?
Достаточность залогового обеспечения как инструмент контроллинга кредитных рисков
С. 209-215.
Хон О. Д.
Достаточность залогового обеспечения (через величину кредит/залог, LTV) рассматривается в структуре контроллинга кредитных рисков. В качестве сигнального индикатора (контрольной величины) предложено использовать отклонение LTV от медианного значения группы. Данный параметр служит сигналом для потенциального включения заемщика в реестр контрагентов, подверженных особому наблюдению. Исследование проводится на основе данных портфеля корпоративных кредитов, выданных отечественными банками на территории РФ с 2006 по 2017 гг.
В книге
НП «Объединение контроллеров», 2018
Карминский А. М., Хон О. Д., Финансы и кредит 2018 Т. 24 № 6 (774) С. 1449-1468
Предмет. Показатель кредит/залог (loan-to-value, LTV) рассматривается в структуре обеспеченных банковских кредитов в качестве: (1) параметра левереджа (в контексте распространения системных рисков в экономике); (2) финансового ковенанта (для изучения поведения сторон кредитной сделки и принятия ими рисков, а также возможности урегулирования проблем морального риска и неблагоприятного выбора); (3) компоненты кредитного риска — вероятности дефолта (для изучения особенностей ...
Добавлено: 11 июня 2018 г.
Карминский А. М., Хон О. Д., Вестник МГИМО Университета 2018 № 1(58) С. 169-185
Региональный сегмент банковской системы России отличается высоким уровнем конкуренции с федеральными банками, существенными ограничениями при фор- мировании ресурсной базы, ужесточением требований регулятора и динамичным развитием финансовых технологий. Сокращение количества региональных бан- ков негативно отражается на деятельности малого и среднего бизнеса и, следова- тельно, развитии конкуренции в экономике. В то же время практика показывает, что такие ...
Добавлено: 13 марта 2018 г.
Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 3 С. 2-10
Статья посвящена принципам разработки стратегии и тактики российских коммерческих банков в области кредитования, анализу различий текущей и долгосрочной кредитной политики банков. Основное внимание уделено особенностям кредитной политики региональных банков. Выявлено, что в структуре активов, приносящих доход, преобладают кредиты предприятиям и другим банкам. Рассмотрен регламент кредитования, включающий оценку кредитного риска в процессе действия кредитного договора. ...
Добавлено: 23 ноября 2012 г.
Борщёва А. Н., Вопросы экономики и права 2010 № 12(30) С. 94-97
Обозначены новые подходы к вопросам управления кредитными рисками коммерческих банков. Предлагается выделить внутри банковской системы "зоны ответственности" по управлению кредитными рисками и конкретизировать определения кредитного риска и подверженности кредитному риску исходя из понимания различий данных понятий для каждой из выделенных зон. ...
Добавлено: 5 ноября 2012 г.
Хон О. Д., , in : Conference Proceedings GSOM Emerging Market Conference 2018. : St. Petersburg : St. Petersburg University, 2018. P. 256-258.
Добавлено: 3 апреля 2019 г.
Андреев Н. А., Лапшин В. А., Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал) 2012 No. 3 P. 56-61
В статье представлен обзор стохастического подхода к моделированию срочной структуры процентных ставок, а также проведен сравнительный анализ наиболее распространенных моделей в рамках данного подхода. Целью работы является обоснование необходимости совместного моделирования кредитного и процентного риска на примере эмитентов зоны евро. ...
Добавлено: 24 июля 2012 г.
Юсупова О. А., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2016 № 10 (292) С. 54-66
Предмет. Девальвация национальной валюты обусловила снижение реальных доходов населения и рентабельности бизнеса, увеличила просроченную задолженность по кредитам, доля которой в общем объеме кредитования выросла до максимального значения с 2008 г. В сложившейся ситуации решение задачи эффективной организации работы с проблемной задолженностью приобретает первостепенное значение. Цели. Разработка модели администрирования проблемных кредитов в коммерческом банке в условиях ...
Добавлено: 11 декабря 2017 г.
Борщева С. В., Банковские услуги 2011 № 8 С. 22-31
Данная работа представляет собой эмпирическое исследование динамики показателей официальной бухгалтерской отчетности организаций заемщиков в зависимости от общих изменений кредитной политики банков, реагирующих на состояние макроэкономической среды. Выявляется степень и направленность влияния сложившейся практики управления кредитными рисками на текущую и будущую кредитоспособность и финансовую устойчивость заемщиков, что является залогом построения успешного кредитного бизнеса на следующие периоды. ...
Добавлено: 14 декабря 2012 г.
Романюк К. А., , in : Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 15.: Springer, 2018. P. 783-793.
Добавлено: 19 ноября 2017 г.
Лапшин В. А., Курбангалеев М. З., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 13/FE/2012.
Добавлено: 18 марта 2013 г.
Приступина Ю. В., Радионова М. В., В кн. : Информационные системы и математические методы в экономике: сборник научных статей. Вып. 7.: Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2015. Гл. 1. С. 85-97.
Рассмотрены вопросы, связанные с характеристикой банковских кредитных рисков и системы управления ими с позиций системного анализа. Проведен структурно-функциональный анализ системы управления банковским кредитным риском, выделены основные подсистемы и элементы, построена модель «черного ящика» и структурная модель. ...
Добавлено: 8 февраля 2016 г.
Глушкова А. А., Помазанов М. В., Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент 2012 Т. 7 № 1 С. 6-12
Статья посвящена проблемам определения адекватной величины экономического капитала необходимого для создания резервов в банковском секторе. Авторами рассмотрены основные модели (Васичека) и подходы, которые легли в основу предложенной в Базеле 2 формулы штрафа на капитал за превышение портфельных сроков до погашения одногодичного временного горизонта. В статье авторы критически рассмотрели проблему недооценки кредитного риска для заемщиков с ...
