Improving the Credit Risk Assessment Model using Forecasting and Monte Carlo Methods

P. 1–5.

Сизых Д. С., Kovalev R., Сизых Н. В.

Усовершенствование модели оценки кредитного риска по Мертону для российского финансового рынка с использованием метода имитационного моделирования Монте-Карло и модели SARIMA для прогнозирования данных. В настоящее время в европейских странах используется множество методов оценки. Однако применение этих методов может приводить к неточным прогнозам. В данной работе адаптированы и усовершенствованы современные методы оценки кредитного риска по Мертону и Васичеку. Данные методы предлагается использовать при реализации имитационной модели Монте-Карло, которая обладает высокой адаптивной способностью, что позволяет эффективно использовать ее в российских условиях. Предложенная модель оценки кредитных рисков была протестирована на реальных данных компаний двух отраслей. Результаты показали ее эффективность и возможность применения на российском кредитном рынке.

Ключевые слова: кредитный риск, Метод Монте Карло, credit risk, Monte Carlo algorithm, credit risk forecasting, прогнозирование кредитных рисков

В книге

2024 17th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD)

IEEE, 2024.