?
Оценивание моделей регрессии с марковскими переключениями параметров
Рассматривается задача оценивания параметров временных рядов, описываемых регрессионными моделями с марковскими переключениями двух режимов в случайные моменты времени и независимыми гауссовскими шумами. Для решения предлагается вариант EM алгоритма, основанный на итерационной процедуре, в ходе которой происходит чередование оценивания параметров регрессии при заданной последовательности переключений режимов и оценивания последовательности переключений при заданных параметрах моделей регрессии. Предложенный алгоритм применяется для оценивания параметров в моделях регрессии для доходности индекса РТС в зависимости от доходностей индекса S&P 500.