?
Алгоритмическое решение проблемы оптимального управления в динамической односекторной экономической модели с дискретным временем на основе метода динамического программирования
Системы и средства информатики. 2019. Т. 29. № 1. С. 128–139.
Шнурков П. В., Рудак А. О.
В работе исследуется новая постановка задачи оптимального управления в динамической односекторной экономической модели с дискретным временем. В поставленной задаче состояниями выступают значения удельного капитала. Роль управления играет параметр, представляющий собой долю удельного произведенного продукта, направляемую на инвестирование. Исследование проводится на основе метода динамического программирования. Получены уравнения Беллмана для поставленной задачи. Доказана оптимальность управлений, удовлетворяющих уравнениям Беллмана. Создан и подробно описан алгоритм, позволяющий численно решить функциональные уравнения Беллмана и найти последовательность оптимальных решений для поставленной задачи.
Селянин Ф. И., Journal of Dynamical and Control Systems 2026 Vol. 32 No. 2 P. 1–16
Добавлено: 21 мая 2026 г.
Denis Seliutskii, Russian Journal of Mathematical Physics 2025 Vol. 32 No. 2 P. 399–407
Добавлено: 19 мая 2026 г.
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Лебедев В. В., Journal of Mathematical Analysis and Applications 2026 Vol. 563 No. 2 Article 130787
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Blokh A., Oversteegen L., Selinger N. и др., Arnold Mathematical Journal 2026 Vol. 12 No. 1 P. 60–110
Добавлено: 13 мая 2026 г.
Петров И. В., Автоматика и телемеханика 2026 № 6 С. 82–118
Системам связанных агентов и сетевому управлению посвящено большое число отечественных и зарубежных исследований. Исторически, наибольший интерес в теории управления возникал к усредняющим системам и, в частности, к задаче консенсуса. Однако сетевое взаимодействие может характеризоваться более специфическими функциями, отражающими зависимость от действий соседей по сети, что особенно явно проявляется в моделях стратегического взаимодействия на сети, которое ...
Добавлено: 12 мая 2026 г.
М.: ООО «Макс Пресс», 2026.
В настоящем сборнике представлены тезисы докладов участников семинара "Интеграция основного и дополнительного физико-математического образования", проходившего 11 февраля 2026 года в ГБОУ Школа №2007 ФМШ г. москвы, а также другие публикации, посвящённые вопросам дополнительного физико-математического образования. ...
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Novikov R., V. N. Sivkin, Inverse Problems 2026 Vol. 42 No. 4 Article 045009
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Hecht M., Hofmann P., Wicaksono D. и др., IMA Journal of Numerical Analysis 2026 Vol. 00 P. 1–30
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Забродин А. В., Успехи математических наук 2023 Т. 78 № 2(470) С. 149–188
Найдены интегралы движения для недавно введенной деформированной многочастичной системы Руйсенарса–Шнайдера, которая является динамической системой для полюсов эллиптических решений решетки Тоды со связью типа B. Наш метод основан на том факте, что уравнения движения этой системы совпадают с уравнениями движения для частиц Руйсенарса–Шнайдера, слипающихся в пары, в которых расстояние между частицами фиксировано и принимает специальное значение. Также для деформированной системы Руйсенарса–Шнайдера ...
Добавлено: 1 декабря 2023 г.
Авербух Ю. В., Journal of the Operations Research Society of China 2024 Vol. 12 P. 169–187
Добавлено: 20 октября 2023 г.
Шнурков П. В., Информатика и ее применения 2021 Т. 15 № 4 С. 33–40
Работа посвящена созданию стохастической динамической модели оптимального управления с дискретным временем в рамках односекторной экономической системы. За основу принята классическая детерминированная динамическая модель экономической системы, в которой производится один универсальный продукт. Этот продукт делится на инвестиционную и потребительскую составляющие. Управление системой заключается в определении соотношения между этими составляющими. В настоящей работе предполагается, что основные параметры системы зависят от некоторого случайного фактора, ...
Добавлено: 2 февраля 2023 г.
Марон А. И., Марон М. А., Вестник Московского авиационного института 2022 Т. 29 № 2 С. 158–165
Актуальность исследования обусловлена тем, что уменьшение времени поиска и устранения дефектов пассажирских воздушных судов гражданской авиации позволяет существенно уменьшить задержки вылета и связанные с этим потери авиакомпаний. Как показывает статистика, потери растут экспоненциально с увеличением времени, затрачиваемого на ручной поиск и устранение дефекта, являющегося причиной неисправности, зафиксированной бортовыми системами контроля. Цель статьи заключается в том, ...
Добавлено: 30 сентября 2022 г.
Андреев Н. А., Смирнов С. Н., Computational Mathematics and Modeling 2021 Vol. 32 P. 22–44
Добавлено: 30 сентября 2021 г.
Яковлев П. А., Доклады Академии наук 2019 Т. 484 № 4 С. 401–404
Представлен метод для эффективного сравнения символьной последовательности со всеми строками из некоторого множества, работающий существенно быстрее, чем наивный перебор сравнений со всеми строками подряд. Для ускорения процедуры предлагается оригинальный алгоритм, объединяющий использование префиксного дерева и стандартного алгоритма динамического программирования для поиска редакционного расстояния (метрики Левенштейна) между строками. Эффективность метода подтверждена в вычислительных экспериментах на массивах ...
Добавлено: 24 сентября 2021 г.
Поспелов И. Г., Жукова А. А., , in: 2020 European Control Conference (ECC).: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. P. 1129–1134.
Добавлено: 8 декабря 2020 г.
Zinder Y., Лазарев А. А., Мусатова Е. Г., Автоматика и телемеханика 2020 Т. 5 С. 91–104
Представлен полиномиальный алгоритм корректировки расписания движения поездов для случая, когда один из путей двухпутной железной дороги становится недоступным, оставшийся путь содержит разъезд, а все поезда делятся на две категории: приоритетные поезда, например пассажирские, и обычные поезда, к которым относятся большинство грузовых поездов. Представленный алгоритм минимизирует негативное влияние, оказываемое блокировкой пути, сначала для приоритетных поездов, а ...
Добавлено: 2 сентября 2020 г.
Андреев Н. А., В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-1 ноября 2019 г.: М.: ООО «Макс Пресс», 2019. С. 14–14.
Доклад посвящен приложению гарантированного подхода, предложенного Смирновым С.Н. [1],[2], к задаче управления портфелем финансовых инструментов на низколиквидном рынке с учетом модельной ошибки. Рассматривается игровая постановка в дискретном времени на конечном горизонте, в рамках которой инвестор максимизирует ожидаемое вознаграждение от портфеля (робастный эквивалент Сэвиджа) в конце стратегии. Оптимальная стратегия находится в неявном виде как решение соответствующего ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Андреев Н. А., Mathematics 2019 Vol. 7 No. 12 P. 1147
We present a robust dynamic programming approach to the general portfolio selection problem in the presence of transaction costs and trading limits. We formulate the problem as a dynamic infinite game against nature and obtain the corresponding Bellman-Isaacs equation. Under~several additional assumptions, we get an alternative form of the equation, which is more feasible for ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.