Сборник статей конференции "Информационные технологии и системы" (ИТиС'12)

М. : ИППИ РАН, 2012.

В конференции приняло участие более 150 человек из ведущих научных институтов, университетов и ведущих компаний, в том числе ИППИ РАН им. А.А. Харкевича, Quantenna Communications, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИОГен им. Н.И. Вавилова, МФТИ, Школа анализа данных Яндекс, ПреМоЛаб, Universidad Politécnica de Madrid, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ИМ им. С.Л. Соболева, Биоклиникум, ИРЯ им. В.В. Виноградова, ООО «Датадванс», ИМБ им. В.А. Энгельгардта, Финансовый университет, БГУИР, ВШЭ, НГУ им. Н.И. Лобачевского, Johns Hopkins University, СПИИРАН, ИЭФБ им. И.М. Сеченова, МИ им. В.А. Стеклова, ИВМиМГ СО РАН, University of California, Berkley, University of Michigan, ГУАП, University of California, San Diego, Princeton University, Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics. Наряду с докладами молодых участников, уже по традиции, были организованы лекции ученых с мировыми именами.

Главы книги

Statistical Estimation of the Jump Activity for Time-changed Levy Processes

Панов В. А., В кн.: Сборник статей конференции "Информационные технологии и системы" (ИТиС'12).: М.: ИППИ РАН, 2012.

This paper is devoted to studying the problem of the statistical inference on the activity of jumps for a class of the so-called time-changed Levy processes, i.e., for the processes in the form Ys = XT (s), where X is a Levy process and T is a non-negative and non-decreasing stochastic process, which is referred ...

Добавлено: 24 сентября 2013 г.

Консолидация разноточных данных на основе гауссовских процессов

Бурнаев Е. В., Янович Ю. А., Зайцев А. А., В кн.: Сборник статей конференции "Информационные технологии и системы" (ИТиС'12).: М.: ИППИ РАН, 2012. С. 60–65.

В работе рассматривается задача консолидации разноточных данных. Решается задача аппроксимации точной функции при наличии выборки значений точной функции и грубого приближения точной функции. В работе сравниваются результаты работы ряда подходов к решению такой зада- чи. Для построения аппроксимации используется обобщение регрессии на основе гауссовских процессов. Предложен эффективный алгоритм вычисления прогноза и оценок его точности на ...

Добавлено: 24 сентября 2015 г.

Моделирование нестационарной ковариационной функции в разреженных гауссовских процессах

Бурнаев Е. В., Янович Ю. А., В кн.: Сборник статей конференции "Информационные технологии и системы" (ИТиС'12).: М.: ИППИ РАН, 2012. С. 161–166.

В работе рассматривается задача восстановления неизвестной зависимости по данным на основе разреженных гауссовских процессов. Предполагается, что ковариационная функция процесса представи- ма в виде суммы стационарной и нестационарной составляющих, где нестационарный вклад опреде- ляется словарем функций. Получены эффективно вычислимые формулы для восстановления значений модели, протестирован метод и его не разрежен- ный аналог. Предложенный метод позволяет при- ...

Добавлено: 24 сентября 2015 г.

Ключевые слова: информационные технологии и системы