?
Autoregressive conditional duration as a model for financial market crashes prediction
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2013. No. 392. P. 6041-6051.
Пырлик В. Н.
Пырлик В. Н., Eurasian Economic Review 2014
A significant number of recent studies of the financial markets dynamics focus on the question of the market crashes detection and predictability. However, most of them study major critical events on the largest world markets. In this paper we study predictive power of autoregressive conditional duration models in forecasting durations between sequent significant falls of ...
Добавлено: 24 октября 2013 г.
Пырлик В. Н., Михалева О. Е., В кн. : Теоретические и прикладные исследования экономики и экономической политики: сборник научных трудов. : СПб. : Издательство Политехнического университета, 2013.
Для финансовых рынков характерны экстремальные события в ценовой динамике — скачкообразные изменения темпов роста цен, приводящие к резким изменениям среднего уровня и даже направления движения цен активов или рынка в целом.
Для эффективного прогнозирования динамики цен и планирования деятельности участниками рынка может быть достаточно прогноза не размера конкретного отрицательного ценового изменения на рынке, а прогноз самого ...
Добавлено: 27 октября 2014 г.
Светуньков С. Г., М. : Юрайт, 2016
В учебнике рассмотрены современные методы и модели социально-экономического прогнозирования, чаще всего используемые на практике. Существенная часть экономических решений нацелена на получение результатов в будущем, поэтому для принятия верного управленческого решения необходимо грамотное социально-экономического прогнозирование, невозможное без знания соответствующих методов и моделей. В связи с этим обязательным условием подготовки высококвалифицированного экономиста и менеджера является изучение им ...
Добавлено: 25 июля 2014 г.
Непараметрическое прогнозирование загруженности системы железнодорожных узлов по историческим данным
Хусаинов Ф. И., Вальков А. С., Кожанов Е. М. и др., Машинное обучение и анализ данных 2012 Т. 1 № 4 С. 448-465
Предложен алгоритм непараметрического прогнозирования загруженности железнодорожных узлов РЖД по историческим данным. Алгоритм основан на свертке эмпирической плотности распределения значений временного ряда с функцией потерь. В работе исследуются свойства авторегрессионной прогностической модели. Алгоритм проиллюстрирован данными загруженности железнодорожных узлов Омской области за 2007 и 2008 годы. ...
Добавлено: 7 марта 2019 г.
Мадера А. Г., Менеджмент в России и за рубежом 2013 № 6 С. 21-29
Излагается новый метод прогнозирования вероятностей актуализации будущих событий, являющихся последствиями принятых субъектом решений. Метод основан на совмещении двух типов прогнозов – объективного прогноза наступления событий, использующего статистические данные прогнозов за прошлые периоды, а также субъективного, получаемого с помощью экспертных оценок, использующих новую информацию. Показано, что объективный прогноз определяется предельными объективными вероятностями будущих событий, значения которых, ...
Добавлено: 2 сентября 2013 г.
Пособие подготовлено авторами на основе опыта преподавания эконометрики для студентов экономических факультетов ПермГНИУ и НИУ ВШЭ – Пермь. В учебном пособии изложены основные сведения по разделам курса «Эконометрика». Помимо необходимого теоретического материала приведено много примеров практического применения теоретических результатов. Большое количество практических примеров, приложений и статистических таблиц, а также заданий для самостоятельной работы студентов призвано ...
Добавлено: 5 февраля 2013 г.
Сергеев В. И., Албегов В. В., Логистика и управление цепями поставок 2007 № 3 С. 64-80
В последние годы технология «Совместное планирование, прогнозирование и пополнение запасов (CPFR)» привлекает все большее внимание логистов, маркетологов и специалистов стратегического менеджмента. Основная идея CPFR состоит в
объединении усилий контрагентов в рамках созданной ими цепи поставок для удовлетворения потребностей клиентов путем интегрирования основных маркетинговых и логистических бизнес процессов. Целью статьи является иллюстрация теоретических аспектов концепции CPFR и ...
Добавлено: 14 декабря 2012 г.
Жемков М. И., Деньги и кредит 2022 № 2 С. 79-104
В исследовании представлены подходы к оценке ежемесячного индикатора ВВП на основе методов темпорального дезагрегирования. Данный подход опирается на эконометрический инструментарий и помогает сбалансированно оценить текущее состояние экономической активности на основе большого массива статистической информации. Работа, в которой одновременно представлены как описание наиболее современных методов дезагрегирования, так и их практическое применение на российских данных, вносит существенный ...
Добавлено: 9 июля 2022 г.
Мадера А. Г., Экономика и менеджмент систем управления 2013 № 1.1(7) С. 181-189
Разработан метод оценивания вероятностей будущих событий. Показано, что при наличии статистических данных о точности прошлых прогнозов, вероятности будущих событий образуют собственный вектор матрицы точности прогнозов эксперта, соответствующий ее единичному собственному значению. ...
Добавлено: 2 сентября 2013 г.
Полынская Г. А., Мир современной науки 2012 № 2 С. 6-17
Аннотация. Разработан механизм анализа и прогнозирования состояния российского рынка ИТ-услуг, заключающийся в расчете усреднённого дохода компаний-игроков с учетом различий по направлениям оказания ИТ-услуг, что позволило более объективно оценить рынок ИТ-услуг по различным функциональным и вертикальным сечениям. ...
Добавлено: 3 декабря 2012 г.
