?
Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы
В связи с развитием экономики и кризисными явлениями в отдельных предприятиях и целых отраслях, не снижается актуальность прогноза деятельности и контроля за рисками. В финансовом секторе экономики подобные задачи имеют двойное значение: развитие бизнеса по управлению клиентским портфелем ценных бумаг и анализ деятельности компании-участника финансового рынка.
В основе исследования лежит постулат о случайном характере ценовых блужданий. Вследствие этого, рассмотрены основные модели, используемые для прогнозирования ценовой динамики активов: геометрического и арифметического броуновского движения. Исследованы особенности каждой из моделей с позиции прикладного применения; проведен сравнительный анализ данных, полученных в результате моделирования цен. После этого выявлены достоинства и недостатки каждой из моделей, оценен потенциал полученных результатов.