Возможности прогнозирования динамики фондового индекса S&P 500 с помощью нейросетевых и регрессионных моделей

Программные продукты и системы. 2012. № 4 (100). С. 90–96.

Завертяева М. А., Паршаков П. А.

 

 

В статье проводится сравнительный анализ нейросетевого моделирования и регрессионного анализа для целей прогнозирования индекса S&P 500. Изначально строится прогноз абсолютного значения индекса, затем обосновывается необходимость использования стационарных данных, то есть доходности S&P 500. Сравнение методов прогнозирования проводится в два этапа. Сначала методы сравниваются по коэффициенту детерминации за 3 и 12 месяцев и качеству предсказания тренда доходности. Отметим, что выбор модели и ее тестирование производится на разных временных промежутках (так называемых периодах in-sample и out-of-sample). Исходя из того, что первостепенным желанием трейдера является извлечение прибыли, на втором этапе  выбираются такие трейдинговые критерии, как прибыль и прибыль, взвешенная на риск, мерой которого является дродаун. На более длинном временном промежутке (12 месяцев) лучшую доходность показала факторная регрессия, однако по показателю экономической прибыли выиграла нейросеть. При рассмотрении более короткого промежутка (3 месяца) нейросеть опередила факторную и авторегрессию по обоим сравниваемым показателям. Таким образом, нейросети хорошо подходят для оценки биржевой динамики за счет своей гибкости и умения находить нелинейные закономерности.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросетевое моделирование, S&P 500, прогнозирование доходности индекса, neural network modeling, S&P 500, index yield forecasting, artificial intellect