?
Подходы к построению скоринговой системы комплексной оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью совершенствования подходов и методик оценки кредитоспособности заемщиков в сложившихся экономических и финансовых условиях развития деятельности банковских учреждений. Целью данного исследования является систематизация и сравнительный анализ формализованных методик построения кредитного скоринга. Среди основных алгоритмов и методик авторы выделяют модели дискриминантного анализа, позволяющие осуществить распределение потенциальных заемщиков к той или иной группе клиентов с целью минимизации рисков банка; модели бинарного выбора, описывающие взаимосвязь между потребительскими характеристика- ми клиентов и вероятностью выполнения ими финансовых обязательств. Рассмотренный в статье алго- ритм Random Forest позволил провести систематизацию признаков, характеризующих заемщика, для по- лучения однозначного алгоритма определения потенциальной платежеспособности клиентов. Реализация предлагаемых алгоритмов построения скоринговой модели осуществлялась в среде разработки RSTUDIO с помощью языка программирования R. Полученные результаты могут использоваться банковскими уч- реждениями для повышения качества кредитного портфеля рисков, увеличения точности оценки заем- щика, а также с целью уменьшить уровень невозвратов, снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам.