Statistically distinguishable rating scale

arXiv , 2025.

Помазанов М. В.

В статье предложен метод проектирования статистически различимой рейтинговой шкалы, которая не является избыточной по отношению к имеющейся статистике наблюдений. Это позволяет обеспечить более устойчивую валидацию при фиксированном максимальном количестве нарушений критерия Вальда по сравнению с избыточной шкалой, которая обычно применяется банками. Повышенная устойчивость валидации позволит снизить калибровочную среднюю вероятность дефолта, что обеспечивает экономию требований к капиталу в рамках продвинутого подхода IRB. Представлены теоретические обоснования эффекта, проведены численные расчеты для трех рейтинговых шкал, две из которых – это открытые статистики рейтинговых агентств, третья - шкала одного банка из закрытых данных. Предложенный метод наиболее актуален для корпоративного сегмента кредитного портфеля.

Ключевые слова: статистика, дефолт, рейтинговая шкала, валидация, биномиальный тест