• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время). II

Зверев О. В., Хаметов В. М.
Приводится построение минимаксного хеджирующего портфеля европейского опциона на конечном рынке.