• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Методология и практика реализации макропруденциального стресс-тестирования банковской системы

Сучкова Е. О., Мастеровенко К. В.

В статье рассматривается методологическая основа макропруденциального стресс – тестирования, применяемого в качестве количественного инструмента для анализа и прогнозирования финансовой стабильности. Данный инструмент стал активно использоваться регулирующими органами по всему миру, в особенности, после глобального финансового кризиса 2007 – 2008 гг. Проанализирован опыт проведения макропруденциального стресс – тестирования банковского сектора США и ЕС, сконцентрировано внимание на методологии Банка России. В работе используются общенаучные методы анализа и обобщения литературы для исследования различных аспектов проведения макропруденциального стресс – тестирования. Результатом работы является обзор эмпирических исследований, посвященных макропруденциальному стресс – тестированию, а также анализ практической реализации процедуры в зарубежных странах и России. Данная статья представляет интерес для широкого круга читателей, занимающихся изучением теоретических и методологических аспектов обеспечения финансовой стабильности.