?
Моделирование агрегированных показателей внешнеэкономической деятельности России с помощью блочных BVARX-моделей
В статье предлагается новый подход к моделированию и прогнозированию ключевых показателей внешнеэкономической деятельности России на основе блочной архитектуры байесовской векторной авторегрессии (BVARX). В условиях высокой внешней неопределенности и отсутствия с 2022 г. в открытом доступе данных по физическим объемам внешней торговли модель решает две взаимосвязанные задачи: сценарное прогнозирование и восстановление рядов.
Методология основана на разделении системы переменных на четыре содержательных блока (валютный рынок, нефтегазовый экспорт, условия торговли и импорт), что позволяет формулировать экономически интерпретируемые априорные ограничения и обеспечивать вычислительную эффективность. Модель оценивается на квартальных данных с 2000 г. Результаты показывают, что качество прогнозов BVARX модели на горизонтах от одного до восьми кварталов существенно превышает точность базовых авторегрессионных моделей (AR/ARX) для рассматриваемых переменных. В качестве прикладного результата представлены восстановленные значения показателей нефтегазового экспорта и импорта за период 2022–2025 гг.