?
Моделирование нестационарной ковариационной функции в разреженных гауссовских процессах
С. 161–166.
Бурнаев Е. В., Янович Ю. А.
В работе рассматривается задача восстановления неизвестной зависимости по данным на основе разреженных гауссовских процессов. Предполагается, что ковариационная функция процесса представи- ма в виде суммы стационарной и нестационарной составляющих, где нестационарный вклад опреде- ляется словарем функций. Получены эффективно вычислимые формулы для восстановления значений модели, протестирован метод и его не разрежен- ный аналог. Предложенный метод позволяет при- менять гауссовские процессы для выборок больших размеров, что позволяет улучшить качество ап- проксимации.
В книге
М.: ИППИ РАН, 2012.
Дубнов Ю. А., Булычев А. В., Информационные технологии и вычислительные системы 2023 № 1 С. 71–81
В данной работе исследуется метод приближенного энтропийного оценивания, предназначенный для ускорения классического метода наибольшей энтропии благодаря применению регуляризации в задаче оптимизации. Данный метод сравнивается с методом наибольшего правдоподобия и байесовским оцениванием, как экспериментально, так и с точки зрения теоретических выкладок для некоторых частных случаев. Тестирование методов оценивания проводится на примере задачи линейной регрессии с различными ...
Добавлено: 16 июня 2023 г.
Дубнов Ю. А., Булычев А. В., Информационные технологии и вычислительные системы 2022 № 4 С. 69–80
Работа посвящена разработке метода энтропийного оценивания с мягкой рандомизацией для восстановления параметров вероятностных математических моделей по имеющимся наблюдениям. Под мягкой рандомизацией понимается техника добавления регуляризации в функционал информационной энтропии с целью упрощения оптимизационной задачи и ускорения обучения по сравнению с традиционным методом наибольшей энтропии. В данной работе была разработана концепция метода энтропийного оценивания с мягкой ...
Добавлено: 16 июня 2023 г.
Звездина Н. В., Сараев А. В., Вопросы статистики 2023 Т. 30 № 1 С. 27–41
Со стороны населения жилая недвижимость рассматривается с точки зрения возможности повышения уровня жизни, а также как объект выгодных инвестиционных вложений. Российский рынок жилой недвижимости привлекает внимание не только населения, но и исследователей. Его структура и многофакторность динамики развития дают широкие возможности для статистического анализа.
Рассматривая рынок недвижимости отдельного города или субъекта РФ, исследователи акцентируют внимание на ...
Добавлено: 10 октября 2022 г.
Войко А. В., Финансы: теория и практика 2019 Т. 23 № 5 С. 62–74
Статья посвящена проблеме определения основных факторов, влияющих на вероятность банкротства строительных организаций Российской Федерации. Прогнозирование возможности банкротства является актуальным как для отдельных компаний, так и для отраслей народного хозяйства. Имеющиеся методики прогнозирования банкротства созданы достаточно давно и не учитывают отраслевой специфики организаций. В статье исследуется механизм прогнозирования вероятности банкротства, основанный на применении логит-моделей. Обоснованы критерии, ...
Добавлено: 2 ноября 2021 г.
Ахметсафин Р. Д., Ахметсафина Р. З., Известия высших учебных заведений. Приборостроение 2021 Т. 64 № 7 С. 532–541
В работе сопоставляются 9 методов машинного обучения (ANN, ANFIS, ELM, FM, SVM, GPR, RF, RT, k-NN) на примере прогноза кривых интервального времени (DTp) P-волны на пяти скважинах. Решение задачи регрессии при машинном обучении может применяться не только для прогноза геофизических полей, но и для замещения недостающих данных. Построенную кривую DTp можно рассматривать как прогноз, если ...
Добавлено: 25 июля 2021 г.
