?
Risk Management Tools to Improve the Efficiency of Lending to Retail Segments
Ch. 6.
Помазанов М. В., Финансы и кредит 2021 Т. 27 № 12 С. 2719-2745
Предмет. Валидация состоятельности прогнозов рейтинговых моделей.
Цели. Дать разработчикам и валидаторам рейтинговых моделей практичный фундаментальный тест для сопоставительного анализа рассчитанных значений вероятности дефолта, полученных в результате применения моделей, используемых в рейтинговой системе.
Методология. Классический интервальный подход проверки статистических гипотез, ориентированный на предметную область калибровки рейтинговых систем.
Результаты. В дополнение к общепринятым тестам на соответствие прогнозных вероятностей дефолта объектов ...
Добавлено: 13 января 2022 г.
Карминский А. М., Костров А. В., Eurasian Economic Review 2014 Vol. 4 No. 1 P. 81-98
We compare several models for estimating the default probabilities of Russian banks using national statistics from 1998 to 2011, and find that a binary logit regression with a quasi-panel data structure works best. We conclude that there is a quadratic U-shaped relationship between a bank's capital adequacy ratio and its probability of default. In addition, ...
Добавлено: 8 ноября 2013 г.
Помазанов М. В., / arxiv.org. Series arXiv:2204.07989v1 "Risk Management (q-fin.RM)". 2022.
Добавлено: 26 октября 2022 г.
Помазанов М. В., , in : The 8th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2020 & 2021): Developing Global Digital Economy after COVID-19. Vol. 199: The 8th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2020 & 2021): Developing Global Digital Economy after COVID-19.: Manchester : Elsevier, 2022. P. 798-805.
Добавлено: 18 ноября 2022 г.
M. V. Pomazanov, , in : 9th International Conference on Information Technology and Quantitative Management. Issue 214.: Elsevier, 2022. P. 565-572.
Добавлено: 9 декабря 2022 г.
Добавлено: 16 ноября 2019 г.
Карминский А. М., Костров А. В., Мурзенков Т. Н., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2012. No. WP BRP 06/FE/2012.
В соответствии со вторым Базельским соглашением, улучшение моделей вероятности дефолта – перспективное направление риск-менеджмента. В данном исследовании предложена классификация причин дефолта банков; использованы данные за период с 1998 по 2011 гг., исследовано влияние макроэкономических и институциональных характеристик операционной среды банка на вероятность его дефолта, уделено значительное вниманием тестированию качества построенных моделей. При построении моделей рассматривались ...
Добавлено: 10 декабря 2012 г.
Ермолова М. Д., Пеникас Г. И., Управление финансовыми рисками 2018 Т. 55 № 03 С. 174-190
В статье объясняется разница между понятиями «корреляция активов» и «корреляция дефолтов», сравниваются распределения дефолтов при нормально распределенных и бинарных случайных величинах. Авторы показывают неадекватность применения биномиального теста с корреляцией по соглашению «Базель II», т.к. тест не учитывает бимодальность распределения дефолтов, наблюдаемых эмпирически, рассматривают пример проверки точности модели вероятности дефолта корпоративного рынка облигаций России с учетом ...
Добавлено: 8 сентября 2018 г.
Никитская М. Г., Угланова И. Л., Психологическая наука и образование 2021 Т. 26 № 5 С. 67-84
Представлены результаты исследования (N=280), направленного на адаптацию, модификацию и валидизацию русскоязычной версии опросника «Цели учебных достижений» 3х2 модели теории целей достижения Э. Эллиота. Рассмотрен вопрос функциональности применения методики при исследовании целей учебных достижений: в учебе в целом либо для конкретного предмета. Показано, что адаптированный опросник демонстрирует удовлетворительные психометрические свойства в терминах воспроизведения ожидаемой факторной структуры ...
Добавлено: 24 ноября 2021 г.
Сорокин Д. А., Бизнес. Общество. Власть 2020 № 36-37 С. 221-252
В современной политической науке можно наблюдать рост исследовательского интереса к проблематике санкций. Все чаще санкционные меры рассматриваются не только как инструмент международной политики, но и как фактор, способный повлиять на конкретные социальные группы, предпочтения избирателей, макроэкономические процессы.
В прошлых исследованиях автора санкции рассматривались как эффект сложившихся международных отношений, в данной работе предпринята попытка обогатить и расширить ...
Добавлено: 17 сентября 2020 г.
Andrei Akhremenko, Петров А. П., / Высшая школа экономики. Series PS "Political Science". 2014. No. WP BRP 16/PS/2014.
Добавлено: 24 октября 2014 г.
Радионова М. В., Приступина Ю. В., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2017 № 2 (332) С. 226-240
Статья посвящена моделированию вероятности дефолта российских коммерческих банков. В связи со спецификой экономической и политической обстановки в стране изучение проблем банкротства российских коммерческих банков еще долгое время будет оставаться актуальным. ...
Добавлено: 1 марта 2017 г.
