Эконометрика: учебник

М. : Проспект, 2015.

Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Балаш В. А., Балаш О. С., Дуброва Т. А., Сиротин В. П.

Под общей редакцией: Мхитарян В. С.

В настоящем учебнике «Эконометрика» рассматривается как дисциплина, объединяющая совокупность результатов, методов и приемов экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария для количественного выражения качественных закономерностей. Курс эконометрики призван научить различным способам выражения связей и закономерностей через эконометрические модели, основанные на данных статистических наблюдений. Эконометрический подход предусматривает анализ соответствия выбранной модели изучаемому объекту, рассмотрению причин, приводящих к необходимости пересмотра моделей на основе более точной системы представлений. Эконометрика занимается по существу статистическими выводами, т.е. использованием выборочной информации, для получения некоторого представления  о свойствах генеральной совокупности.

 Учебный курс «Эконометрика» опирается на курсы «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «Теория статистики», «Теория вероятностей и математическая статистика» и «Многомерные статистические методы». В свою очередь «Эконометрика» выступает в качестве базы для курса «Эконометрическое моделирование», а также продвинутых курсов прикладной микро- и макроэкономики. При этом применение методов эконометрики позволяет осуществить проверку справедливости положений экономической теории.

         Последовательность изложения материала в учебнике учитывает особенности анализа зависимостей по пространственным, временным или пространственно-временным (панельным) выборочным данным.

Значительное внимание в учебнике уделяется логическому анализу исходной информации и экономической интерпретации получаемых результатов.

Учебник снабжен достаточным количеством экономических примеров и задач для самостоятельного решения. Каждая глава завершается перечнем вопросов для закрепления материала и тестами.

Главы книги

Системы одновременных уравнений

Сиротин В. П., В кн.: Эконометрика: учебник.: М.: Проспект, 2015. Гл. 11 С. 341–355.

Рассматриваются различные виды систем одновременных ругрессионных уравнений. Анализируется идентифицируемость системы и методы идентификации моделей. ...

Добавлено: 10 марта 2017 г.

Множественная линейная модель регрессии в условиях мультиколлинеарности

Сиротин В. П., В кн.: Эконометрика: учебник.: М.: Проспект, 2015. Гл. 4 С. 72–92.

Рассматриваются виды мультиколлинеарности и ее последствия, методы диагностики мультиколлинеарности. Наряду с отбором наиболее информативных признаков и удаления дублирующих характеристик представлены методы перехода к в ортогональное признаковое пространство и регуляризации модели без изменения состава регрессоров. ...

Добавлено: 10 марта 2017 г.

Глава 7 Нелинейные модели регрессии и их линеаризация

Архипова М. Ю., В кн.: Эконометрика: учебник.: М.: Проспект, 2015. С. 240–292.

Глава посвящена использованию нелинейных регрессионных моделей в эконометрических исследованиях.  Большое внимание уделяется вопросам спецификации моделей, подбору линеаризующего преобразования и др. Помимо теоретического материала глава содержит большое количество примеров и иллюстративного материала. ...

Добавлено: 11 марта 2017 г.

Глава 9 Типологическая регрессия

Архипова М. Ю., В кн.: Эконометрика: учебник.: М.: Проспект, 2015. Гл. 9 С. 338–368.

Глава посвящена вопросам построения регрессионных моделей в типологически  однородных группах, полученных с использованием методов многомерной классификации объектов. Помимо теоретического материала глава содержит большое количество примеров, заданий, иллюстративного материала. ...

Добавлено: 11 марта 2017 г.

Ключевые слова: econometric model, эконометрическая модель, regression, регрессия, анализ временных рядов, системы одновременных уравнений, Time series analysis, simultaneous equations model