Бричикова А. П., Могилевич Е. О., Шведов А. С., Экономический журнал Высшей школы экономики 2019 Т. 23 № 3 С. 444–464
Модели для временных рядов имеют большое значение для рынка акций. Нечеткие модели Такаги – Сугено (функциональные нечеткие системы) – это перспективный и уже достаточно распространенный подход, при котором для различных областей изменения тех или иных параметров используются различные регрессионные зависимости, и производится мягкое переключение за счёт применения правил нечёткой логики. В этом состоит преимущество данного ...
Добавлено: 18 февраля 2020 г.
Попова Е. Ф., Тарасова Ю. А., Шаповалова А. О., В кн.: Сборник научных трудов Санкт-Петербургской конференции исследователей в сфере экономики, бизнеса и общества: итоги 2019 года.: СПб.: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, 2019. С. 85–95.
Впервые микрострахование появилось как дополнительная услуга при микрокредитовании населения в Индии, но позже выделилось в отдельную структуру. В своей работе Dror, Jacquier (1999) охарактеризовали микрострахование как источник социальной защиты для части населения, которая имеет неравный доступ или отказывается от участия в социальной жизни, но не всегда является бедным. Интересной работой является исследование Biener, Christian (2011), ...
Добавлено: 10 февраля 2020 г.
Най Д. В., Брюханов М. В., Поляченко С. С., / Series Data article for research article "2D:4D and individual satisfaction: Evidence from the Russian social survey". 2019.
This article describes major quantitative characteristics of digit ratios and the indicators of subjective well-being based using the RLMS-HSE data set. The index of average satisfaction is constructed and analyzed. Furthermore, the quantitative characteristics of subjective well-being indicators are also covered. These indicators include satisfaction with life, work, wage and economic conditions, and with opportunity ...
Добавлено: 5 февраля 2020 г.
Антипов Е. А., Покрышевская Е. Б., В кн.: Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство: Материалы VI Всероссийской конференции 25-27 октября 2018 года.: СПб.: Издательство Нестор-История, 2018. С. 14–16.
Наше исследование направлено на продвижение методов эффективной работы
со свободно доступными онлайн-отзывами о фармацевтических препаратах.
Методы анализа текстов отзывов пациентов активно развиваются последние 5 лет
по мере роста объема данных, оставляемых пациентами в социальных сетях (Ginn
et al., 2014; Liu and Chen, 2013). Однако мы рассматриваем не столько выявление
побочных эффектов (описательный анализ), сколько проблему приоритизации
побочных эффектов лекарств с точки ...
Добавлено: 15 декабря 2019 г.
Истоки, 2019.
В сборнике представлены аннотации к докладам и сообщениям 42-ой Международной научной школы-семинара имени академика С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов». ...
Добавлено: 1 ноября 2019 г.
Богданова Т. К., Тужикова И. И., В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 40-ой Юбилейной международной научной школы-семинара имени академика С.С. Шаталина.: Воронеж: Истоки, 2017. С. 475–478.
На российском рынке страховых услуг страхование жизни является одним из самых быстрорастущих сегментов. Выявление среди клиентов страховой компании группы риска, состоящей из людей, более других склонных к расторжению договора страхования жизни, позволяет вести целенаправленную работу по их удержанию, что, в конечном итоге, должно привести к уменьшению оттока клиентов и, как следствие, положительно сказаться на финансовых ...
Добавлено: 1 ноября 2019 г.
Пусев Р. С., Назаров А. И., Записки научных семинаров ПОМИ РАН 2009 Т. 364 С. 166–199
В статье получена точная асимптотика вероятностей малых уклонений в L_2-норме с весом для широкого класса гауссовских процессов, порождающих краевые задачи для обыкновенных дифференциальных операторов. Вычислены точные константы в асимптотике для некоторых процессов, связанных со специальными функциями. ...
Добавлено: 28 января 2019 г.