Inverse problems in Pareto’s demand theory and their applications to analysis of stock market crises
Клемашев Н. И., Shananin A. A., Zhang S., Journal of Inverse and Ill-posed problems 2016 Vol. 26 No. 1 P. 95-108
Добавлено: 5 марта 2019 г.
Смирнов С. В., Авдеева Д. А., / Высшая школа экономики. Series EC "Economics". 2016. No. 135.
Добавлено: 19 мая 2016 г.
Гафаров Б. Н., / Высшая школа экономики. Series EC "Economics". 2013. No. WP BRP 35/EC/2013.
I apply the model with unobserved components and stochastic volatility (UC-SV) to forecast the Russian consumer price index. I extend the model which was previously suggested as a model for inflation forecasting in the USA to take into account a possible difference in model parameters and seasonal factor. Comparison of the out-of-sample forecasting performance of ...
Добавлено: 4 октября 2013 г.
Мхитарян В. С., Karelina M., Ivanova T., Model Assisted Statistics and Applications 2016 Vol. 11 P. 39-59
This paper presents an empirical analysis of the Russian market of mergers and acquisitions (the largest market for corporate control in Central and Eastern Europe) in 2003-2012 in terms of the total volume and value of the merger and acquisition deals of the holding companies. This analysis allowed for the conclusion that, to assess and ...
Добавлено: 5 сентября 2016 г.
Хасянова С. Ю., Проблемы управления 2017 № 4 С. 37-44
Исследован характер изменений политики крупнейших российских банков по управлению рисками и капиталом в связи с переходом на новые международные стандарты ведения бизнеса. Выполнен анализ динамики показателей, используемых банками во внутренних системах управления рисками и капиталом. Приведены аргументы, свидетельствующие об интеграции риск-менеджмента в банках в общую стратегию бизнеса. Предложен и апробирован метод прогнозирования капитала банков на ...
Добавлено: 27 ноября 2017 г.
Данная работа посвящена анализу и прогнозированию основных показателей фондового рынка Российской Федерации ‒ индексов Российской торговой системы (РТС) и Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Построены авторегрессионные модели с распределенными лагами (ADL модели), описывающие поведение указанных индексов. На основе построенных моделей проводится ретроспективное прогнозирование этих показателей, позволяющее определить точность полученных прогнозов. ...
Добавлено: 26 июня 2016 г.
Хабибуллин Р. А., Ponomarenko A., Seleznev S., Journal of Simulation 2020 P. 1-14
We develop a stock-flow-consistent microsimulation model that comprises all relevant mechanisms of money creation and parametrize it to fit actual data. The model is used to make out-of-sample projections of broad money and credit developments under the commencement/termination of foreign reserve accumulation by the Bank of Russia. We use direct forecasts from the microsimulation model ...
Добавлено: 17 декабря 2020 г.
Добавлено: 12 сентября 2017 г.
Ekaterina V. Rumyantseva, Kirill K. Furmanov, Business Informatics 2021 Vol. 15 No. 1 P. 7-18
Добавлено: 14 июня 2021 г.
Афанасьев А. А., Экономика и математические методы 2017 Т. 53 № 4 С. 26-35
Исследование посвящено прогнозированию добычи природного газа ПАО "Газпром" из месторождений Тюменской области и его производственного потенциала в условиях постигших с 2014 г. экономику России и ее нефтегазовый комплекс кризисных явлений и внешнеэкономических ограничений, включая сокращение внешнего и внутреннего спроса на природный газ, в том числе на газ ПАО "Газпром". На основе степенно-показательных производственных функций, оцененных ...
Добавлено: 31 августа 2017 г.
Силиверстов Б., Смирнов С. В., Цухло С. В., / KOF Swiss Economic Institute. Series KOF "KOF Working Papers". 2012. No. 306.
В работе исследуются возможности использования предпринимательских опросов для прогнозирования темпов роста российской промышленности. Особое внимание уделяется качеству моделей в период Великой рецессии 2008-2009 гг. Опираясь на данные по индексу промышленного производства, опубликованные в реальном времени, мы пришли к выводу, что использование предпринимательских опросов способствует повышению точности прогнозирования в сравнении с «наивной» авторегрессионной моделью. ...
Добавлено: 12 апреля 2013 г.
Румянцева Е. В., Фурманов К. К., Бизнес-информатика 2021 Т. 15 № 1 С. 7-18
В статье рассматривается задача оценивания прогнозной силы модели наступления события по вневыборочным данным. Данные о времени наступления событий, как правило, цензурированны справа: ожидаемое событие часто не уступает произойти за время наблюдения, из-за чего фиксируется только минимальное возможное значение прогнозируемой величины. В результате стандартные меры точности прогноза, такие как средняя абсолютная или средняя квадратическая ошибка, оказываются ...
Добавлено: 1 апреля 2021 г.
Демешев Б. Б., Малаховская О. А., / National Research University Higher School of Economics. Series WP BRP "Basic research program". 2015. No. 105.
Добавлено: 23 октября 2015 г.
Светуньков С. Г., Чанцалмаа Б., Экономика и предпринимательство 2015 № 4 (ч.1) С. 486-488
использования комплексных показателей производственного результата и ресурсов. Для моделирования экономических зависимостей применяются инструменты комплекснозначной эко- номики – нового научного направления, имеющего в основе теорию функций комплексных переменных. В работе изучаются свойства степенной производственной функции комплексных переменных с дей- ствительным показателем степени, описывающей взаимосвязь между комплексной переменной при- были и издержек производства и комплексным фактором труда ...
Добавлено: 5 июня 2015 г.