?
Finding Weakly Correlated Nodes in Random Variable Networks
Operations Research Forum. 2024. Vol. 5. Article 116.
Язык:
английский
Лодягин Б. А., Назарова В. В., Ринкон Эрнандес К. Х., URBAN, PLANNING AND TRANSPORT RESEARCH 2026 Vol. 14 No. 1
Добавлено: 17 мая 2026 г.
Бродецкий Г. Л., Герами В. Д., Шидловский И. Г. и др., Транспорт: наука, техника, управление 2026 № 3 С. 3–8
В статье предложен специальный метод модификации процедур многокритериальной оптимизации. Он позволяет расширить набор критериев выбора, чтобы учитывать предпочтения лица, принимающего решения (ЛПР) как раз в моделях транспортного обеспечения работы цепей поставок. Реализуется изменение наклона направляющей для линий уровня критерия выбора в пространстве значений частных критериев (с нацеливанием выбора на утопическую точку). Разработаны и представлены требуемые ...
Добавлено: 17 мая 2026 г.
Ronglin Z., Wei L., Jiahong C. и др., Journal of Signal Processing Systems 2026 Vol. 98 P. 1–15
Добавлено: 16 мая 2026 г.
Суворов Н. М., Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS 2026 Vol. 38 No. 3(2) P. 49–66
Сети Петри с данными (DPN) являются расширением классических сетей Петри, позволяющим моделировать процессы, где данные влияют на поток управления, обеспечивая комплексное представление о поведении системы и возможность обнаружения точек отказа, которые в противном случае были бы скрыты. Одним из критериев корректности для моделей процессов является бездефектность. Модель процесса называется бездефектной, если она всегда корректно завершается ...
Добавлено: 16 мая 2026 г.
Федоров Н. С., Финансовый журнал 2025 Т. 17 № 6 С. 99–112
DCF-модель является одной из наиболее часто используемых при оценке стоимости компаний для принятия инвестиционных решений. Тем не менее оценка точности данной модели остает ся важным исследовательским вопросом. В статье представлена оценка точности спецификаций DCF-модели на основе анализа отклонений справедливых цен акций компаний, котирующихся на фондовом индексе S&P 500. Справедливые цены спецификаций DCF-модели составлены на основе ...
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Федоров Н. С., Финансы и бизнес 2025 Т. 21 № 3 С. 34–50
В настоящее время роль искусственного интеллекта все больше занимает значительную роль в различных сферах, в том числе возрастает роль машинного обучения и в финансовой области. Оценка стоимости компании остается важной частью исследований ввиду своей сложности корректной предска зательной точности целевых цен акций. В данном исследовании проведено сравнение предсказательной точности целевой стоимости акций с применением модели дисконтирования ...
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Lerman L. M., Turaev D. V., Regular and Chaotic Dynamics 2026 Vol. 31 No. 3 P. 349–369
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Лебедев В. В., Journal of Mathematical Analysis and Applications 2026 Vol. 563 No. 2 Article 130787
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Ханиев А., Сухих В. В., Journal of Applied Economic Research 2025 Т. 24 № 1 С. 319–343
В исследовании изучается влияние ESG-показателей на финансовое благосостояние акционеров российских компаний. На основе данных о публичных нефинансовых компаниях России за 2018–2023 гг. был проведен анализ общего ESG-рейтинга и его компонентов – экологического (E), социального (S) и управленческого (G)–в контексте их влияния на рентабельность собственного капитала (ROE) и доходность акций. Гипотезы исследования предполагают, что каждый из ...
Добавлено: 11 декабря 2025 г.
Добавлено: 26 октября 2025 г.
Колданов А. П., Колданов П. А., Семенов Д. П., Журнал Новой экономической ассоциации 2025 № 1(66) С. 54–74
Рассматривается задача анализа связей между доходностями акций фондового рынка. Связь измеряется как традиционным коэффициентом корреляции Пирсона, так и ранговым коэффициентом корреляции Кендалла. Предлагаются различные меры неопределенности выводов о связях на фондовых рынках, основанные на методе разделения выводов на значимые и допустимые. Проводится сравнение неопределенности выводов о связях на фондовых рынках России, США, Франции. Показано, что по ...
Добавлено: 3 декабря 2024 г.
МакНайт Ф. Д., Managerial Finance 2016 Vol. 42 Article 11
Добавлено: 13 ноября 2024 г.
Ханиев А., Journal of Applied Economic Research 2024 Vol. 23 No. 3 P. 833–854
This study examines the impact of intangible assets on stock returns in the U.S. using the Drucker Institute indices, which assess companies based on customer satisfaction, employee engagement and development, innovation, social responsibility, and financial stability. The relevance of this study lies in the growing importance of considering non-financial indicators in investment decision-making. The objective ...
Добавлено: 10 сентября 2024 г.
Архипов Н. В., В кн.: Статистические методы анализа экономики и общества. 14-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов (16-19 мая 2023 г.).: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2023. С. 35–37.
Одной из важнейших характеристик для аналитиков банка является ответ на вопрос, какие показатели (характеристики респондентов) оказывают влияние на цифровую активность пользователей, в частности на открытие счета онлайн. Интерес представляют ответы на следующий вопрос: влияют ли такие характеристики, как пол, возраст, семейный статус, уровень образования, сфера деятельности, уровень дохода, место проживания респондента и т.д., на цифровую ...
Добавлено: 16 января 2024 г.
P. A. Koldanov, A. P. Koldanov, D. P. Semenov, Statistical Analysis and Data Mining 2023 Vol. 16 No. 6 P. 583–595
Добавлено: 7 сентября 2023 г.
Колданов А. П., Колданов П. А., Семенов Д. П., Журнал Новой экономической ассоциации 2021 Т. 2 № 50 С. 12–34
В работе рассматривается задача анализа связей между парами акций фондового рынка по результатам наблюдений за их доходностями. Такая задача возникает при сетевом анализе фондового рынка. Предполагается, что совместное распределение доходностей принадлежит классу эллиптических распределений. В качестве мер связи рассматриваются классический коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент корреляции Кендалла и коэффициент корреляции Фехнера. Исследуются способы построения множества пар ...
Добавлено: 17 июня 2021 г.
Dmitri Trifonov, / Series WP BRP "Basic research program". 2020. No. 230/EC/2020.
This paper provides comprehensive empirical evidence on political connections of Russian corporations based on a sample of companies for the period 2011 – 2015, divided into subsamples before and after the events in Ukraine. Specifically, the study (1) evaluates how common political connections are for Russian corporate environment, and (2) investigates the impact of political ...
Добавлено: 24 марта 2021 г.
Трифонов Д. А., Journal of Behavioral and Experimental Finance 2021 Vol. 29 Article 100458
This paper provides comprehensive empirical evidence on political connections of Russian corporations based on a sample of companies for the period 2011–2015 (divided into subsamples before and after the events in Ukraine). Based on a unique database, the study (1) evaluates how common political connections are for Russian corporate environment, and (2) investigates the impact ...
Добавлено: 24 марта 2021 г.
Антонов И. В., Marakhonov A., Zamkova M. и др., Journal of Bioinformatics and Computational Biology 2018 Vol. 16 No. 1 Article 1840001
Добавлено: 19 марта 2021 г.
Дранев Ю. Я., Frolova K., Ochirova E., Research in International Business and Finance 2019 Vol. 48 P. 353–364
Добавлено: 14 февраля 2019 г.
Колданов А. П., Voronina M., , in: Computational Aspects and Applications in Large-Scale Networks. Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsVol. 247.: Springer, 2018. P. 135–142.
Добавлено: 11 октября 2018 г.