Григорьев А. А., Коробкин А. Д., Известия Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 2012 № 5(10) С. 182–483
В дaннoм yчeбнo-методическом пoсoбии рaссмaтривaются нeкoтoрыe мeтoды и мoдeли aнaлизa пoвeдeния инфoрмaциoннo-экoнoмичeских систeм с yчeтoм всeх кoмпoнeнт мaтeмaтичeскoй мoдeли. Oписывaются виды рaспрeдeлeний, рeгрeссий врeмeнных рядoв, их прeoбрaзoвaниe с цeлью пoлyчeния мaтeмaтичeскoй мoдeли и прoгнoзa пoвeдeния инфoрмaциoннo-экoнoмичeскoй систeмы.
Предназначено для студентов экономических специальностей, специалистов, аспирантов. ...
Добавлено: 20 января 2019 г.
Александров Ю.И., Сварник О. Е., Знаменская И. И. и др., Вопросы психологии 2017 № 4 С. 87–101
Несмотря на долгую историю использования представления о регрессии, ее проявле- ния и механизмы остаются малоизученными, специальные экспериментальные иссле- дования единичны, а мнения о ее значении – весьма противоречивы. Цель настоящего экспериментально-теоретического исследования состояла в том, чтобы выявить, какие закономерности динамики субъективного опыта и его мозгового обеспечения лежат в основе феноменов, описываемых как регрессия и выявляемых ...
Добавлено: 30 января 2018 г.
Александров Ю.И., Сварник О. Е., Знаменская И. И. и др., Вопросы психологии 2017 № 3 С. 80–91
Несмотря на долгую историю использования представления о регрессии, ее проявле- ния, механизмы остаются малоизученными, специальные экспериментальные иссле- дования единичны, а мнения о ее значении – весьма противоречивы. Цель настоящего экспериментально-теоретического исследования состояла в том, чтобы выявить, какие закономерности динамики субъективного опыта и его мозгового обеспечения лежат в основе феноменов, описываемых как регрессия и выявляемых при, ...
Добавлено: 30 января 2018 г.
Могилевич Е. О., Шведов А. С., Экономический журнал Высшей школы экономики 2017 Т. 21 № 3 С. 434–450
В данной работе проведены оценка параметров и исследование применимости моделей Такаги – Сугено для описания динамики фондовых индикаторов на примере основных индексов Московской биржи: ММВБ, РТС и отраслевого индекса нефти и газа. Дается обзор литературы по применению моделей Такаги – Сугено для прогнозирования некоторых зарубежных фондовых индексов и цен акций. Модели Такаги – Сугено представляют ...
Добавлено: 16 января 2018 г.
Харитонов С. В., Черепанов В. Ю., Прикладная информатика 2011 № 6 (36) С. 117–122
В статье рассматривается инструментарий пакета MS Excel, позволяющий посредством корреляционно-регрессионного анализа рассчитывать рыночную стоимость объекта оценки в рамках сравнительного подхода. ...
Добавлено: 19 декабря 2017 г.
Тарасова Ю. А., Еркина Д. Ю., ЭКО 2017 № 4 С. 178–189
Цель статьи – выявление степени зависимости деятельности отечественного рынка от крупнейших компаний на примере ООО «Росгосстрах». Проанализированы динамика развития отечественного страхового рынка на ближайшее время, финансовое состояние компании за три года, построена регрессионная модель, которая позволит оценить степень ее влияния на рынок. Оценка проводилась по данным, представленным на сайте ЦБ России, портале «Страхование сегодня», бухгалтерской ...
Добавлено: 27 марта 2017 г.
В настоящем учебнике «Эконометрика» рассматривается как дисциплина, объединяющая совокупность результатов, методов и приемов экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария для количественного выражения качественных закономерностей. Курс эконометрики призван научить различным способам выражения связей и закономерностей через эконометрические модели, основанные на данных статистических наблюдений. Эконометрический подход предусматривает анализ соответствия выбранной модели изучаемому объекту, рассмотрению причин, приводящих ...
Добавлено: 10 марта 2017 г.
Панов М. Е., Evgeny Burnaev, Yarotsky D. и др., Advances in Engineering Software 2016 Vol. 102 P. 29–39
Добавлено: 20 декабря 2016 г.