?
Валидация точности моделей бинарного выбора в случае коррелированных исходов в приложении к задачам оценки кредитного риска
С. 35–36.
Оценка вероятности невозврата (probability of default, PD) кредита лежит в основе регулирования кредитного риска в рамках подхода на основе внутренних рейтингов соглашений Базель II-III. При разработке моделей PD регулятор требует, чтобы они обладали достаточной точностью, что можно проверить биномиальным тестом. Но он предполагает независимость случайных величин. (Blochwitz, Martin, & Wehn, 2006) делают попытку скорректировать тест для коррелированных исходов через расширение доверительного интервала (ДИ), что неверно, как будет показано в докладе.
В книге
Ч. 1. , М.: ЦЭМИ РАН, 2020.
Liaukovich K., Bainbridge E., Khayrullina G. и др., Neuroscience and Behavioral Physiology 2026 Vol. 56 P. 10–19
Добавлено: 5 сентября 2026 г.
Максименко А. А., Юринова Д. В., Лазарев М. А., Siberian Journal of Economic and Business Studies 2026 Т. 15 № 4
Обоснование. В условиях макроэкономической неопределенности, сохраняющейся в российской экономике, способность населения противостоять финансовым шокам становится критически важным фактором индивидуального благополучия и социально-экономической стабильности. В зарубежной литературе для описания этой способности используется конструкт финансовой резильентности (financial resilience), однако в российской науке он остается малоизученным, а надежных инструментов для его количественной оценки не существует.
Цель настоящей работы заключается ...
Добавлено: 17 августа 2026 г.
Резниченко С. И., Кияненко И. К., Нартова-Бочавер С. К. и др., Экспериментальная психология 2026 Т. 19 № 2 С. 10–28
Контекст и актуальность. В условиях ускоренной урбанизации и усиливающегося отрыва от естественной среды возрастает интерес к биофильным установкам — системе устойчивых взглядов и убеждений, отражающих отношение человека к живой природе и предопределяющих его психологическое благополучие и экологически ответственное поведение. Существующие инструменты для их измерения, такие как Опросник биофильных установок (Biophilic Attitudes Inventory, BAI), в основном валидизированы ...
Добавлено: 3 августа 2026 г.
Chinn L., Момотенко Д., Григоренко Е. Л., Клиническая и специальная психология 2022 Vol. 11 No. 2 P. 138–157
Добавлено: 29 июня 2026 г.
Нартова-Бочавер С. К., Стакина Ю. М., Тренина М. Е. и др., Клиническая и специальная психология 2026 Т. 15 № 1 С. 166–181
Контекст и актуальность. Экотревожность — это беспокойство, возникающее у человека в связи с реальными и возможными природными изменениями и катастрофами. Экотревожность представляет собой весомый дестабилизатор человеческой активности и потому нуждается в контроле или интервенциях, что требует наличия инструмента для оценки ее выраженности. Цель. Исследование направлено на адаптацию Шкалы экотревожности Хогг (Hogg Eco-Anxiety Scale, HEAS) в ...
Добавлено: 18 апреля 2026 г.
Озеров К. М., Кутенко С. В., Деньги и кредит 2024 Т. 83 № 4 С. 98–118
В условиях ограниченного количества данных классический когортный метод к построению матрицы миграций не полностью отражает динамику кредитного качества объектов внутри выборки. Эта проблема усугубляется для объектов более низкого кредитного качества в связи с их меньшей представленностью в выборке. В данной статье исследуется непрерывный подход к формированию матрицы миграций. Непрерывная матрица миграций учитывает переходы между кредитным ...
Добавлено: 20 декабря 2025 г.
Помазанов М. В., The Journal of Risk Model Validation 2026 Vol. 20 No. 1 P. 1–24
Добавлено: 9 декабря 2025 г.
Пеникас Г. И., / Series Доклады Банка России "Серия докладов об экономических исследованиях". 2022. No. 92.
Добавлено: 10 ноября 2025 г.
Степанянц В. Г., , in: 2025 International Russian Automation Conference (RusAutoCon).: IEEE, 2025. P. 982–986.
