?
М-оценки в пороговой авторегрессии
Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки. 2018. № 3. С. 13–23.
Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р.
Проведено робастное оценивание параметров авторегрессионных пороговых моделей с помощью М-оценок с необязательно выпуклой целевой функцией. Доказана асимптотическая нормальность этих оценок, а также исследована их относительная асимптотическая эффективность по отношению к оценкам наименьших модулей, оценкам наименьших квадратов и М-оценкам с выпуклой целевой функцией.
Медведев В. О., / Series arXiv "math". 2026.
We investigate the interplay between the dimension of the space of static potentials and the geometric and topological structure of the underlying static three-manifold. A partial classification of boundaryless static manifolds is obtained in terms of this dimension. We also treat the case of static manifolds with boundary. In particular, we prove that if a ...
Добавлено: 3 апреля 2026 г.
Gabdullin N., Андросов И. А., / Series Computer Science "arxiv.org". 2026.
Добавлено: 2 апреля 2026 г.
Сорокин К. С., Бекетов М. Е., Онучин А. и др., / arxiv.org. Серия cs.SI "Social and Information Networks ". 2025.
Обнаружение сообществ в сложных сетях — фундаментальная проблема, открытая для новых подходов в различных научных областях. Мы представляем новый метод обнаружения сообществ, основанный на потоке Риччи на графах. Наша техника итеративно обновляет веса ребер (их метрические длины) в соответствии с их (комбинаторной) версией кривизны Риччи Фостера, вычисленной на основе эффективного расстояния сопротивления между узлами. Известно, ...
Добавлено: 15 января 2026 г.
Гаянов Н. В., Парусникова А. В., / Cornell University. Серия math "arxiv.org". 2025.
Рассматривается алгебраическое q-разностное уравнение. Предлагается достаточное условие существования формального степенно- логарифмического разложения решения такого уравнения в окрест- ности нуля. Приводится пример применения этого достаточного условия для построения формального разложения решения неко- торого q-разностного аналога пятого уравнения Пенлеве при конкретных значениях параметров уравнения; рассматриваются два различных значения числа q, приводящие к качественно разным формальным асимптотическим разложениям ...
Добавлено: 25 декабря 2025 г.
Гнетов Ф. А., Конаков В. Д., / Series arXiv "math". 2025. No. 2512.04667.
Добавлено: 5 декабря 2025 г.
Добавлено: 4 декабря 2025 г.
Биттер И. И., Конаков В. Д., / Cornell University. Серия arXiv "math". 2025. № 2505.24548.
В работе приводится обобщение локальной предельной теоремы о сходимости неоднородных цепей Маркова к диффузионному пределу на случай, когда соответ- ствующие коэффициенты процессов удовлетворяют слабым условиям регулярности и совпадают лишь асимптотически. В частности, рассматриваемые нами коэффици- енты сноса могут быть неограниченными с не более чем линейным ростом, а оценки отражают перенос терминального состояния неограниченным трендом через ...
Добавлено: 3 декабря 2025 г.
Hessian-based lightweight neural network for brain vessel segmentation on a minimal training dataset
Меньшиков И. А., Бернадотт А. К., Елфимов Н. С., / Series arXie "Statistical mechanics". 2025.
Добавлено: 1 декабря 2025 г.
Добавлено: 1 декабря 2025 г.
Mendelson S., Животовский Н. К., / Series arXiv "math". 2018.
Добавлено: 8 октября 2018 г.
Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р., Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки 2017 № 6 С. 19–30
Изучены робастные свойства М-оценок параметров самовозбуждающейся пороговой авторегрессионной модели. Функция потерь, определяющая М-оценки, предполагалась выпуклой и дважды дифференцируемой. Порог авторегрессионной модели считался известным и единственным. Доказана асимптотическая нормальность М-оценок параметров авторегрессионного уравнения. Найдена асимптотическая относительная эффективность (АОЭ) М-оценок, оценки наименьших квадратов(МНК) и оценки наименьших модулей (МНМ) по отношению друг к другу. Значения АОЭ вычислены для ...
Добавлено: 6 марта 2018 г.
Горяинова Е. Р., Botvinkin E. A., Automation and Remote Control 2017 Vol. 78 No. 10 P. 1819–1836
Рассмотрены МНК-, МНМ-, R-, M-, S-, LMS-, LTS-, MM- и HBR-оценки параметров в линейной регрессионной модели с неизвестным распределением шумов. При помощи компьютерного моделирования для выборок умеренного объёма проведено сравнение точности рассмотренных оценок для наиболее распространённых вероятностных распределений погрешностей регрессионной модели. Для различных распределений шумов аналитически вычислены асимптотические эффективности МНК-, МНМ-, R-, M-, S- и ...
Добавлено: 29 декабря 2017 г.
Полякова М. В., Касабов Г. В., Поляков К. Л., Журнал институциональных исследований 2017 Т. 9 № 2 С. 80–96
Данное исследование связано с анализом сложившейся практики оценки
человеческих ресурсов спортивными клубами в сегменте профессионального командного
футбола в ходе реализации их ресурсной стратегии. Выбор направления исследования
и предметной области далеко не случаен. Ресурсный подход к анализу и формированию
стратегии фирмы (Barney, 1991) зарекомендовал себя как эффективный и
результативный инструмент обеспечения долговременного успеха. Распределение
ресурсов в рыночной экономике, в частности установление цены ...
Добавлено: 23 ноября 2017 г.
Горяинова Е. Р., Горяинов В. Б., Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки 2015 № 3 С. 20–30
Изложен метод вычисления асимптотической относительной эффективности оценки наименьших модулей по отношению к оценке максимального правдоподобия для параметра авторегрессионного уравнения первого порядка со случайным коэффициентом. Метод основан на приближении асимптотической эффективности её рядом Тейлора. Рассмотрен пример вычисления асимптотической относительной эффективности для случая, когда обновляющий процесс имеет распределение Тьюки (загрязнённое гауссовское распределение). ...
Добавлено: 16 июля 2015 г.
Горяинова Е. Р., Горяинов В. Б., Наука и образование: электронное научно-техническое издание 2014 № 12 С. 407–415
Работа посвящена одной из наиболее распространённых нелинейных моделей временных рядов- авторегрессионной модели со случайными коэффициентами. Рассмотрена задача оценивания параметра одномерного авторегрессионного уравнения для стационарного случая. Предполагается, что распределение обновляющего процесса и случайного коэффициента неизвестно. Предложен робастный метод оценивания, основанный на подходе Хьюбера. Доказана состоятельность и асимптотическая нормальность построенной оценки. Получено выражение для её асимптотической относительной ...
Добавлено: 6 марта 2015 г.