?
Метод обнаружения структурного сдвига в модели авторегрессионной условной гетероскедастичности: случай распределения Стьюдента
Математическое моделирование. 2023. Т. 35. № 1. С. 51–58.
Рассматриваются два метода обнаружения структурного сдвига в кусочно-заданной обобщенной модели авторегрессионной условной гетероскедастичности. Первый метод основан на статистике Колмогорова–Смирнова и называется KS-методом. Второй основан на методе кумулитивных сумм и называется KL-методом. В предлагаемой работе с помощью метода статистических испытаний проведено сопоставление KS- и KL-методов в предположении условного распределения Стьюдента случайных ошибок. В результате сопоставления получены следующие результаты. KL-метод уступает KS-методу как по средней вероятности ошибок первого рода, так и по средней мощности обнаружения структурного сдвига.
Язык:
русский
Ключевые слова: GARCH-моделиструктурные сдвигиstructural breakCUSUMCUSUMStudent's t-distributionGARCH modelGARCH-tGARCH-tt-распределение Стьюдента
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Ермолаев Е. С., Чернышев В. Л., Скрипченко А. С., Journal of Nonlinear Science 2026 Vol. 36 No. 122 (2026) P. 1–37
We study upper bounds for the moment of permanent -saturation in finite metric graphs. The dynamics is generated by moving points travelling with unit speed along edges and branching into all outgoing directions whenever they reach a vertex. We first reformulate this branched dynamics in terms of birth times at vertices and prove a sufficient ...
Добавлено: 12 ноября 2026 г.
Физулин А. В., Степанянц В. Г., Американов А. А. и др., FUTURE TRANSPORTATION 2026 Vol. 6 No. 6 Article 264
Добавлено: 12 ноября 2026 г.
Alfimov Mikhail, Kurakin Andrey, Journal of High Energy Physics 2026 Vol. 2026 Article 99
Добавлено: 12 ноября 2026 г.
Игнатьев М. В., Вилкин Т. В., Mediterranean Journal of Mathematics 2026 Vol. 23 No. 2 Article 70
Добавлено: 12 ноября 2026 г.
Кощеев Д. А., Миролюбова Т. В., Вестник Пермского университета. Серия: Экономика 2026 Т. 21 № 3 С. 460–497
Введение. Несмотря на признанную роль агломераций как драйверов экономического роста и инструментов достижения целей устойчивого развития, теоретический базис агломерационной теории остается фрагментированным, а существующие исследовательские подходы предлагают слабо сопряженные интерпретации агломерационных эффектов, что препятствует выработке целостных принципов управления территориями.
Цель. Разработка принципов сбалансированного развития городов и регионов на основе систематизации и эволюционного анализа концептуально-методического базиса современной ...
Добавлено: 11 ноября 2026 г.
Максаев А. М., Промыслов В. В., Тишутин П. С., Записки научных семинаров ПОМИ РАН 2026 Т. 554 С. 218–235
Пусть K — алгебраически замкнутое поле, а ℰₖ — множество n × n матриц над K, имеющих ровно k различных собственных значений. Ранее классификация линейных отображений T: Mₙ(K) → Mₙ(K), удовлетворяющих условию T(ℰₙ) ⊆ ℰₙ, была получена для обратимых отображений над полем характеристики 0. В данной работе эта классификация распространяется на произвольные, в том числе ...
Добавлено: 11 ноября 2026 г.
Смирнов А. Д., Экономический журнал Высшей школы экономики 2026 Т. 30 № 3 С. 421–456
Взаимодействие денег и долгов порождает разнообразные эффекты, включая монетарные импульсы и финансовые стрессы. Финансовый стресс, или совместный макроэффект денег и долга, исследуется на модели, заданной неоднородным обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка. Траектория стресса, представляя «след» монетарных воздействий на глобальную экономику, синтезирует поведение факторов инерции, демпфирования и восстановления финансового рынка. Все факторы имеют одинаковую размерность и, ...
Добавлено: 11 ноября 2026 г.
