?
Инструментальные средства построения информационно-программного обеспечения АРМ работников организационно-экономического управления
С. 55–57.
Жданчиков П. А.
Статья посвящена оценке средств формированеия комплекса информационно-программного обеспечения автоматизированных рабочих мест работников организационно-экономического управления, включая средства автоматизированного проектирования. Выбор средств основан на применении методов линеййного программирования и рейтингования.
Язык:
русский
Ключевые слова: линейное программирование
Руденко В. Д., Юдин Н. Е., Васин А. А., Компьютерные исследования и моделирование 2023 Т. 15 № 2 С. 329–353
В данной статье проведен обзор как исторических достижений, так и современных результатов в области марковских процессов принятия решений (Markov Decision Process, MDP) и выпуклой оптимизации. Данный обзор является первой попыткой освещения на русском языке области обучения с подкреплением в контексте выпуклой оптимизации. Рассматриваются фундаментальное уравнение Беллмана и построенные на его основе критерии оптимальности политики — ...
Добавлено: 29 ноября 2024 г.
Игнатов А. Д., , in: 14th International Conference, OPTIMA 2023, Petrovac, Montenegro, September 18–22, 2023, Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science (CCIS, volume 1913)Vol. 1913.: Springer, 2023. P. 173–187.
Добавлено: 18 января 2024 г.
Богачев Т. В., Колесников А. В., Математические заметки 2023 Т. 114 № 2 С. 181–194
В работе изучается функционал Φ, возникающий в многочисленных экономических приложениях, в частности, в задаче монополиста. Особенностью данных задач являются неклассические области определения таких функционалов (в нашем случае – возрастающие выпуклые функции). Доказано соотношение двойственности для Φ с помощью подходящей теоремы о минимаксе. В частности, получено важное следствие, что двойственный функционал (определенный на пространстве мер и известный как “функционал Бекмана”) достигает своего минимума. Также ...
Добавлено: 5 сентября 2023 г.
Мадера А. Г., М.: Издательская группа URSS, 2019.
Настоящая книга посвящена методам и принципам моделирования и принятия решений, применяемым в различных управленческих проблемах. В ней подробно разбираются модели большого числа самых разнообразных управленческих ситуаций, методы принятия решений в условиях риска, неопределенности и многокритериальности, финансовое прогнозирование, оптимальные инвестиционные решения и многое другое из того, что составляет количественный инструментарий современного менеджера. Цель настоящей книги - ...
Добавлено: 6 ноября 2019 г.
Гурарий М. М., Жаров М. М., Русаков С. Г. и др., Информационные технологии 2018 Т. 24 № 7 С. 435–444
Рассмотрены направления совершенствования методов минимаксной оптимизации при решении задач проектирования, включающие: способ задания частных критериев в виде произвольной кусочно-линейной выпуклой функции; использование особенностей задачи и алгоритмов схемотехнического моделирования для ускорения процедур оптимизации; принципы построения алгоритма решения линейной минимаксной задачи на шаге оптимизации с учетом возможной многокритериальности. ...
Добавлено: 12 февраля 2019 г.
Кузнецов В. О., Логистика и управление цепями поставок 2018 № 1 (84) С. 32–39
Актуальность данного исследования обусловлена, с одной стороны, попыткой решения проблемы оптимального размещения запасов на складе, положительным эффектом которого может стать увеличение показателей оборачиваемости запасов и обеспеченности запасами. С другой стороны, была сделана попытка расширения списка задач, решаемых методами исследования операций. На сегодняшний день сфера применения методов исследования операций (в частности, транспортной задачи как частного случая ...
Добавлено: 29 ноября 2018 г.
Петросян О. Л., Математическая теория игр и ее приложения 2017
В этой статье мы рассматриваем дифференциальные игры с нетрансферабельными выигрышами и исследуем условия непустоты ПРД-ядра, представленного в [7]. Для исследования непустоты этого кооперативного решения используется подход, впервые предложенный и описанный в работе [23] для получения необходимых и достаточных условий непустоты C-ядра и SC-ядра в статических ТП-кооперативных играх. На основе этих методов в статье получены необходимые и достаточные ...
Добавлено: 22 октября 2018 г.
