• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 75 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Gushchin A. A., Valkeila E. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2001. Vol. 8. No. 2. P. 819-821.
Добавлено: 8 октября 2013
Статья
Rudenko V. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2017. Vol. 24. No. 4. P. 380-381.
Добавлено: 23 января 2018
Статья
Гущин А. А. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2005. Т. 12. № 3. С. 657-658.
Добавлено: 7 октября 2013
Статья
Богомолов Р. О., Хаметов В. М. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 1. С. 163-164.

Строится ε-опциональное разложение для платежного обязательства европейского опциона.

Добавлено: 19 апреля 2012
Статья
Демидова О. А. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2004. Т. 11. № 2. С. 324-325.
Добавлено: 16 февраля 2009
Статья
Бернштейн А. В. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 5. С. 810-811.
Добавлено: 10 декабря 2011
Статья
Иванов А. В. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2013. Т. 20. № 4. С. 548-550.

Построены асимптотически оптимальные критерии различения гипотез о параметрах распределения случайного вектора одного вида. Найдены вероятностные характеристики критериев - в частностиЮ минимальный объём выборки для различения гипотез при заданных вероятностях ошибок первого и второго рода.

Добавлено: 17 января 2015
Статья
Иванов А. В. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2014. Т. 21. № 1. С. 58-60.

Построены асиптотически оптимальные критерии различения гипотез о векторных параметрах распределения случайного вектора специального вида.

Добавлено: 17 января 2015
Статья
Миронкин В. О. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2015. Т. 22. № 4. С. 403-409.

В работе изучаются вероятностные характеристики графа степеней случайных равновероятных отображений. В частности, получено точное выражение вероятности коллизии двух случайных вершин в графе степени случайного отображения.

Добавлено: 23 апреля 2016
Статья
Борисенко Б. Б. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2002. Т. 9. № 1. С. 7-19.
Добавлено: 15 марта 2013
Статья
Бернштейн А. В. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2010. Т. 17. № 3. С. 385-386.
Добавлено: 10 декабря 2011
Статья
Бежаева З. И., Оселедец В. И. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 4. С. 622-623.

Рассматривается стационарная марковская цепь  с конечным алфавитом и неприводимой переходной матрицей. Скрытая марковская цепь возникает  из марковской цепи при передаче через канал.  Получена формула для энтропии скрытой марковской цепи.  Эффективность формулы продемонстрирована на конкретных примерах. 

Добавлено: 22 марта 2013
Статья
Цитович И. И., Маликова Е. Е. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2010. № 2. С. 284-285.
Добавлено: 18 декабря 2011
Статья
Воронова Л. И., Мельник И. О. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2007. Т. 14. № 3. С. 549-551.
Добавлено: 3 ноября 2010
Статья
Цитович И. И., Маликова Е. Е. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2010. № 5. С. 749-750.
Добавлено: 18 декабря 2011
Статья
Кулешов А. П., Бернштейн А. В. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 6. С. 1088-1089.
Добавлено: 10 декабря 2011
Статья
Мартынов Г. В. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 4. С. 681-682.

Рассмотрен класс семейств распределений, зависящих от параметров масштаба и степени. Статистики критериев согласия для таких семейств имеют предельные распределения, не зависящие от неизвестных параметров. Исследована связь таких семейств с семействами распределений, зависящих от параметров сдвига и масштаба.

Добавлено: 23 марта 2014
Статья
Силаев А. А., Хаметов В. М. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2010. Т. 17. № 6. С. 940-942.
Предлагается максиминный метод построения хеджирующего портфеля европейского опциона на многомерном неполном рынке.
Добавлено: 19 апреля 2012
Статья
Корнеенко В. П. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2008. Т. 15. № 5. С. 890-891.
Добавлено: 16 июня 2009
Статья
Лукинова О. В. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 4. С. 678-679.
Добавлено: 6 февраля 2010
Статья
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2013. Т. 20. № 2. С. 155-156.

В работе мы приводим условия, при выполнении которых существует единственная дискретная мартингальная вероятностная мера и момент остановки такие, что верхняя цена американского опциона является ценой задачи об оптимальной остановке относительно этой меры, а этот момент остановки - оптимальный.

Добавлено: 17 ноября 2013