Иванова Е. А., Fedenko A., Simonova A. и др., Russian Management Journal 2026 Vol. 24 No. 2 P. 206–228
Цель исследования: выявить, как использование ESG-дашбордов влияет на практики управления устойчивым развитием в глобальном контексте Методология исследования: тематический анализ полуструктурированных интервью с профессионалами в области устой чивого развития из трех международных компаний — производителей товаров повседневно го спроса, действующих на российском рынке. Тематический анализ эмпирических данных основывался на теории легитимности, теории заинтересованных сторон и теории ...
Добавлено: 11 ноября 2026 г.
Благов Ю. Е., Бобылев С. Н., Беляева Ж. С. и др., Российский журнал менеджмента 2026 Т. 24 № 2 С. 151–162
Целью данной работы является обоснование концепции и обзор статей тематического выпуска «Российского журнала менеджмента». В статье, подготовленной соредакторами выпуска, сформулированы основные причины актуальности рассматриваемой тематики: объективный и неконъюнктурный характер проблем устойчивого развития и необходимость адаптации бизнеса к глобальным изменениям среды, требующая переосмысления управленческих концепций. Показана эволюция трактовок устойчивого развития и корпоративной устойчивости — от абстрактных ...
Добавлено: 11 ноября 2026 г.
Черников С. Ю., Зобов А. М., Дегтерева Е. А., Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика 2023 № 31 С. 74–90
Контрактное производство набирает все большие обороты в фармацевти-ческой отрасли. Многие фармкомпании, которым не хватает временных и финансовых ресурсов для построения полноценной цепочки создания лекарственного средства, переносят отдельные или все фазы разработки и производства на аутсорс. Сегодня многие, даже крупные, фармкомпании размещают производство в развивающихся странах на контрактной основе, чтобы снизить затраты. Однако, несмотря на ряд ...
Добавлено: 11 ноября 2026 г.
Chernikov S. U., Chanthasy V., Ekaterina A. Degtereva, Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика 2024 No. 32 P. 37–52
Изучается динамическая взаимосвязь между туризмом и экспортом пива BeerLao в Лаосе. В ней подробно рассматриваются проведенные исследования, показыва-ющие различные взаимосвязи между въездным туризмом и экономическими показателя-ми различных стран. Лаос — небольшая страна Юго-Восточной Азии, не имеющая выхода к морю, с богатым культурным прошлым, великолепной природой и растущей экономикой, несмотря на свои небольшие размеры. Основу экономики ...
Добавлено: 11 ноября 2026 г.
Баринова М. К., Tirskaya Karina, Владикавказский математический журнал 2026 Vol. 28 No. 3 P. 25–43
В работе исследуется проблема существования энергетической функции для дискретных динамических систем, заданных структурно устойчивыми диффеоморфизмами на гладких, компактных, ориентируемых поверхностях без края. Для рассматриваемого класса такая функция определяется как непрерывная функция, убывающая вдоль орбит системы вне неблуждающего множества и постоянная на неблуждающих орбитах. На данный момент известно, что если неблуждающее множество структурно устойчивого диффеоморфизма поверхности ...
Добавлено: 11 ноября 2026 г.
Чернявский А. В., Гимпельсон В. Е., Вопросы экономики 2026 № 10 С. 68–93
В настоящей статье анализируются взаимосвязи между экономическим ростом и структурными изменениями в занятости в странах Центральной Азии. В основе структурных изменений и перераспределения рабочей силы между секторами экономики лежат существенные различия в производительности труда. Перераспределение рабочей силы в сектора с большей производительностью, наряду с ростом производительности внутри самих секторов, выступает важным драйвером роста экономики, в ...
Добавлено: 10 ноября 2026 г.
Илларионов А. А., Математический сборник 2026 Т. 217 № 11 С. 56–87
Пусть $b(\alpha;T)$ --- количество наилучших совместных диофантовых приближений с общим знаменателем $\le T$ к точке $\alpha \in {\Bbb R}^n$.
Мы выводим асимптотические формулы для среднего значения этой величины (усреднение проводится по всем рациональным точкам вида $\alpha = (k_1/N,\ldots, k_n/N)$, $N\le R$), а также для ее математического ожидания
при условии, что $\alpha$ равномерно распределена на кубе $[0,1)^n$. ...