Копыченко Г.С., Панина О. В., В кн. : Система государственного и муниципального управления: проблемы и перспективы развития. Ч. 1: Государственное управление.: М. : Изд-во ООО "ПКЦ Альтекс", 2010. С. 221-227.
Добавлено: 13 ноября 2013 г.
Саичев А. И., Лапинова С. А., Тараканова М. В., / Social Science Research Network. Series "SSRN Working Paper Series". 2012. No. id2026389.
Обсуждается эффективность квадратичного бридж-эстиматора волатильности и проводится его сравнение с эстиматорами Паркинсона, Гармана-Класса и Roger-Satchell. Показано, в частности, что точечные и интервальные оценки волатильности, основанные на бридж-эстиматоре являются более эффективными, чем полученные с использованием эстиматоров Паркинсона, Гармана-Класса и Roger-Satchell. ...
Добавлено: 28 мая 2012 г.
Лозинская А. М., Merikas A., Merika A. и др., Maritime Policy and Management 2017 Vol. 44 No. 7 P. 837-858
Добавлено: 17 октября 2017 г.
Балаева О. Н., Родионова Ю. Д., Яковлев А. А. и др., International Journal of Public Administration 2022 Vol. 45 No. 16 P. 1156-1167
Добавлено: 23 августа 2021 г.
Карминский А. М., Лозинская А. М., Ожегов Е. М., Экономический журнал Высшей школы экономики 2016 Т. 20 № 1 С. 9-51
В статье анализируются вопросы оценки основных компонентов кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании с основным упором на доле потерь в случае дефолта. Авторами разработан метод для оценки доли потерь в случае ипотечного дефолта с использованием эконометрической модели вероятности ипотечного дефолта, аппроксимации стоимости залогового обеспечения и остаточной суммы долга на исследуемом временном горизонте, который ранее не ...
Добавлено: 8 февраля 2016 г.
Карминский А. М., Сосюрко В. В., Журнал Новой экономической ассоциации 2011 № 12 С. 102-123
В работе проведены сравнительные исследования по кредитным рейтингам ведущих международных и российских рейтинговых агентств. Проанализированы подходы и возможности сравнения шкал агентств. Предложен метод и описан критерий для сравнения рейтинговых шкал, обозначены возможности использования стандартных эконометрических моделей. Рассмотрена динамика развития рейтингового бизнеса в России, проблемы и перспективы формирования единого рейтингового пространства. Проведен детальный сравнительный анализ рейтинговых ...
Добавлено: 27 сентября 2012 г.
Косов М. Е., Налоги и налогообложение 2017 № 11 С. 1-8
Предметом исследования является налоговые льготы и их роль в установлении связей с хозяйственной, предпринимательской, финансовой, социальной и другими сферами жизнедеятельности а также финансовые отношения по поводу перераспределения ВВП между государством, предприятиями и населением, возникающие в процессе установления и использования налоговых льгот. Кроме того в статье рассматриваеться вопрос анализ существующей практики применения налоговых льгот в Российской ...
Добавлено: 14 августа 2021 г.
Omrani H., Yang Z., Karbasian A. и др., Socio-Economic Planning Sciences 2023 Vol. 89 Article 101706
Добавлено: 31 августа 2023 г.
Кирюшин С. А., Экономика и управление: проблемы, решения 2016 Т. 1 № 8 С. 153-160
В статье рассматриваются теоретические основы канбан, охарактеризованы ключевые точки зрения российских и зарубежных специалистов по внедрению канбан в производстве, выделены главные особенности, типы и функции канбан для внедрения. В работе систематизированы основные способы, формулы расчета канбан, продемонстрирована комбинированная методика расчета канбан в производственной деятельности. Формулируется вывод, что канбан предоставляет широкие возможности реализации расчетных методик для ...
Добавлено: 12 сентября 2016 г.
Рассказова А. Н., Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент 2015 Т. 21 № 2 С. 77-84
В данной статье рассматривается круг вопросов относительно закономерностей формирования факторов роста стоимости в результате взаимодействия промышленной фирмы с банком в условиях рецессии. Цель работы – тестирование установочной концептуальной модели инвестиционно-кредитной деятельности промышленной компании на предмет оценивания эффективности управления. В первой фазе исследования изучается поведение текущих показателей эффективности деятельности компании в период кризиса и их связь ...
Добавлено: 17 апреля 2015 г.
Косов М. Е., Вестник экономической безопасности 2019 № 4 С. 295-304
Российская транспортная система в ее нынешнем виде оказывает серьезное тормозящее влияние на целый ряд перспективных для страны секторов экономики, а главное - будет одним из ключевых препятствий для роста качества среды проживания и социальной удовлетворенности. Выполнить требования, предъявляемые населением, бизнесом и государством, транспортная система России сможет только в случае ее серьезной технологической модернизации и увеличения ...
Добавлено: 2 сентября 2021 г.
Карминский А. М., Костров А. В., International Journal of Computational Economics and Econometrics 2017 Vol. 7 No. 1/2 P. 170-209
Добавлено: 4 октября 2016 г.