Михеев А. В., В кн.: Современное образование: содержание, технологии, качество. Материалы XXIV международной научно-методической конференции.Т. 2.: СПб.: Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2018. С. 55–56.
Рассматривается вопрос использования программного пакета MathCAD в университетском образовательном курсе для обучения решению задач оптимизации. Показано преимущество работы с данной программой и рассматриваются ее основные особенности в приложении к данному курсу/ ...
Добавлено: 24 апреля 2018 г.
Гончаренко В. М., В кн.: Методы оптимальных решений в экономике и финансах. 3-е издание.: М.: КноРус, 2017. Гл. 3-5 С. 68–124.
Излагаются основные методы оптимизации, которые применяются при решении прикладных экономических задач. Последовательно рассмотрены линейные модели в экономике, основы линейного программирования и теории двойственности, их применение при решении различных типов транспортных задач; математические методы решения задач нелинейного программирования и их применение в теории производства и потребления, методы решения задач многокритериальной оптимизации и динамического программирования, основы теории игр и ее применение при решении задач ...
Добавлено: 15 февраля 2018 г.
Харитонов С. В., Дик В. В., Прикладная информатика 2013 № 3 (45) С. 122–126
В статье рассматриваются возможности применения MS Excel при решении задач линейного программирования. Постановка задачи осуществляется в рамках концепции управления стоимостью хозяйствующего субъекта. В рассматриваемом случае управление сводится к максимизации совокупного денежного потока компании путем оказания управляющих воздействий на подсистему частных денежных потоков хозяйствующего субъекта, где и возникает необходимость и возможность применения обозначенного инструментария. ...
Добавлено: 19 декабря 2017 г.
Гончаренко В. М., В кн.: Методы оптимальных решений в экономике и финансах. Практикум.: М.: КноРус, 2016. Гл. 3-6 С. 38–118.
Излагаются основные методы решения оптимизационных задач, которые применяются в прикладных экономических задачах. Последовательно излагаются линейные модели в экономике, основы линейного программирования и теории двойственности, их применение при решении различных типов транспортных задач; математические методы решения задач нелинейного программирования и их применение в теории производства и потребления, методы решения задач многокритериальной оптимизации и динамического программирования, методы ...
Добавлено: 3 марта 2017 г.
Гончаренко В. М., В кн.: Методы оптимальных решений в экономике и финансах. 2-е издание.: М.: КноРус, 2016. Гл. 3-5 С. 54–131.
Излагаются основные методы оптимизации, которые применяются при решении прикладных экономических задач. Последовательно рассмотрены линейные модели в экономике, основы линейного программирования и теории двойственности, их применение при решении различных типов транспортных задач; математические методы решения задач нелинейного программирования и их применение в теории производства и потребления, методы решения задач многокрите риальной оптимизации и динамического программирования, основы ...
Добавлено: 3 марта 2017 г.
Излагаются основные методы оптимизации, которые применяются при решении прикладных экономических задач. Последовательно рассмотрены линейные модели в экономике, основы линейного программирования и теории двойственности, их применение при решении различных типов транспортных задач; математические методы решения задач нелинейного программирования и их применение в теории производства и потребления, методы решения задач многокрите риальной оптимизации и динамического программирования, основы ...
Добавлено: 3 марта 2017 г.
Королев А. В., М.: Юрайт, 2016.
В учебнике рассматриваются теория линейного программирования, применение теории двойственности к послеоптимизационному анализу и транспортным задачам, теория игр, линейные и неоклассические экономические модели, эконометрические модели, модели финансового менеджмента, метод реальных опционов, традиционные
модели макроэкономики и современные, интенсивно развивающиеся методы макроэкономического моделирования.
Учебник содержит теоретические вопросы, примеры решения задач, а также задачи
для самостоятельного решения по всем разделам курса
Для бакалавров, ...
Добавлено: 15 февраля 2017 г.
Излагаются основные методы оптимизации, которые применяются при решении прикладных экономических задач. Последовательно рассмотрены линейные модели в экономике, основы линейного программирования и теории двойственности, их применение при решении различных типов транспортных задач; математические методы решения задач нелинейного программирования и их применение в теории производства и потребления, методы решения задач многокритериальной оптимизации и динамического программирования, основы теории ...
Добавлено: 27 января 2017 г.