Добавлено: 3 октября 2025 г.
Резниченко С. И., Рожкова Н. А., Человек 2025 Т. 36 № 4 С. 58–73
Идентификация с городом не только поддерживает психологическое благополучие самого жителя, но и становится ресурсом развития города, поскольку приверженные ему горожане сильнее мотивированы его сохранять и оберегать. Между тем способов измерить этот феномен немного, а имеющиеся — ограничены либо не апробированы на русскоязычной популяции. Статья посвящена валидизации одной из наиболее часто упоминаемых в психологии среды методик ...
Добавлено: 1 сентября 2025 г.
Обоснование: эффективность системы первичного скрининга населения на наличие психических расстройств может быть увеличена при использовании коротких шкал, обладающих высокими психометрическими свойствами. Цель: оценить психометрические свойства русскоязычной версии шкалы психологического дистресса Р. Кесслера. Участники исследования и методы: использованы данные трех онлайн-опросов, проведенных в рамках исследования «Кризис, связанный с новым коронавирусом, и его влияние на здоровье населения». ...
Добавлено: 7 июля 2025 г.
Помазанов М. В., / arXiv. Серия q-fin.RM "Quantitative Finance > Risk Management". 2025.
В статье предложен метод проектирования статистически различимой рейтинговой шкалы, которая не является избыточной по отношению к имеющейся статистике наблюдений. Это позволяет обеспечить более устойчивую валидацию при фиксированном максимальном количестве нарушений критерия Вальда по сравнению с избыточной шкалой, которая обычно применяется банками. Повышенная устойчивость валидации позволит снизить калибровочную среднюю вероятность дефолта, что обеспечивает экономию требований к ...
Добавлено: 19 марта 2025 г.
Björkqvist J., Vähä-Piikkiö O., Alari V. и др., Journal of Operational Oceanography 2020 Vol. 13 No. 1 P. 55–70
Добавлено: 11 февраля 2025 г.
Björkqvist J. -., Vähä-Piikkiö O., Alari V. и др., Journal of Operational Oceanography (United Kingdom) 2020 Vol. 13 No. 1 P. 55–70
WAM, SWAN и WAVEWATCH III® были реализованы на финском архипелаге с сеткой 0,1 нм. Сравнение с наблюдениями за прибрежными волновыми буями показало, что модели согласуются по значительной высоте волны, при этом смещения и среднеквадратичные ошибки (RMSE) различаются не более чем на 0,06 м. В общем смысле, WAM распространяет большую часть длинноволновой энергии на архипелаг, в ...
Добавлено: 10 декабря 2024 г.
Пеникас Г. И., / Банк России. Серия доклады Банка России "Серия докладов об экономических исследованиях". 2024.
В 2016 г. Банк России разработал два указания о том, как по ограниченной выборке кредитов сделать вывод о достаточном или недостаточном уровне резервов на восстановление по ссудам в портфеле однородных ссуд и о достаточности собственных средств банка.
Действующая процедура оценки достаточности резервов предполагает рассмотрение, как правило, части договоров из всего портфеля и перенос (экстраполяцию) оценки резервов с этой части на весь портфель. При этом в действующем подходе при определении минимального размера выборки предполагается отсутствие корреляции дефолтов.
Вклад автора ...
Добавлено: 1 июня 2024 г.
Помазанов М. В., Бережной А. Д., Риск-менеджмент в кредитной организации 2023 № 4(52) С. 6–14
Кредитоспособность заемщиков существенно различается от региона к региону, при этом построить скоринговую модель для каждого региона невозможно. Для калибровки скоринговых моделей с учетом региона необходимо учесть макроэкономиче- ские факторы, оказывающие влияние на вероятность дефолта (PD). Какими могут быть подходы к построению макроэкономи- ческих моделей для получения прогнозов вероятности дефолта в регионах? Как использовать метод ...
Добавлено: 8 февраля 2024 г.
Starchenko V., Старченко А. М., Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS 2023 Vol. 35 No. 5 P. 215–228
Добавлено: 30 ноября 2023 г.