• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АСИМПТОТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНОК, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ КАПЛАНА-МЕЙЕРА И МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРОДАЖИ АВИАБИЛЕТОВ)

Финансы и бизнес. 2015. № 3. С. 111-123.
Лапина М. Г., Фридман Г. М.

В статье проведен сравнительный анализ асимптотической эффективности оценок, полученных, следуя статистическим методам Каплана-Мейера и максимального правдоподобия, которые широко используются при исследовании цензурированных данных различной природы. Рассмотрена случайная величина, подчиняющаяся усеченному нормальному распределению и цензурированная справа другой случайной величиной, распределенной по одному из законов: усеченному нормальному, экспоненциальному, либо равномерному распределениям. Установлено, что параметрический метод максимального правдоподобия, в случае корректного предположения о распределении случайной величины, является асимптотически более эффективным по сравнению с непараметрическим методом Каплана-Мейера. Это преимущество особенно ярко проявляется для высокой доли цензурированных элементов наблюдаемой выборки и для значений функции надежности близких к 0 или 1.  Кроме того выявлено, что относительная асимптотическая эффективность методов зависит от вида цензурирующего распределения. Все числовые данные, представленные в статье, получены с помощью компьютерной математической среды Wolfram Mathematica.