?
Uncertainty of Market Graph Identification
Operations Research Forum. 2025. Vol. 6. Article 164.
Язык:
английский
Ключевые слова: Pearson correlationKendall correlationRandom variable networkMarket networkstatistically significant conclusionsThreshold similarity graph Market graph
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Добавлено: 8 октября 2026 г.
Kupavskii A., Носков Ф. А., Forum of Mathematics, Sigma 2026 Vol. 14 Article 124
Добавлено: 8 октября 2026 г.
Степанянц В. Г., Andrey V. Fizulin, Chibirov A. и др., FUTURE TRANSPORTATION 2026 Vol. 6 No. 5 Article 225
Добавлено: 8 октября 2026 г.
Кузьминов Я. И., Кошель А. С., Кручинская Е. В., Russian Journal of Economics 2026 No. 12(3) P. 311–334
Добавлено: 8 октября 2026 г.
Flamarion M. V., Пелиновский Е. Н., Chaos, Solitons and Fractals 2026 Vol. 213 No. 2 Article 119245
Добавлено: 8 октября 2026 г.
Люксембург А. А., УРСС, 2005.
Изучается возможность автоматизированного построения математических теорий. Рассматривается дедуктивная система, основанная на языке логики предикатов первого порядка, объектами системы являются математические выражения или формулы, которые описывают математические объекты или их свойства. В дедуктивной системе выводятся математические определения и теоремы. Для доказательства теорем используются методы автоматического доказательства. Разработан алгоритм, выводящий часть формул системы. Для решения задачи используется аппарат математической ...
Добавлено: 7 октября 2026 г.
Добавлено: 7 октября 2026 г.
Бернардан С. Ж., Gonçalves P., Olla S., Mathematical Physics Analysis and Geometry 2024 Vol. 27 No. 7
Добавлено: 6 октября 2026 г.
В научном докладе цифровые платформы впервые рассмотрены не как частный сегмент цифрового рынка, а как новый институциональный механизм организации экономики. В одной исследовательской рамке соединены экономика, право, социология, компьютерные науки, информационная безопасность, данные бизнеса и регуляторная практика — все то, что позволяет взглянуть на платформы как на институт со своими правилами игры. Особую ценность работе ...
Добавлено: 6 октября 2026 г.
Томск: Издательство Томского государственного университета, 2026.
Материалы сборника Шестнадцатой Международной конференции «Новые информационные
технологии в исследовании сложных структур» (Москва, 21–25 сентября 2026 г.) ориентированы на
широкий круг специалистов, работающих на стыке теории информации, системного анализа и
прикладных предметных областей. В издание вошли результаты исследований, посвящённые
моделированию дискретных и стохастических структур управления и связи, разработке
высокопроизводительных вычислительных и телекоммуникационных систем, а также вопросам
цифровой трансформации образования, архитектурно-градостроительного проектирования,
экологического ...
Добавлено: 6 октября 2026 г.
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Потребительские настроения населения в III квартале 2026 г.», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
В основу обзора положены ежеквартальные опросы более 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше. Такие опросы Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит во всех субъектах ...
Добавлено: 6 октября 2026 г.
Бернардан С. Ж., Chhaibi R., Najnudel J. и др., Probability Theory and Related Fields 2026 Vol. 195 P. 1823–1875
Добавлено: 5 октября 2026 г.
Растворцева С. Н., Тюшкевич Ю. А., Salushkina Z. S., Journal of regional and international competitiveness 2026 Vol. 7 No. 2 P. 38–49
Добавлено: 5 октября 2026 г.
М.: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2026.
В шестнадцатом выпуске электронного издания «Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMSHSE)» представлены работы, подготовленные на основании данных лонгитюдного обследования домохозяйств «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за 1992–2024 гг. В выпуске рассматриваются динамика доходов и расходов российских домохозяйств, тенденции развития рынка труда, социальное самочувствие ...
Добавлено: 5 октября 2026 г.
Колданов П. А., Alexander Koldanov, Семенов Д. П., Operations Research Forum 2024 Vol. 5 Article 116
Добавлено: 14 декабря 2024 г.
Колданов А. П., Колданов П. А., Семенов Д. П., Журнал Новой экономической ассоциации 2025 № 1(66) С. 54–74
Рассматривается задача анализа связей между доходностями акций фондового рынка. Связь измеряется как традиционным коэффициентом корреляции Пирсона, так и ранговым коэффициентом корреляции Кендалла. Предлагаются различные меры неопределенности выводов о связях на фондовых рынках, основанные на методе разделения выводов на значимые и допустимые. Проводится сравнение неопределенности выводов о связях на фондовых рынках России, США, Франции. Показано, что по ...
Добавлено: 3 декабря 2024 г.
Семенов Д. П., Alexander Koldanov, Petr Koldanov, Computational Management Science 2024 Vol. 21 Article 18
Добавлено: 24 января 2024 г.
P. A. Koldanov, A. P. Koldanov, D. P. Semenov, Statistical Analysis and Data Mining 2023 Vol. 16 No. 6 P. 583–595
Добавлено: 7 сентября 2023 г.
Колданов А. П., Колданов П. А., Семенов Д. П., Журнал Новой экономической ассоциации 2021 Т. 2 № 50 С. 12–34
В работе рассматривается задача анализа связей между парами акций фондового рынка по результатам наблюдений за их доходностями. Такая задача возникает при сетевом анализе фондового рынка. Предполагается, что совместное распределение доходностей принадлежит классу эллиптических распределений. В качестве мер связи рассматриваются классический коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент корреляции Кендалла и коэффициент корреляции Фехнера. Исследуются способы построения множества пар ...
Добавлено: 17 июня 2021 г.
Баутин Г. А., Колданов А. П., Пардалос П. О., Springer Optimization and Its Applications 2014 Vol. 100 P. 25–33
Добавлено: 13 октября 2014 г.
Bautin G. A., Калягин В. А., Колданов А. П., Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 2013 Vol. 59 P. 29–41
Market graph is built on the basis of some similarity measure for financial asset returns. The paper considers two similarity measures: classic Pearson correlation and sign correlation. We study the associated market graphs and compare the conditional risk of the market graph construction for these two measures of similarity. Our main finding is that the ...
Добавлено: 27 сентября 2013 г.