Добавлено: 10 ноября 2026 г.
Stoianova A. D., Trofimets V. Y., Matrokhina K. V., International Journal of Engineering, Transactions A: Basics 2025 Vol. 38 No. 4 P. 701–709
Добавлено: 10 ноября 2026 г.
Верещагин Н. К., Математический сборник 2026 Т. 217 № 10 С. 3–46
Теорема Гудмана-Штрауса утверждает, что для “почти всякой” подстановки семейство подстановочных замощений софично, т.е. может быть задано локальными правилами для некоторой раскраски плиток. Условия на подстановку, гарантирующие софичность, довольно сложные.
В настоящей работе мы предлагаем версию теоремы Гудмана-Штрауса с более простыми условиями на подстановку. Хотя эти условия достаточно ограничительны, мы показываем, что в сочетании с двумя простыми приемами (взятием достаточно ...
Добавлено: 10 ноября 2026 г.
Добавлено: 10 ноября 2026 г.
Добавлено: 10 ноября 2026 г.
Мозиас П. М., Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и африканистика 2025 № 4 С. 145–178
Промышленная политика активизировалась в последние 15 лет и в развитых, и в развивающихся странах. В ней видят средство не только поддержать экономический рост и справиться с безработицей, но и ускорить цифровизацию экономик и «зеленый» переход. Однако среди экспертов нет единодушия по поводу оптимального инструментария промышленной политики, сочетания в нем «вертикальных» и «горизонтальных» методов. Китай по ...
Добавлено: 15 ноября 2025 г.
Файзулин М. С., Journal of Applied Economic Research 2025 Т. 24 № 3 С. 1023–1064
Изучение рыночной эффективности в период возникновения системных шоков является нетривиальной и важной задачей. В работе исследуется трансформация российского финансового рынка в рамках структурного сдвига 2022 г. Цель исследования заключается в анализе изменений поведения инвесторов и фрактальных характеристик среди различных сегментов рынка на основе мультифрактального анализа флуктуаций (MFDFA). Исследование покрывает отраслевые индексы Московской биржи, широкий рынок ...
Добавлено: 2 августа 2025 г.
Фурманов К. К., Туровец Ю. В., Проблемы прогнозирования 2024 № 5 С. 128–140
В статье представлены результаты оценки влияния санкций, введенных против Российской Федерации в 2022 г., на объемы выпуска обрабатывающей промышленности. Внешние ограничения затронули преобладающую часть сегментов производственной деятельности, но по-разному. Выделено шесть групп секторов в зависимости от прогнозных оценок эффекта санкций – от крайне негативного до умеренно положительного влияния. Большинство секторов испытало значительное негативное воздействие, включая ...
Добавлено: 15 ноября 2024 г.
В докладе, подготовленном Центром исследований структурной политики НИУ ВШЭ, представлена комплексная картина всех известных на сегодняшний день структурных эффектов международных санкций. Проанализирован накопленный разными странами опыт адаптации к санкционным ограничениям, в том числе их промышленная и научно-технологическая политика. Освещается роль мягкой силы в преодолении международных ограничений, учитывая ее специфику в развивающихся и подсанкционных экономиках. Выделены особенности протекционистских ...
Добавлено: 27 апреля 2024 г.
Цаценко Н. А., В кн.: Труды III Гранберговской конференции: Новосибирск, 11–13 октября 2023 г.: Сборник докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной памяти академика А.Г. Гранберга «Пространственный анализ социально-экономических систем: история и современность».: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 2023. С. 75–80.
В рамках данной работы исследуются теоретические подходы о взаимосвязи между феноменом «голландской болезни» и структурными сдвигами в ресурсно-богатой экономике. Для этого берутся за рассмотрения три модели с учетом механизма эффекта обучения. На первом этапе, дается краткое описание самого феномена «голландской болезни» и его двух симптомов как эффект движения ресурсов и эффект расходов. Во-вторых, систематизируются имеющиеся ...
Добавлено: 24 апреля 2024 г.