• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Валидация точности моделей бинарного выбора в случае коррелированных исходов в приложении к задачам оценки кредитного риска

С. 35-36.

 

Оценка вероятности невозврата (probability of default, PD) кредита лежит в основе регулирования кредитного риска в рамках подхода на основе внутренних рейтингов соглашений Базель II-III. При разработке моделей PD регулятор требует, чтобы они обладали достаточной точностью, что можно проверить биномиальным тестом. Но он предполагает независимость случайных величин. (Blochwitz, Martin, & Wehn, 2006) делают попытку скорректировать тест для коррелированных исходов через расширение доверительного интервала (ДИ), что неверно, как будет показано в докладе.