решение которых стандартными методами приводит к ожидаемому ответу. Однако, более глубокий взгляд на экономическое содержание задачи, или проверка обоснованности ее постановки, приводит к сомнению в корректности ее формулировки или найденного ответа. ...
Добавлено: 5 сентября 2019 г.
Андреев Н. А., Смирнов С. Н., В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-2 ноября 2018 г.: М.: МАКС Пресс, 2018. С. 11–11.
Управление портфелем ценных бумаг, для целей инвестирования или хеджирования, относится к классическим задачам финансовой математики, которые допускают различные постановки, обычно использующие стохастическое динамическое программирование, где управляемым объектом является структура портфеля, а рынок описывается некоторым стохастическим процессом.
Доклад посвящен альтернативе общепринятого стохастического подхода, - за основу берется неопределенность поведения рынка в будущем, а динамика рынка описывается одним ...
Добавлено: 30 октября 2018 г.
Омельченко А. В., Малоземов В. Н., Доклады Академии наук 2003 Т. 389 № 2 С. 189–192
Добавлено: 11 сентября 2018 г.
А.А.Лазарев, Зиндер Я., Мусатова Е. Г. и др., Автоматика и телемеханика 2018 № 3 С. 144–166
Рассматривается построение расписания двухстороннего движения поездов между двумя станциями, соединенными однопутной железной дорогой с разъездом. Показано, что если для каждой станции известен или может быть найден порядок отправления поездов, то для различных целевых функций за полиномиальное от количества поездов время может быть построено оптимальное расписание методом динамического программирования. На основе данного результата предложен полиномиальный алгоритм ...
Добавлено: 30 мая 2018 г.