• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование

Проблемы управления. 2014. № 6. С. 31-44.
Хаметов В. М., Зверев О. В.
Рассмотрено решение задачи рассчета европейского опциона с квантильным критерием на неполном рынке с дискретным временем. Обоснована методика расчета европейского опциона с квантильным критерием относительно любой меры из класса эквивалентных. Приведен иллюстрирующий пример.