?
Estimation and Filtering of Nonlinear Ms-Dsge Models
NRU Higher School of Economics
,
2016.
No. WP BRP 136/EC/2016.
Иващенко С. М.
Данная работа предлагает несколько фильтров для нелинейных моделей с Марковским переключением. Два из них используют подход sigma-point фильтр Калмана: Markov switching central difference Kalman filter (MSCDKF) и MSCDKFA. Другие два базируются на аппроксимации всех распределений нормальным: Markov switching quadratic Kalman filter (MSQKF) и MSQKFA. Не большоая финансовая модель динамического стохастического общего экономического равновесия с Марковским переключением (МС-ДСОЭР) использовалась для тестов. MSQKF заметно превосходит остальные фильтры с точки зрения вычислительных затрат. Он так же занимает одно из первых мест в большинстве тестов качества фильтрации (включая качество оценок квази-максимального правдоподобия с использованием различных фильтров, RMSE и LPS ненаблюдаемых переменных).
Ключевые слова: regime switchingsecond-order approximationnon-linear MS-DSGE estimationMSQKFMSCDKFМарковское переключениеквадратичная аппроксимациянелинейная оценка МС-ДСОЭРMSQKFMSCDKF
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Ворчик А. Д., / Social Science Research Network. Серия SSRN Working Paper Series "SSRN Working Paper Series". 2026.
Эта статья посвящена феномену внутренней мотивации, для понимания которого предлагаются две модели. Исследуется, как положительная/отрицательная внутренняя мотивация к работе (испытываемая полезность) влияет на предложение труда работника (модель I) и количество прикладываемых им усилий (модель II). В модели I внутренняя мотивация позволяет объяснить положительный/отрицательный наклон и возможное загибание кривой индивидуального предложения труда (backward-bending labour supply curve). ...
Добавлено: 15 марта 2026 г.
Ворчик А. Д., Мамышев М. А., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2025.
In this paper, we develop a formal mathematical model aimed to explain the Dunning-Kruger effect that beginners systematically overestimate their own competence in various fields of knowledge and activity. We argue that the Dunning-Kruger effect arises from the emotional nature of confidence combined with unknown unknowns that it simply can not take into account due ...
Добавлено: 11 февраля 2026 г.
Мусаев А. У., Ворчик А. Д., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2026.
This paper attempts to model the evolutionary theory of modernization and democratization. The model reflects the key provisions of R. Inglehart and C. Welzel's theory and provides a microfoundation for the adaptation of subjective values to the objective importances of the survival factors and the structure of the labour markets from the perspective of evolutionary ...
Добавлено: 10 февраля 2026 г.
Анцыгина А. Л., Тетерятникова М. А., Тремьюэн Д. К. и др., / Series "SSRN Working Paper Series". 2025.
Добавлено: 31 января 2026 г.
Simplified tax regimes with explicit eligibility thresholds are a common tool which reduces tax burden but distorts firms’ behavior, creating local bunching just below the threshold. However, we show that when firms have access to business splitting their responses extend far beyond the local margin. Our model demonstrates that splitting reduces local bunching but amplifies ...
Добавлено: 21 января 2026 г.
Кучумова Ю. А., Кумачева С. Ш., / Series SSRN "Available at SSRN 5312100". 2025.
In recent years, an emerging body of empirical research has shown that tax audits, in addition to recovering unpaid taxes (direct effect), increase future tax compliance (indirect or dynamic effect). This literature also suggests that updating expectations induced by audit experience plays an important role in explaining this indirect effect. However, exactly how taxpayers form ...
Добавлено: 21 января 2026 г.
Кучумова Ю. А., / Series SSRN "Available at SSRN 5277500". 2025.
While the emerging empirical literature shows that collateral tax sanctions (CTSs) - such as driver’s license suspensions or passport denials - appear to be effective instruments to enforce tax debt collection, there are still few theoretical arguments to explain why. In this paper, I model enforcement of tax debt collection and provide a new rationale for why it could ...
Добавлено: 21 января 2026 г.
Добрынская В. В., Томтосов А. Ф., Речмедина С., / NRU HSE. Series WP BRP 60/FE/2017 "SERIES: FINANCIAL ECONOMICS". 2025.
Добавлено: 21 января 2026 г.
Бесстремянная Г. Е., Бакшук М. В., / ЦЭМИ РАН. Серия 48 заседание "Сборник трудов Шаталинской школы-семинара". 2026.
В данной статье рассматривается реакция российских предприятий обрабатывающей промышленности на ужесточение экономических санкций с акцентом на период после 2022 года. Хотя санкции в целом негативно сказываются на экономическом росте и эффективности деятельности компаний, есть некоторые свидетельства того, что они также могут подталкивать компании к инновациям, а негативный эффект преодолевается при помощи адаптации компании. Исследование заполняет ...
Добавлено: 31 декабря 2025 г.
Бесстремянная Г. Е., Новикова В., / ЦЭМИ РАН. Серия 48 заседание "Сборник трудов Шаталинской школы-семинара". 2026.
Защита прав интеллектуальной собственности является движущей
силой для формирования стимулов инновационной активности
предприятий. Законодательное закрепление правил пользования
результатами интеллектуальной деятельности и обеспечение их соблюдения
позволяет поддерживать баланс интересов создателей и пользователей
интеллектуальной
собственности.
Целью
проанализировать недостаточно изученную для регионов России связь
между экономическим ростом и защитой прав интеллектуальной
собственности с использованием двухшаговой регрессии. Результаты
моделирования оказались неоднозначными, однако, было доказано наличие
значимой связи между защитой прав интеллектуальной ...
Добавлено: 31 декабря 2025 г.
Майснер Д., Salati Marcondes de Moraes G. H., Brandão Fischer B. и др., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Science, Technology and Innovation". 2025. No. WP BRP /STI/2025.
Добавлено: 28 ноября 2025 г.
Щипцова А. В., Obersteiner M., / Series General Economics "arxiv.org". 2025.
Добавлено: 21 ноября 2025 г.
Гуленков И. В., Journal of Macroeconomics 2025 Vol. 86 Article 103728
A remarkably protracted surge in inflation in the U.S. has had a profound impact on the price- and wage-setting behavior. These changes suggest that the economy could have entered a regime characterized by higher trend inflation. While the impact of trend inflation on monetary policy effectiveness is well-studied, the effects on fiscal policy transmission has ...
Добавлено: 12 ноября 2025 г.
Mata D., Морено Ф. Г., Noba K. и др., Nonlinear Analysis: Hybrid Systems 2023 Vol. 48 Article 101332
Добавлено: 11 августа 2022 г.
Добавлено: 22 сентября 2021 г.
Маити М., Вукович Д., Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 2020 Vol. 6 No. 4 P. 1–12
Добавлено: 23 ноября 2020 г.
Добавлено: 13 ноября 2019 г.
Ичкитидзе Ю. Р., Quarterly Review of Economics and Finance 2018 Vol. 68 P. 103–117
Добавлено: 23 января 2018 г.
Поспелов И. Г., Радионов С. А., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. WP BRP 48/FE/2015.
В работе рассматривается задача оптимальной выплаты дивидендов фирмой, чья цель состоит в максимизации суммарной ожидаемой прибыли до банкротства. Мы рассматриваем модель фирмы, денежные резервы которой подвежены переключению режимов, но, в отличие от существующих работ, мы исключаем из модели диффузию. Таким образом, мы предполагаем, что резервы фирмы описываются телеграфным процессом, что приводит к сингулярной задаче оптимального ...
Добавлено: 28 сентября 2015 г.