?
Оценивание параметров моделей бинарного выбора с учетом изменений в случайный момент времени
С. 657–663.
Рассматривается задача оценивания параметров моделей бинарного выбора со скачкообразными изменениями в случайные моменты времени. Для решения используется алгоритм, основанный на вычислении апостериорных вероятностей моментов появления скачков параметров на интервале наблюдения. Предлагается вариант EM алгоритма, основанный на итерационной процедуре, в ходе которой происходит чередование оценивания параметров моделей при заданном моменте скачка и оценивания момента появления скачка при заданных параметрах моделей. Компьютерное моделирование ряда тестовых примеров подтверждает работоспособность предлагаемого алгоритма.
Плесовских А. Е., Journal of Applied Economic Research 2023 Т. 22 № 2 С. 323–354
В современных исследованиях широко обсуждается роль особых экономических зон в стимулировании экономического роста и развития России, формировании необходимых инвестиционных потоков и повышении инновационного потенциала страны за счет расширения производства продукции в высокотехнологичных отраслях экономики с высокой добавленной стоимостью. Цель исследования – моделирование процесса генерации резидентов и детерминация количественных факторов, оказывающих статистически значимый эффект на среднегодовой ...
Добавлено: 13 апреля 2026 г.
Федотов Г. А., Международный вестник криминалистики 2024 № 92 С. 77–83
В последние годы наблюдается значительный прогресс в качестве синтетически сгенерированного контента. Кроме того, регулярно появляются инструменты, с помощью которых обычный пользователь персонального компьютера может создать реалистичный поддельный контент. В работе исследуется развитие генеративных моделей в задаче Face Synthesis, а также способы обнаружения дипфейков, созданных с помощью моделей этого класса. Представленные в работе подходы показали хорошую ...
Добавлено: 24 сентября 2025 г.
Борзых Д. А., Пеникас Г. И., Risk Management 2021 Vol. 23 No. 4 P. 282–300
Добавлено: 23 июля 2021 г.
Пеникас Г. И., Деньги и кредит 2020 Т. 79 № 2 С. 101–128
В современном мире модели бинарного выбора можно встретить во многих сферах деятельности. При этом для всех сфер проблему вызывает ситуация, когда доля одного из классов мала в выборке данных. Когда эта доля существенно мала, то в финансах такой класс называют низкодефолтным. Целью статьи является рассмотрение определений такого портфеля и подходов по построению на нем моделей ...
Добавлено: 29 июня 2020 г.
Россохин В. В., Рябова Е. В., Journal of Corporate Finance Research 2020 Vol. 14 No. 1 P. 20–28
Добавлено: 7 мая 2020 г.
Силаева В. А., Силаева М. В., Силаев А. М., В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 41-ой международной научной школы-семинара, г. Нижний Новгород, 30 сентября – 4 октября 2018 г.: Воронеж: Истоки, 2018. С. 499–502.
Рассматривается задача оценивания параметров временных рядов, описываемых регрессионными моделями с марковскими переключениями двух режимов в случайные моменты времени и независимыми гауссовскими шумами. Для решения предлагается вариант EM алгоритма, основанный на итерационной процедуре, в ходе которой происходит чередование оценивания параметров регрессии при заданной последовательности переключений режимов и оценивания последовательности переключений при заданных параметрах моделей регрессии. Предложенный ...
Добавлено: 13 января 2020 г.
Силаева В. А., Силаева М. В., Силаев А. М., В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 42-ой международной научной школы-семинара имени академика С.С.Шаталина.: Воронеж: Истоки, 2019. С. 516–522.
Рассматривается задача оценивания параметров временных рядов со скачкообразными изменениями в случайные моменты времени. Для решения используется алгоритм, основанный на вычислении апостериорных вероятностей моментов появления скачков параметров на интервале наблюдения. Предлагается вариант EM алгоритма, основанный на итерационной процедуре, в ходе которой происходит чередование оценивания параметров моделей при заданном моменте скачка и оценивания момента появления скачка при ...
Добавлено: 19 декабря 2019 г.
Стебунова О. И., Пивоварова К. В., Интеллект. Инновации. Инвестиции 2018 № 2 С. 59–64
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью совершенствования подходов и методик оценки кредитоспособности заемщиков в сложившихся экономических и финансовых условиях развития деятельности банковских учреждений. Целью данного исследования является систематизация и сравнительный анализ формализованных методик построения кредитного скоринга. Среди основных алгоритмов и методик авторы выделяют модели дискриминантного анализа, позволяющие осуществить распределение потенциальных заемщиков к той или иной группе ...
Добавлено: 4 ноября 2019 г.
Представлены результаты аналитического эпидемиологического исследования «случай-контроль» по изучению комплексного влияния медико-социальных и средовых факторов риска на вероятность развития колоректального рака (КРР).
Группу «случай» составили 204 пациента с гистологически верифицированным КРР, контрольную – 205 человек, у которых КРР был исключен по результатам колоноскопии. Построены logit-модели вероятности развития опухоли в зависимости от влияния медико-социальных и средовых факторов. Установлено, что заболеваемость ...