Добавлено: 31 октября 2012 г.
Хон О. Д., Управление экономическими системами: электронный научный журнал 2015 № 78 (6/2015)
В статье рассматриваются современное регулирование залоговых отношений как проявление правовых факторов кредитного риска в сфере банковского корпоративного кредитования. Проводится исследование актуальных новаций и их влияния на банковское корпоративное кредитование. ...
Добавлено: 27 октября 2016 г.
Борщёва А. Н., Управление мегаполисом 2010 № 3 С. 159-163
Статья представляет собой результат эмпирического исследования, направленного на выявление доминирующей стратегии российских коммерческих банков в сфере управления кредитными рисками, анализ ее эффективности в период глобального финансово-экономического кризиса 2007-2009. Приводятся рекомендации по повышению качества управления кредитными рисками с целью повышения конкурентоспособности банковской системы. ...
Добавлено: 31 октября 2012 г.
Порошина Агата Максимовна, Управление экономическими системами: электронный научный журнал 2012 № 12
В статье раскрыта проблема моделирования кредитного риска на рынке ипотечного кредитования и представлен обзор соответствующих эмпирических работ. Выделены ключевые события, оказавшие влияние на формирование подходов к моделированию процесса принятия решения на рынке ипотечного кредитования, такие как развитие теории поведения потребителей, институциональной экономики, теории портфельных инвестиции, а позднее ипотечного кризиса в США в 2007-2009 гг., а ...
Добавлено: 25 декабря 2012 г.
Лозинская А. М., Управление финансовыми рисками 2014 Т. 4 № 40 С. 276-284
Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации. ...
Добавлено: 8 декабря 2014 г.
Мурзачева Е. И., , in : Theory of Entrepreneurship: new results and prospects (Research papers). : M. : -, 2011. P. 103-135.
The paper considers the financial choice of entrepreneurs at their initial stage of development as a key criterion of a new firm potential riskiness. The main objective of the research is the methodology elaboration aimed at the numerical estimation of the role of informal financial resources involved in the small business creation. Two fundamental considerations ...
Добавлено: 6 сентября 2013 г.
Карминский А. М., Лозинская А. М., Ожегов Е. М., Экономический журнал Высшей школы экономики 2016 Т. 20 № 1 С. 9-51
В статье анализируются вопросы оценки основных компонентов кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании с основным упором на доле потерь в случае дефолта. Авторами разработан метод для оценки доли потерь в случае ипотечного дефолта с использованием эконометрической модели вероятности ипотечного дефолта, аппроксимации стоимости залогового обеспечения и остаточной суммы долга на исследуемом временном горизонте, который ранее не ...
Добавлено: 8 февраля 2016 г.
Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 81-98
В декабре 2019 г. Базельский комитет опубликовал свод стандартов (consolidated Basel Framework). В данном своде унаследовал подход внутренних рейтингов (ПВР) из Базель II практически без изменений. Отсутствие принципиальных изменений методологии неожиданно, поскольку значимые недостатки ПВР остаются неразрешенными. Поэтому цель работы в том, чтобы критически проанализировать уже известные недостатки ПВР и обратить внимание на новые ранее ...
Добавлено: 1 мая 2020 г.
Сучкова Е. О., Шушунина Н. А., Финансы и бизнес 2014 № 3 С. 22-31
Кризис 2007-2009 годов показал, что оценка кредитного риска является важной задачей для всего финансового сектора. Эта статья представляет рейтинговую методологию оценки кредитоспособности предприятий российской черной металлургии, основанной на принципах, используемых независимыми рейтинговыми агентствами. Модель определяет, какие количественные и качественные характеристики влияют на конечную оценку финансового положения. Методология включает три группы факторов: бизнес-профайл, отраслевые переменные и ...
Добавлено: 11 сентября 2014 г.
Вишневский А. А., Вопросы правоведения 2012 № 1 С. 174-189
В статье представлены нормы современного банковского права, относящиеся к обеспечению банковских кредитов, не просто как совокупность норм, но как правовой институт, т.е. как структурированная совокупность соответствующих норм. Доказывается недостаточность сведения способов обеспечения только к положениям гражданского права и необходимость оценки гражданско-правовых норм в свете специфических банковских регулятивных требований к обеспечению исполнения кредитных обязательств. ...
Добавлено: 17 декабря 2012 г.
Куга Я. Т., Мухина Е. А., / EERC. Series "Labor markets and social policy". 2016. No. 16/01E.
Добавлено: 20 октября 2017 г.
Марковская Е. И., Канаева (Васильева) А. С., Экономическая политика 2016 Т. 11 № 5 С. 140-161
Современный рынок межбанковского кредитования в России подвержен сильным изменениям из-за нестабильной внутренней экономической и внешней политической ситуации в стране. Количество сделок по межбанковским кредитам и число участников данного рынка уменьшается из-за внутренней политики Центрального Банка по сокращению неэффективных кредитных организаций. Происходит сужение рынка межбанковского кредитования, так как контрагенты не уверены друг в друге и возникает ...
Добавлено: 18 ноября 2016 г.
Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 5 С. 3-6
В статье анализируются этапы кредитования в практике российских банков, их особенности и значение в кредитном процессе. Основное внимание вопросам экспертизы кредитных заявок. Исследуются проблемы кредитного анализа в банках, в том числе мониторинг кредитов, управление кредитным риском и проблемными ссудами. ...
Добавлено: 23 ноября 2012 г.