• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Статистические процедуры идентификации сетевых структур фондовых рынков

Под сетевой (графической) моделью фондового рынка понимается полный взвешенный граф, вершины которого соответствуют рынокным активам а веса ребер задаются значением некоторой меры зависимости характеристик этих активов. Наиболее распространенной мерой зависимости является коэффициент корреляции Пирсона. Вместе с тем, процедуры, построенные на основе этой меры,оказываются неустойчивыми при отклонениях совместного распределения доходностей рыночных активов от нормального. В настоящей работе излагается метод построения устойчивых, в широком классе распределений, процедур идентификации сетевых структур фондовых рынков.