Добавлено: 24 августа 2018 г.
Чуваков Д. М., Поляков К. Л., , in: Actual Problems of System and Software Engineering 2017. Proceedings of the 5th International Conference on Actual Problems of System and Software Engineering Supported by Russian Foundation for Basic Research. Project #17-07-20565 Moscow, Russia, November 14-16, 2017, 408 P.Vol. 1989.: Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2017. Ch. 41 P. 327–332.
Добавлено: 20 марта 2018 г.
Силаева В. А., Силаева М. В., Силаев А. М., Компьютерные исследования и моделирование 2018 Т. 10 № 6 С. 903–918
В работе рассматривается задача оценивания параметров временных рядов, описываемых регрессионными моделями с марковскими переключениями двух режимов в случайные моменты времени и независимыми гауссовскими шумами. Для решения предлагается вариант EM алгоритма, основанный на итерационной процедуре, в ходе которой происходит чередование оценивания параметров регрессии при
заданной последовательности переключений режимов и оценивания последовательности переключений
при заданных параметрах моделей регрессии. В ...
Добавлено: 25 февраля 2018 г.
Родионова Л. А., Копнова Е. Д., Вопросы статистики 2017 № 7 С. 28–40
В работе исследуются проблемы рационального питания как основы состояния здоровья населения и важной составляющей обеспечения продовольственной безопасности страны с точки зрения достижения норм рационального потребления населением продуктов питания. По данным бюджетных обследований домашних хозяйств, проведенных Росстатом в 1992-2014 гг., проанализирована динамика структуры потребления домашними хозяйствами основных продуктов питания, а также их энергетическая и пищевая ценность. ...
Добавлено: 29 августа 2017 г.
Kirillov A., Gavrikov M., Лобачева Е. М. и др., , in: Proceedings of the 27th British Machine Vision Conference.: -, 2016. P. 1–12.
The Shape Boltzmann Machine (SBM) and its multilabel version MSBM have been recently introduced as deep generative models that capture the variations of an object shape. While being more flexible MSBM requires datasets with labeled parts of the objects for training. In the paper we present an algorithm for training MSBM using binary masks of ...
Добавлено: 24 февраля 2017 г.
Жукова Н. Ю., Дьяконова А. Н., Ars Administrandi 2016 № 1 С. 5–21
В данной статье авторы исследуют факторы, оказывающие влияние на форму выхода компаний на иностранный рынок: будут ли они инвестировать в открытие новых подразделений на территории другой страны или предпочтут покупку уже существующей компании. Для ответа на поставленный вопрос авторы анализируют выборку по 1024-м сделкам привлечения прямых иностранных инвестиций в Россию за период с 2008 по ...
Добавлено: 29 июня 2016 г.
Креховец Е. В., Польдин О. В., Прикладная эконометрика 2015 Т. 40 № 4 С. 49–63
В работе рассматривается сетевая структура межличностных коммуникативных (дружеских) связей студентов университета и анализируются факторы, влияющие на формирование таких сетей. С использованием данных опроса студентов и административной информации проводится эконометрическое оценивание моделей образования дружеских связей, основанных на гипотезах гомофилии и эффекта соседства. В частности, оцениваются линейная и логистическая модели с фиксированными эффектами и без фиксированных эффектов. ...
Добавлено: 2 февраля 2016 г.
Горяинова Е. Р., Шалимова Ю. А., Бизнес-информатика 2015 № 3(33) С. 24–33
При решении задачи сжатия многомерного вектора показателей используют методы факторного анализа, одним из которых является метод максимального правдоподобия (ММП). В системе коррелированных количественных показателей он позволяет выявить некоррелированные общие факторы, которые без существенной потери информации могут представлять исходные показатели. Нахождение общих факторов проводится с помощью специального представления корреляционной матрицы наблюдаемых признаков. Однако коэффициент корреляции не ...
Добавлено: 1 декабря 2015 г.
Конаков В. Д., Мозгунов П. А., / Cornell University. Серия math "arxiv.org". 2015. № 1505.07981.
В данной работе рассматривается поведение классического алгоритма Фильтр Калмана в случае, когда ошибки имеют распределение с "тяжелыми хвостами". Для этого была использована симулированная модель, в которой шумы наблюдений распределены нормально, а шумы ненаблюдаемых состояний заменены на ошибки, имеющие $\alpha$-устойчивое распределение c двумя меняющимися параметрами $\alpha$ и $\beta$. Нами рассмотрено два случая: когда все параметры известны, ...
Добавлено: 1 июня 2015 г.
Креховец Е. В., Польдин О. В., / Высшая школа экономики. Серия WP10 "Научные доклады Института институциональных исследований". 2014. № 1.
В данной работе рассматривается сетевая структура дружеских связей студентов университета и анализируются факторы, которые влияют на формирование данных сетей. Используя данные опроса студентов и административную информацию, мы проводим эконометрическое оценивание моделей образования дружеских связей, основанных на гипотезах гомофилии и эффекта соседства. В частности, оцениваются линейные вероятностные модели с фиксированными эффектами и без фиксированных эффектов, а ...
Добавлено: 26 декабря 2014 г.