• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Small time Edgeworth-type expansions for weakly convergent nonhomogeneous Markov chains

Probability Theory and Related Fields. 2009. Vol. 143. No. 1. P. 137-176.
Konakov V., Mammen E.

Мы рассматриваем треугольный массив марковских цепей, слабо сходящихся к диффузионному процессу. Для переходных плотностей  получены разложения второго порядка типа разложения Эджворта. Результаты работы отличаются от недавних результатов в двух отношениях. Предельные диффузии  могут быть неоднородными, и переходные плотности рассматриваются, в том числе, и за малое время. Асимптотики за малое время мотивированы статистическими приложениями, где приходится рассматривать совместные плотности диффузии в возрастающем числе точек решётки.