• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Факторы залогового обеспечения для управления рисками банков: региональный аспект

Вестник МГИМО Университета. 2018. № 1(58). С. 169-185.

Региональный сегмент банковской системы России отличается высоким уровнем конкуренции с федеральными банками, существенными ограничениями при фор- мировании ресурсной базы, ужесточением требований регулятора и динамичным развитием финансовых технологий. Сокращение количества региональных бан- ков негативно отражается на деятельности малого и среднего бизнеса и, следова- тельно, развитии конкуренции в экономике. В то же время практика показывает, что такие кредитные организации способствуют сбалансированности социальных и экономических проблем регионов, оказывая помощь локальным компаниям и предприятиям, как правило, в форме банковского кредита.

Залоговое обеспечение служит для покрытия потерь при дефолте заёмщика, вы- ступает неотъемлемым элементом системы управления кредитным риском в бан- ках. Оно стимулирует использование кредиторами данных инструментов, служит сокращению потерь при дефолте заёмщика.

Цель работы – выявление факторов залогового обеспечения, наиболее влияющих на банковские риски (прежде всего, на региональном уровне) с использованием эмпирических методов. Исследование основано на построении линейных регрес- сионных моделей на основе данных о фактически заключённых кредитных сдел- ках с предприятиями малого и среднего бизнеса, предусматривающих залоговое обеспечение.

В качестве основного фактора залогового обеспечения рассматривается показа- тель «кредит/залог» (loan-to-value, LTV). На примере группы региональных банков изучается взаимосвязь требований к достаточности залога (через размер креди- та/залога) и назначаемой банком премии за риск. Подтверждается гипотеза о на- личии статистически значимой обратной зависимости между кредитом/залогом и премией за риск по кредиту.