Кратко излагаются линейные модели в экономике, основы линейного программирования и теории двойственности, их использование при решении различных типов транспортных задач; математические методы решения задач нелинейного программирования и их применение в теории производства и потребления, методы решения задач многокритериальной оптимизации и динамического программирования, основы теории игр и ее применение при решении задач пространственной экономики ...
Добавлено: 18 января 2017 г.
Излагаются основные методы решения оптимизационных задач, которые применяются в прикладных экономических задачах. Последовательно излагаются линейные модели в экономике, основы линейного программирования и теории двойственности, их применение при решении различных типов транспортных задач; математические методы решения задач нелинейного программирования и их применение в теории производства и потребления, методы решения задач многокритериальной оптимизации и динамического программирования, методы ...
Добавлено: 20 ноября 2016 г.
Каштанов В. А., Зайцева О. Б., М.: КУРС: ИНФРА-М, 2016.
Содержание книги делится на 2 части детерминированные и стохастические модели ИО.
Первая часть «Детерминированные модели исследования операций» - это базовый раздел, в котором акцент сделан на линейное программирование. Он наглядно иллюстрирует применение математического аппарата для построения оптимальных стратегий управления в экономических моделях. Алгоритмы построения оптимальных решений изложены в виде математических утверждений с их доказательствами.
Вторая часть – ...
Добавлено: 13 ноября 2016 г.
Амирханова Г. А., Голиков А. И., Евтушенко Ю. Г., Труды института математики и механики УрО РАН 2015 Т. 21 № 3 С. 13–19
Предлагается метод решения следующей обратной задачи линейного программирования (ЛП). Дана задача ЛП и выбран один из ее допустимых векторов. Требуется так минимально изменить вектор целевой функции задачи, чтобы выбранный вектор стал оптимальным. Мера близости векторов оценивается при помощи евклидовой нормы. В работе обратная задача ЛП сводится к задаче безусловной минимизации некоторой выпуклой кусочно-квадратичной функции. Для ...
Добавлено: 6 октября 2016 г.
Беленький А. С., Болкунов Д. С., Управление большими системами: сборник трудов 2015 № 57 С. 76–122
Рассматривается проблема построения элементов инструментария для количественного анализа перспектив развития системы электроснабжения региона, исходя из оценки администрацией региона существующего уровня обеспеченности электроэнергией населения и предприятий региона и тенденций развития этого региона. Предлагается математическая модель, с использованием которой перспективы инвестирования в строительство новых электростанций и хранилищ электроэнергии в регионе оцениваются в рамках бескоалиционной игры двух лиц ...
Добавлено: 1 марта 2016 г.
Беленький А. С., Егорова Л. Г., / Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2015. No. WP7/2015/02.
Предлагаются две математические модели, с использованием которых участник биржевых торгов на фондовой бирже может принимать решения по формированию и изменению своего инвестиционного портфеля. В первой модели используется способность трейдера прогнозиро- вать будущие значения стоимости каждого из интересующих его финансовых инструментов; при этом задачу отыскания оптимальных стратегий инвестирования трейдера в эти инструменты удается свести к задаче ...
Добавлено: 31 мая 2015 г.
Акимов П. А., Деревянкин А. В., Матасов А. И., М.: Издательство Московского университета, 2012.
В книге исследованы две задачи оценивания параметров БИНС и детально описаны их решения с использованием методов негладкой оптимизации.
В первой части книги рассмотрено применение гарантирующего подхода к задаче стендовой калибровки блока акселерометров БИНС. Описан оптимальный план эксперимента; разработан итерационный алгоритм стендовой калибровки БИНС, повышающий точность калибровки.
Вторая часть посвящена l1-аппроксимации (методу наименьших модулей) в навигационных задачах оценивания. ...
Добавлено: 24 ноября 2014 г.
Соколов А. В., Токарев В. В., М.: Физматлит, 2012.
Учебное пособие посвящено математической теории и методам оптимизации с ориентацией на проблемы принятия управленческих решений в экономических системах. В томе 1 описаны подходы к математическому моделированию проблем управления в экономике и методы решения возникающих при этом задач математического программирования. Строгим доказательствам предпосылаются наводящие соображения, которыми в ряде случаев можно и ограничиться. Используется большое количество демонстрационных ...
Добавлено: 25 ноября 2013 г.