Скоринг в розничном кредитовании: распространенные ошибки и их стоимость

Финансы и бизнес. 2021. Т. 17. № 4. С. 3–17.

Маракуева М. А.

 

В статье рассмотрены наиболее распространенные в банковской практике ошибки в построении скоринговых моделей оценки кредитного риска физических лиц. Для детального описания выбраны те из них, стоимость которых для банка с точки зрения формирования прибыли от кредитования является наиболее существенной. На примере логистической регрессии показана цена каждой из описываемых ошибок. Предложены решения, внедрение которых позволит избежать распространенных ошибок и потерь банка при применении скоринговых моделей. Статья может быть полезна для сотрудников кредитных организаций, как занимающихся построением моделей, так и руководителей среднего и высшего звена.

Ключевые слова: кредитный риск, кредитный скоринг, скоринговая модель, внутренний кредитный рейтинг, банковские кредитные решения, кредитная политика банка, credit risk assessment model, credit risk models, Bank credit decisions, модельный риск, score calibration, credit risk, model risk, Accuracy score, скоринговая оценка, стоимость ошибки скоринга, модель оценки кредитного риска